Для начала вам необходимо заиметь правильную теоретическую базу — как всё работает: для чего нашему организму жиры, белки и углеводы, чем быстрые углеводы отличаются от медленных, зачем нужна клетчатка, что такое сурфактант или АТФ и т.д… Столкнётесь с тем, что очень много домыслов, далёких от реальности, и, если вам не повезёт начать, к примеру, с теории о том, что для похудения нужно первым делом исключить из рациона жиры, то есть риск, что сколько-то времени и сил вы потратите не в том направлении, а ещё, вероятно, подорвёте здоровье. Но, предположим, вам подвернулся хороший диетолог или вы наткнулись не на попсовые веяния, а на хорошие правильные материалы, дающие верное понимание как устроен и работает наш организм. В таком случае всё хорошо, но очень важно понимать главную истину — никакой диетолог вас не похудеет, похудеть вы можете только сами, своими действиями, своими решениями, потратив свои силы и время. И, также, нельзя похудеть, лишь заполучив все необходимые знания о том, как это делается.

   Трейдер должен проводить анализ принятых решений. Всегда. Точка. Независимо от своего опыта, статуса и результативности. Это и работа над ошибками, и что-то вроде руки на пульсе, которая позволяет поймать момент, когда трейдер начинает съезжать не туда. Процесс безусловно очень важный, но если вот так просто сесть и начать его выполнять, то можно наломать дров. Что обычно заставляет нас взяться за анализ своих действий? Какой-то минус или серия минусов, ведь убыток — это результат ошибки, которую следует исправить? В этом случае трейдер начинает корректировать свой подход, стараясь адаптировать его к ситуации, чтобы впредь, в подобных случаях, результаты были лучше. 

   И вот здесь давайте немного отвлечёмся. Что есть торговый подход, и как он формируется? Люди, пришедшие на финансовые рынки недавно, не набравшиеся опыта, верят в наличие неких готовых методик, секретных торговых систем, набора параметров и условий, позволяющих зарабатывать, но все опытные трейдеры в один голос твердят, что ничего подобного нет и в помине. Так что же тогда такое торговый подход или торговая стратегия (если хотите)? На самом деле, торговый подход — это сложный комплекс из знаний, способностей их применять(навыков), тонкостей техники принятия решений и опыта реализации всего этого. На физиологическом уровне это нейронные сети в мозге, которые выращиваются в процессе формирования торгового подхода, именно они позволяют его реализовывать. Поэтому нельзя просто взять чужой торговый подход или научить человека торговать за пару-тройку месяцев — формирование нейронных структур чертовки долгий процесс. Там есть много тонкостей — что и как нужно делать, чтобы всё шло как положено, но в этом материале я затрону только один момент. 

   Если попытаться привести аналогию, то формирование торгового подхода можно сравнить с выстругиванием ложки из деревянной чурки. Если трейдер не может определиться, всё ищет “что работает”, меняя каждый раз подход, то он выстругивает то ложку, то плошку, то вообще непонятно что, беря каждый раз новую чурку, начиная с ноля, а старую выкидывает. Это первое. Второе, и здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора — чем ближе к концу, тем тоньше должен быть инструмент и более аккуратными действия. После того, как торговый подход уже принял форму и видны его очертания, нужно действовать максимально осторожно. Что значит осторожно? А то и значит — нельзя забывать, что вы создаёте нечто, что должно работать на дистанции, на сотнях ситуаций. Эти ситуации будут в чём-то разными, и подход должен действовать наиболее универсально, чтобы выжать максимально возможный профит не из одной сделки, а из сотен или тысяч. И вот на этом многие сыпятся. Наш мозг так устроен, что фокусирует внимание на ближайших событиях, особенно, если эта сделка, которая вот, на скрине, я её вижу, есть и соответствующий результат. Канеман описывает это когнитивное искажение как “что я вижу, то и важно”. По умолчанию, мозг не умеет работать в контексте какого-то множества результатов, да ещё так, чтобы вывести из них статистические данные. Ему крайне трудно даётся подобная задача — не просто понять, как адаптировать подход для этой конкретной сделки, но и сделать это таким образом, чтобы результат улучшился на дистанции, ведь мы помним, что это ложка! Один подход, который мы формируем, не новый каждый раз для каждый ситуации, а один, такой, что используя его, будем получать результат из сотен трейдов. 

   Так вот, делая работу над ошибками, легко наделать новых, гораздо более серьёзных, если не следовать описанному выше принципу. Возможно ситуация является аномалией, и то, что вы получили на ней убыток, как раз правильно. Да, вопрос в начале о том, является ли минус результатом ошибки, был с подвохом. Нет, далеко не всегда отрицательный результат — это следствие ошибки и повод скорректировать торговый подход. К слову, так же как и не все плюсовые трейды правильные (ошибочный с точки зрения подхода, но плюсовой трейд — это даже хуже чем убыток, с точки зрения профитности трейдера на дистанции). Очень сложно, глядя на одну сделку, видеть всё в разрезе множества прошлых и будущих принятых решений. Изменения для одной ситуации, которые позволили бы избежать минуса или получить больший плюс, могут ухудшить результат на дистанции настолько, что имеющийся стоп или недобор покажутся ерундовой мелочью. Вот только мы не смотрим на всё так, не понимаем, не сравниваем реальный полученный убыток с какими-то гипотетическими неслучившимися результатами в будущем. Берём нашу заготовку и начинаем строгать её топором, когда следует лишь подрихтовать то, что уже работает или не трогать вообще.

   Отличный пример, чтобы рассмотреть одну из самых частых и сложно уловимых ошибок при торговле — вырывание информации из контекста. Наш мозг сначала упрощает объект анализа (это когнитивное искажение, мы так постоянно делаем), и только затем разбирает уже опрощённый объект. При этом, в процессе опрощения убирается огромное количество деталей, которые мы, соответственно, потом не учитываем. В результате ошибка случается даже не из-за неправильных подсчётов или интерпретации данных, а из-за неучёта остальных факторов, которые важны, но мы их просто убрали.

   Уже не раз встречал сравнение стоимости владения автомобилем и передвижением на такси. Каждый раз одни и те же выводы о том, что такси дешевле, удобнее и т.д., и они неправильные. Это как аналитики, дающие прогноз по рублю или сипи, как правило, выглядит примерно так: “ага! у нас тут вот это, поэтому мы упадём\вырастем”. Оценка ситуации даётся на основе данных, вырванных из контекста. Почему, интересно, свой автомобиль и такси берутся как равные во всём остальном и взвешиваются только в рублях, без учёта огромного количества факторов? Давайте по порядку. 
   
   Первое. Такси просто не в состоянии решить половину задач. Странно, что за основу берётся человек, жизнь которого умещается в поездки до Ашана. А если семья и, скажем, горнолыжка в пятистах колиметрах от дома? Поищите такси, которое довезёт вас до места с четырьмя комплектами снаряжения, будет возить вас от гостиницы до подъёмников, а потом в нужное время без проблем и головной боли доставит обратно домой. А если поездка в глухую деревню в сосновый бор погулять по лесу и подышать воздухом? Туда может и доедите, но обратно вы даже позвонить никому не сможете. А если внезапный промозглый дождь и такси нету или долго ждать, потому что все заняты? Есть огромное количество задач, с которыми такси просто не справится или справится из рук вон плохо. И ещё, как посчитать стоимость головной боли, которая у вас безусловно случиться, пока вы будете пытаться решить с помощью такси задачу, которую нужно решать своим автомобилем? Кто пробовал, тот знает. 

   Второе. Такси — это постоянный геморой! Нет, опять же, если нужно раз в неделю доехать до торгового комплекса — никаких вопросов, но, если нужно перемещаться постоянно и хаотично, то такси превратится в головную боль. Это каждый раз задача, которую нужно решить. Вызвать, проконтролировать, что приедет, когда, отследить это, куда подъехал водитель, подъехал не с той стороны, созвониться с ним и решить вопрос и так далее. Если вы не прогуливаетесь и не едите в кино, а решаете какие-то вопросы, многое приходится держать в голове, многое обдумывать, планировать, то все эти мелкие задачи будут совсем не к месту. Если вы имели свою машину, а потом на недельку пришлось сесть на такси, то у вас никогда не возникнет дилеммы такси/своё авто, вы даже и не подумаете, чтобы об этом подумать, не говоря уже о портянках цифр о том, что дешевле. 

   И третье. Я люблю водить! Я получаю от этого удовольствие. Как это посчитать? И здесь же, к вопросу о стоимости авто. Недавно был в отпуске, пришлось брать машину в аренду и в наличии оказался только Nissan Note. Даже и не переживал по началу, вроде машина как машина, новенький к тому же… пока не сел за руль. Не знаю, может это такая неудачная модель у Nissan, или так всё и задумано, но он не едет, не рулится, салон неприятный, неудобный, парктроники пищат до жути противно и т.д… Учитывая, что это был отпуск, поездить хотелось также с удовольствием. Дороги хорошие, места красивые, но никакой радости от вождения не получил. Да, от точки до точки машина нас довозила, и, если нужно только это, то никаких вопросов, но это же часы вашей жизни, почему не получить от них немного радости? Как посчитать то, чего вы лишаетесь? Если что, у меня не S-класс, обычная среднестатистическая, но хорошая машина, такая, за руль которой сажусь с удовольствием. 

   Вот и выходит, что в цифрах такси по всем параметрам лучше, а на деле это даже не нужно начинать сравнивать, т.к. выполняют разные комплексы задач. В итоге мы получаем то, что очень часто можно наблюдать в трейдинге или инвестировании — оценка ситуации делается на основе какой-то части информации/фактов, и эта часть, без всего остального, ничего общего с реальностью не имеет. Однако, делаются выводы, и на их основе принимаются решения. Заканчивается ошибкой, но не потому что сами цифры подсчитаны неверно, а потому что подход к анализу в комплексе неверный.

Вдохновляет меня Тимофей порой, ничего не могу с этим поделать — толи так хочется ему ответить, толи просто затрагивает темы, которые нестерпимо хочется поддержать, ох не спроста он основатель этого ресурса )

В посте по ссылке всё сводится ко времени, и да, обрастаем делами, детьми, связами и его становится меньше, но смотреть в контексте этой проблемы только на время неправильно, как-то однобоко что ли. 

Время. В какой-то момент его начинает не хватать, но ведь с самим временем ничего не поделать, и получается что мы в своём развитии упираемся в преграду, которую не подвинуть, не сломать, не, даже, прогнуть, но в тоже время все пляшут вокруг тайм-менеджмента. Да в некоторой степени помогает и организовывает, но это далеко не единственный путь, к тому же тупиковый, как попытка избавиться от пробок расширением дороги. Вы  оптимизируете и отладите, но всё равно столкнётесь с тем, что закончится рабочий день. Есть иные грани у этого вопроса.

   Хочу поделиться одним простым, но в тоже время довольно эффективным приёмом, который поможет избавиться от такой часто встречающейся проблемы, как запрыгивание в поезд. 

   О чём речь? Есть некая ситуация, которую вы торговать не хотите — что-то не нравится, есть сомнения или противоречия, но вот случается агрессивное ускорение цены, и вы глазом не успели моргнуть, как находитесь в позиции. Цена плохая, стоп в воздухе или с нарушением риск-менеджмента, но это всё не главное — главное то, что вы приняли решение не запланировано, не на основе анализа, а импульсивно, неосознанно, под воздействием движения цены. Это и есть запрыгивание в поезд. Графически может выглядеть как угодно, но всегда один признак — в основе принятия решения не логика, а импульс, порыв. 

  Про эти организации слышал много хорошего и много плохого. И ведь все правы по-своему,  потому что всё лекарство и всё яд — зависит от того, как и зачем использовать. Неправильное использование пропов, как инструмента, является основным источником негатива. Об этом хотелось бы поговорить подробнее, т.к. есть небольшой опыт. Это не гайд, не сравнение разных пропов и не советы по выбору оптимального турнира — просто расскажу свою историю, а уж что из этого взять себе на вооружение, решайте сами. История длинная, поскольку без предисловия и контекста донести моё отношение к этому вопросу не выйдет. 

  До 2018 торговал только NYSE и тому, что на текущий момент дополнил арсенал инструментов фьючерсами на насдак и сипи, стоит сказать спасибо одному знакомому трейдеру, который так разрекламировал CME, что тогда, три года назад, было решено попробовать. И здесь стоит дать небольшой комментарий. На мой взгляд все эти разговоры про то, что если ты умеешь торговать, то сможешь зарабатывать на любом инструменте, полная чушь, красивые байки тех, кто вообще ни на чём не зарабатывал. На деле, у многих инструментов своя специфика. Если решили перейти на другую площадку или добавить инструмент, обладающий своими характерными особенностями, будьте готовы потратить время и силы на адаптацию. Именно с таким настроем было принято решение попробовать фьючи. 

  На “попробовать” давал себе год. Не в том плане, что если через год ничего не начнёт получаться, брошу, а как время, необходимое на освоение новых инструментов и корректировку навыков — десять-двенадцать месяцев, в течении которых возможно выпаду из торговли на NYSE. Первым делом нашёл нормальный плеер. Это не реклама, но на тот момент (не знаю как сейчас с этим у других) лучшим вариантом был TigerTrade. Даже не лучший, а наверное единственный плеер, из всего, что смог попробовать, дающий полную имитацию торговой сессии. Все нужные таймфреймы в нужных формах, и динамика проигрывания цены, идентичная реальной. Не посекундно, не побарово, а именно с той скоростью, какая была на сессии реальтайм. Таким должен быть правильный плеер истории. Кроме того, можно было купить этот модуль отдельно, не оплачивая полную стоимость платформы. На тот момент меня такой вариант полностью устраивал, поскольку первым этапом переезда на CME была вовсе не торговля, а поиск тех самых особенностей фьючей, и выявление несостыковок с имеющимися наработками. Собственно дальше этого этапа я ничего ни не планировал, т.к. не знал чем он закончится и всего лишь руководствовался принципом: не зная брода не суйся в воду. 

  Что-то получалось, что-то нет. В первые четыре месяца большая часть времени уходила на торговлю истории, приближенную к боевому режиму настолько, насколько это возможно. Сессии тоже отрабатывал, но этого было катастрофически мало — всё равно, что хирургу учиться на реальных операциях. История на этом этапе — маст хэв, но есть момент — после того, как прокрутил всё с 2015 года, начал ловить себя на том, что при повторном воспроизведении любой сессии мозг помнит правую часть и не может проводить анализ объективно. Не всё удалось проверить и не могу сказать, что успел перестроиться полностью, однако торговля происходила уже осознанно и имелось представление, где и что нужно подтянуть. Пришло время для следующего этапа. 
 
  Глупо переходить на реальный счёт, руководствуясь достижениями на плеере. Какой бы хорошим не была симуляция, есть ряд условностей, которые не позволяют плееру заменить живую сессию. Нужен ещё один этап. Демка в моём случае уже не котировалась, но и реал открывать было рано, поскольку возможностей своих на CME я по-прежнему не понимал. И вот здесь в процесс идеально вписались пропы, как наиболее адекватная прослойка между демкой/плеером и реалом. За 150$ я получал 1500$ рисков и месяц времени. Это как абонемент в спортзал с боксёрской грушей и рингом. Не возможность получить счёт, не билет в жизнь, а хороший тренажёр, который позволит вырабатывать и совершенствовать навыки. 

  Вот где-то здесь лежит основной пласт сложностей, возникающих у трейдеров с пропами. Людей, умеющих торговать очень мало, но людей, думающих, что они умеют торговать невероятно много. Та самая глупая самонадеянность, присущая всем нам, является источником большинства проблем в трейдинге и при работе с пропами в том числе. Человек не ставит себе задачу научиться, он идёт сразу за деньгами. При таком раскладе оплата турнира не воспринимается как стоимость тренажёра (вполне адекватная к слову), там математика совсем другая — нужно за пару месяцев этот турнир пройти, потратив 300$, но получив рисковый капитал в пять раз больше. Вот только есть нюанс. Чтобы турнир пройти за два месяца, нужно заработать более двухсот процентов от изначальных рисков. Настолько наивно, что смешно. Загляните в таблицу Кубка Роббинса, посмотрите, сколько процентов зарабатывают за год(!) лучшие из тех, кто в этом турнире участвует. В итоге, при такой математике, мы изначально получаем гэмблера, который кроме как на везение, ни на что рассчитывать не может. Это же является и основной причиной того, что подавляющее большинство прошедших вылетает спустя один-два месяца, после получения счёта — отношение к рискам не меняется, но полоса везения, длившаяся пару месяцев, когда такой РМ прокатывал, заканчивается. Одна из компаний даже предлагает (или предлагала) прошедшим не открывать реал, а торговать на демо в более выгодных условиях, с выплатой реальных денег при успешной торговле, потому что они имеют статистику и знают, что почти все сольются. И это не проблема пропов, как способа организации взаимоотношений между трейдером и инвестором, и не проблема тех условий, на которых вам предлагается сотрудничать — проблема в людях, которые сути этих условий не видят и не понимают реальный расклад. Трейдеров никто не обманывает, они обманывают себя сами. При должных скиллах, думаю, можно пройти турнир за четыре-пять месяцев. Это будет по-прежнему агрессивная торговля, но сохранится определённый баланс между агрессией и вероятностью не слить челлендж. Но много ли среди нас хороших трейдеров, и много ли из хороший пробуют себя в пропах? Вот и выходит, что эти ребята зарабатывают не на том что заберут себе двадцать процентов профита трейдера, получившего реальный счёт, а на продаже тренажёра, который все почему-то покупают как лотерейный билет, ничего не выигрывают и идут рассказывать остальным, что это лохотрон. 

  В моём случае проп выступал именно как тренажёр. Нет никакого смысла ставить себе цель заработать, если вы ещё не знаете своих возможностей или точно знаете, что торговать не умеете (если ещё не зарабатывали, то второе гарантировано). Расклад был очень прост. Возможностей своих я не знал, соответственно цель первая — в этом разобраться и вторая — если нужно, подучиться. Далее математика за первый класс. Даже при минимальных стопах в 50$, за три убыточных сделки на реале я перекрываю стоимость платы участия в турнире, который длится месяц и позволяет мне потерять в десять раз больше. Именно постановка правильной цели меняет весь расклад. Мне была нужна реальная статистика, максимально приближенная к боевой, за которую я не заплачу слишком много (точнее заплачу фиксированную сумму денег), при любом, даже самом негативном раскладе, а он, блин, может быть негативным у любого, и понять, без хоть сколько-то значительного трек-рекорда, на что вы можете рассчитывать, никаким иным способом нельзя. Всё остальное — слюнтявые фантазии и мечты, руководствуясь которыми люди теряют свои деньги. 
   
  Этап с пропами длился более десяти месяцев в основном из-за той ошибки, которую описал выше. В какой-то момент дал слабину и решил таки пройти до реала. Возомнив себя гуру после хорошего периода на рынке, увеличил риск. Рынок продолжал давать больше чем забирать, и увеличенные в деньгах стопы позволили пройти два этапа за месяц с небольшим. 

  Первый этап за семь дней

   Банальность скажу, но не вижу в этом ничего плохого.

   Люди столько сил и времени тратят на поиск ответов, что можно было бы три раза эти самые ответы получить самостоятельно. Но! чтобы в чём-то разобраться самому нужно думать, а, как известно, два процента людей думают, три — думают, что они думают, а девяносто пять процентов лучше умрут, чем будут думать.