Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 10 минут.

О том, какие акции в моём портфеле и почему

Сбер об

БСП об

Сургут пр

И др.

Предпочитаю акции, в которых сочетаются сильный фундаментал и растущий тренд.

Поэтому с начала 2024 года доходность портфелей 11%

(индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 4,5%).

В 2023г. доходность портфелей на фонде была 100%

(обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%).

Для тех, кому нужны доходности под 100% и кто готов брать высокий риск,

Рассказываю про валютные расхождения на ФОРТС и возможности управления позицией.

Недавно была бэквордация:
Eu-9.24 < EURRUBF
Si-9.24 < USDRUBF
CNY-9.24 < CNYRUBF (редчайшая ситуация по CNY, бэквордация и отрицательный фандинг).
Открывал позиции, писал в чатах.

Сейчас бэквордация осталась только в ЕВРО.

Считаю, что большинство дней, фандинг будет положительным.
Поэтому открыл и среднесрочные позиции вечный фьючерс — срочный фьючерс
(при одинаковых отклонениях, лучше CNY, но, фактически, больше расхождения по ЕВРО).

Такие отклонения, конечно, это временная аномалия из — за слива валют после объявления санкций на НКЦ.
Хорошая возможность заработать.

В кросс курсах тоже отклонения.
Один из примеров отклонений:

Si-9.24 = 85543
CNY-9.24 = 11,639
85543 / 11 639 = 7,34
UCNY-9.24 = 7,337

CNYRUBF = 11,503
USDRUBF = 85,58
85580 / 11 503 = 7,439
(7,439 / 7,337 = 1,014)
Через вечные фьючерсы, USD/CNY на 1,4% дороже, чем UCNY

Считайте расхождения в синтетике и пользуйтесь !
Сейчас приходят дивиденды — на них увеличиваю позиции на ФОРТС.

HKD перестал быть интересен после 12 июня.
Зато вечные фьючерсы стали ещё более интересны!

Куда USDRUB,
туда и индекс Мосбиржи

На графике
индекс Мосбиржи (верхнее окно)
USDRUBFIX (теперь — ЦБ РФ)
(нижнее окно)
по дневным

В EXCEL — расчёт коэффициента корреляции индекса Мосбиржи и курса доллара ЦБ РФ
с 10 01 2022 по 20 06 2024
0,82 (высокая зависимость)

Если кто не помнит,
напоминаю.
Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») —
это взаимосвязь между разными показателями в статистике.
От минус 1 до 1.

Причина второго дна — это именно укрепление рубля
из — за продаж валюты после санкций на Мосбиржу и НКЦ.

КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ,
БЮДЖЕТУ НУЖЕН КУРС ОКОЛО 95 РУБ. ЗА ДОЛЛАР К КОНЦУ 2024г

С уважением,
Олег


С уважением,
Олег

Друзья,
снова появилась возможность валютного арбитража на ФОРТС.

Думаю, как в 2022, снова участники рынка временно избавляются от долларов и евро.
«Никогда такого не было, и вот опять», как говорится!
С новыми Вас (старыми) возможностями!

На конференции smart- lab снова (подробнее и ярче) расскажу суть валютного арбитража, с учётом новых правил
(1. как обогнать индекс полной доходности Мосбиржи, 2. как зарабатываю на ФОРТС).
Eu-9.24 дешевле, чем EURRUBF, а фандинг по евро и доллару с 24 июня возобновляется.
И что интересно, мейкерские заявки срабатывали (шорт EURRUBF) — покупают же !

К1 и К2 будут не 0

USDRUBF
EURRUBF
До 12 июня
К1=0,05, К2=0,35
С 24 июня
К1=0,05%, К2=0,15%
Т.к.нет USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, то
отклонение D будут считать от курса ЦБ РФ.
Т.к.К2 уменьшится, то отклонения могут увеличиться.

t.me/moex_derivatives/2502

Думаю, причина в избавлении от долларов и евро после 12 июня
Временное укрепление рубля !

Кто понимает,
поздравляю ВАС со старыми (новыми возможностями) !

С уважением,
Олег

Из-за санкций США на Мосбиржу и НКЦ, может
(в меньшей степени)
повториться ситуация 2022г.,
высокий риск краткосрочного укрепления рубля (из-за избавления, т.е. продажи валюты).