Тянет вниз портфель акций, который на начало года составлял около 70% портфеля. Но роботы вытягивают в плюс.

Когда откроется биржа и в каком виде остается только гадать.
Чем и как торговать в новой бирже тоже большой вопрос. Пока понятно одно — рынок поменяется. Поэтому самое время подвести итоги алготорговли за 2022 г. в старой биржевой реальности.


С прошлой недели роботы остановлены и отправлены в архив.

Вывод денег проблематичен по двум причинам: Выплата НДФЛ и Отсутствие инвестиционных и потребительских идей во времена инфляции.
Поэтому дальнейшие планы такие:
1. Сохранение кэша в акциях РФ, когда это будет возможно
2. Разработка систем для торговли юанем
3. Разработка систем под западные рынки

А пока каникулы)

Отбросим нравоучения, выпил в пятницу, и хотелось бы рассказать, что по моему скромному мнению случилось. 
Любая личность, попавшая на биржу, попадает в ловушку иллюзии сверхдоходов.
Так и случилось с подмосковным парнем, который задушил свою взрослую дочь и покончил с собой....
Вся история в инете...
Но,
Любой пришедший на рынок будет в стрессе, лет 5-20, и это нормально.
Важно, чтобы была подушка доходов, обеспечивающая свое проживание, и после этого можно спустить свои лишние деньги на риски.
1m_dollars всю подушку спустил в биржу… И плохо кончил...
Это того не стоит… Лучше завод...

В ноябре сделал разбивку с уровнями, на которых планировал выкупать обвал акций и саккумулировал деньги в коротких ОФЗ.

smart-lab.ru/blog/742695.php





По этим разметкам провел 1ю докупку, а сегодня 2ю докупку.
Если дадут еще закупиться на 3й и 4й, то будет вообще замечательно. Ниже 2000 ММВБ не жду.



( Читать дальше )

Еще летом сделал разметку для докупки акций на будущей просадке по следующему принципу:
1я закупка на уровне исторический хай минус 1/8 от цены хая
2я закупка на уровне исторический хай минус 2/8 от цены хая
3я закупка на уровне исторический хай минус 3/8 от цены хая
4я закупка на уровне исторический хай минус 4/8 от цены хая (-50% от хая)
Сейчас от хая картинка выглядит так:


Докупка равными частями.

Кто что думает по такой разметке?

Друзья,
В отпуске прочитал книгу про Джима Саймонса, как он создал самый прибыльный хедж фонд.
Основная мысль, которую я отметил это то, что он набирал команду ботанов-математиков и программистов, которые в итоге создали крутую диверсифицированную алгоритмическую систему. За 20 лет средняя доходность 39% в долларах, ни одного убыточного года.

Мои взгляды на трейдинг:
1. Трейдинг должен быть автоматизирован, чтобы избежать человеческого фактора.
2. Нужны идеи, как у Саймонса. У одного трейдера есть 3 системы, у 10ти уже 30.
3. Нужны деньги. Но если есть прибыль, деньги будут.

Что я предлагаю:
1. У меня есть довольно неплохая и надежная торговая платформа под Квик.
2. У меня есть три неплохие трендовые системы и одна арбитражная.
3. Мы собираем команду 2-5 человек, обмениваемся идеями по системам, программируем их и получаем прияники.

Группа будет закрытая, несколько человек.
Писать можно сюда или в ЛС.

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.