Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/4440a1bd1a977b1b6b370a448eaec355/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   динамика ставок ФРС, ЕЦБ, ЦБ России,

-   анализ отчётом СОТ (доллар, S&P500, золото),

-   анализ настроения физических лиц и влияние на индекс Мосбиржи,

-   основные позиции в моих портфелях,

-   какие возможности появились на экспирации 19 сентября,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, дефицит юаней и ставка CNY RUSFAR,

-   критерии принятия решений на срочном рынке (ФОРТС),

-   о чём расскажу на конференции smart-lab

Это и многое другое – в этом выпуске.

С уважением.
Олег

Думаю,
каждый может посмотреть на график в удобном временном диапазоне и со своими настройками.

Напишу в этом посту своё мнение,
свою картину рынка.

Как писал Д. Мерфи в книге «Межрыночный анализ»,
финансовые рынки связаны между собой
(4 рынка: валютные, долговые, фондовые, товарные).

На основании анализа, на какой стадии рынка мы находимся,
формируется личная картина рынка.

Физические лица постепенно теряют интерес к российскому рынку
(юридические, соответственно, наоборот): это — позитив

Синий график — индекс Мосбиржи
Красный график — % контрактов «лонг» у физических лиц.
По дневным.
Отрицательная корреляция (минус 0,5).



После пробития диапазона 3000 — 3100 по индексу Мосбиржи,
оптимизм физ. лиц стал уменьшаться.
И на этой неделе продолжал уменьшаться.

Сейчас много негатива у физ. лиц к S&P500
Доли от общего количества трейдеров — физических лиц
(отражает настроения)

Ставки важны для фондового рынка (низкие ставки = среднесрочный позитив),
для держателей длинных ОФЗ (ожидание снижения ставки = рост «тел» длинных ОФЗ).

Напоминаю,
ФРС 18 сентября снизили ставку на 0,5% и вероятно, снизят на 0,5% до конца 24г.
(в 2024г осталось 2 заседания: 7 ноября и 18 декабря.

ФРС 18 сентября снизила ставку на 0,5%
За снижение ставки на 50 б.п.
проголосовали все члены FOMC,
кроме Мишель Боуман,
выступившей за снижение на 25 б.п.





ЕЦБ снизил ставку уже 2 раза (по 0,25%).

В России пока наоборот:
13 сентября +1%, текущая ставка 19%.

Прогноз аналитического управления Сбера
(на основании этого прогноза, Сбер устанавливает ставки по вкладам)

ТЕМА: 100% годовых на ФОРТС
(у некоторых получается и существенно больше, но 100%, думаю, психологически притягательная цифра, для названия).

Основная сумма — на фондовой секции (акции), обычно, на ФОРТС в пределах 5% портфеля, но
выступление будет только по срочному рынку ФОРТС.

Выложу отчёт брокера по операциям 18 и 19 сентября 2024г.

Расскажу про
-   оценку риска, риск менеджмент,
-   возможности на товарных фьючерсах,
-   арбитраж срочных и вечных фьючерсов,
-   арбитраж по акциям и их фьючерсам,
-   оценку дивидендов компаний по отклонениям фьючерсов от акций,

Считаю (личное мнение), что на ФОРТС нужно держать сумму,
потеря которой не будет финансовой катастрофой для владельца счёта.
Никогда не сливал свой счёт (конечно, как и у всех, бывают потери).

В 30 минут уложусь
(дайджест, какие вижу основные направления, на которых можно заработать).
Для думающих людей, надеюсь, будет очень полезная инфо!

Думаю,
% доходности выше у тех, кто
смог выделить главное и сконцентрироваться именно на главном.

Реагирует ли ЦБ РФ на замедление инфляции
(судя по поднятию ставки 13 сентября +1% = 19%).

Ответ на вопрос не очевиден:
инфляция падает, ставка продолжила рост.

С 10 по 16 сентября недельная инфляция в России = 0,1%

В годовом выражении темпы роста цен замедлились до 8,74% с 8,85%.
С начала месяца к 16 сентября
инфляция составила 0,18%, с начала года — 5,46%.

Недельная инфляция в России
с 3 по 9 сентября 0,09%,
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).

С уважением,
Олег

Интересно,
будут ли после 12 октября торги юанем (спот) на Мосбирже.
Или тоже на межбанк.
Скоро увидим.