GOLD
CME
Верхнее окно — базовый актив (БА)
Среднее окно — объём
Нижнее окно — открытый интерес (ОИ).
Продолжаю писать, что выгодна покупка золота от $2300
Кроме того,
начинается цикл понижения ключевых ставок (КС).
Банк Канады и ЕЦБ в июне снизили КС по 0,25%
ОИ около 400к — интересный уровень для покупки золота
Сделал слайд,
чтобы пояснить своё мнение.
Если Вам интересна эта тема,
почитайте книгу Ларри Вильямса
«Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами».
Т.к. на ФОРТС экспирация GOLD, SILV — по Лондону,
то логично смотреть СМЕ и принимать решения на ФОРТС
FOREX
(METATRADER)
USD/CNY =7,2680 (в моменте)
Курсы ЦБ РФ
на 14 июня 2024г
USD = 88,2080р
CNY = 12,0408
7,3258 =88,2080/12,0408
Т.е. кросс курс ЦБ РФ на 0,8% отличается от FOREX
Si-6.24
Мосбиржа не поменяла спецификацию контракта
В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга USDFIXME,
рассчитываемого в соответствии с Методикой,
умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
Методика — та же, но FIXME последнее значение — 11 06 2024
Методика действует с 29 12 2023г.
(принтскрин с сайта Мосбиржи, новой методики нет)
GOLD
Отчёты СОТ,
обработка информации с сайта CFTC,
вверху базовый актив (БА),
внизу — ОИ (открытый интерес, количество открытых контрактов).
Минимум ОИ обычно на локальном минимуме БА.
ОИ в мае — июне сокращается
(возможно, локальное дно по золоту ещё впереди).
Снижение ОИ подтверждает падающий тренд, а повышение растущий.
Если Вам интересен анализ отчётов СОТ от CFTC,
рекомендую прочитать книгу
Ларри Вильямса
«Cекреты торговли на фьючерсном рынке, действуйте вместе с инсайдерами»
ОИ лучше всего работает именно на рынках золота и серебра.
Так было в 2000е, когда Ларри Вильямс писал книгу и так происходит до сих пор.
На прошлой неделе ЕЦБ и банк Канады снизили ставки, т.е.
начинается цикл снижения ставок в развитых странах
ВЫВОД.
ИИС
Продал Башнефть пр
(с мая не вижу силы в этой акции -
растёт и падает, как г... на воде).
Купил
SELGOLD001
Планирую покупку GOLD-9.24.
Если будет ещё нырок вниз, то и коллов GOLD-9.24 куплю
С уважением,
Олег
Друзья,
в чате выкладываю и свои реальные, и виртуальный портфель.
Виртуальный портфель в облигациях,
обратите внимание на доходность виртуального портфеля.
При курсе около 88,5 переложился из рублёвых облигаций в валютные.
В 2023г была доходность 50% годовых.
В 2024г пока более 60% годовых, потому что во время перекладываюсь из валютных облигаций в рублёвые и обратно.
Писал, что 88,5 руб. за доллар — хороший уровень для перехода в валютные инструменты.
Сейчас USDRUB_TOM уже 89,3475
Думаю, что комфортный для бюджета курс в 95
мы увидим этим летом.
Всепропальщикам:
ослабление рубля (в данном случае, плавное и разумное) — поддержка фондовому рынку.
С одной стороны — высокие ставки, с другой — дивиденды и плавное снижение рубля.
Вероятно, лето 2024г. будет скучным и не будет ни стремительного роста, ни обвала, но
купить качественные активы за копейки не получится.
С уважением,
Олег
Друзья,
В этом ролике за 5 минут рассказываю своё мнение о рынке,
Какие бумаги считаю сильными, а какие слабыми и почему.
индекс Мосбиржи снова у уровня 3200,
слишком много оптимизма у физических лиц.
Поэтому, думаю, что коррекция не закончилась и самое интересное ещё впереди.
РУБЛЬ
88,5 руб. – сильное сопротивление.
Думаю, валютные инструменты по этому курсу интересны.
Когда количество лонговых контрактов физических лиц
в десятки раз превышает количество шортовых, то это становится опасным.
В нескольких контрактах виден супероптимизм физиков
(лонгов в десятки раз больше, чем шортов):
#ALRS
#HYDR
#FEES
#TCSS
#VKCO
#VTBR
Настораживает настроение физиков, что коррекция закончилась, мол, «налетай — подешевело».
Многие физики закрыли шорты, но
количество лонговых позиций не изменилось.
Именно в связи с таким оптимизмом, думаю, что
самая интересная часть коррекции ещё впереди.
Ошибка новичков в вере, что то, что упало, вернётся к хаям.
РУБЛЬ
Похоже на повторение 2 кв. 2022г., но в более лёгкой стадии,
масштаб, конечно, меньше.
Проблемы с платежами, возникшие ещё в декабре, нарастают и уменьшается импорт,
на экспорт проблемы с платежами меньше влияют.
Рост рубля уменьшит инфляцию, но может возникнуть дефицит импортных товаров.
США сняли санкции с нескольких банков, возможно,
это тоже дало эффект по укреплению рубля,
вместе с ограничением параллельного импорта за счет угрозы вторичных санкций.
Мы сейчас видим последствия этого в виде укрепления рубля.
Считаю, что если ЦБ России во время не среагирует, это будет большая ошибка: исправить сложнее, чем не допустить
(например, можно временно отменить обязательную продажу валютной выручки и др.).
Повторение истории укрепления рубля 2кв. 2022г. не выгодно ни ЦБ, ни бюджету.
Долларовых активов сейчас нет.
Наблюдаю за укреплением рубля с большим интересом.
В продолжение предыдущего поста («какие тренды считаю сильными),
Не думаю, что рубль укрепится до экстремальных значений, но
иногда случаются маловероятные события, которые даже ЦБ не ожидал.
ИНФЛЯЦИЯ в КИТАЕ.
Народный Банк Китая (НБК) сохранил без изменений ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) на отметке 3.45% годовых.
Это в соответствии с прогнозом рынка, а пятилетняя ставка в 3.95% годовых также не изменилась.
Большинство новых и непогашенных кредитов в Китае основаны на годовой LPR, в то время как пятилетняя ставка влияет на ценообразование по ипотеке.
На прошлой неделе регулятор сохранил ставки по займам medium-term lending facility (MLF) на отметке 2.5%
После снижения в марте, апрельский CPI немного вырос: 0.3% гг (думаю, в пределах рыночного шума).
Думаю, чем ниже инфляция, тем долгосрочно крепче валюты.
В Азии — низкая инфляция.
Поэтому в синтетике, думаю, при примерно одинаковых отклонениях,
выгоднее среднесрочные позиции в направлении на CNY (и Мосбиржа выше плечо по CNY даёт, чем по Si, Eu)
С уважением,
Олег