bohemian rhapsody, 

а сейчас это свойство сломалось? раз они почти равны стали?

Моргунов Петр, 

тебе верю как практику!
по п.2 в ВТБ  на купленные ПО действительно не повышают ГО — нет риска поставки, так пояснили.
проверил — пока так и есть.
неттинга в ВТБ нет  по ПО и МО — разные рынки, таков аргумент.
в общем, приходится никому не верить, если реальность такова.

Stanis,

верь мне)))
начну с конца


п.а) на самом деле не 30%, а 25% по регламенту.

по бирже: п.2. — п*здешь, если рынок идет не в твою сторону повышают еще как.
по п.1. — надо проверять, 3 месяца назад этого точно не было.

Моргунов Петр, 

1. Вот ответ биржи на вопросы

Sent: Saturday, May 25, 2024 10:32 AM
To: Derivatives market <Derivatives@moex.com>
Subject: FORTS- вопросы

Добрый день! 

Просьба уточнить следующие вопросы:

1. Есть ли  ли кросс-маржинг  по премиальным и маржируемым опционам на уровне биржи?

2. Повышается ли ГО по купленным ПО перед экспирацией?

3. Когда планируется сделать ПО  поставочными?

 

Станислав, добрый день!

1. Да, есть. Для неттирования базовый актив маржируемого опциона должен не превышать срок указанный в таблице Межмесячные спреды по фьючерсам
2. Нет, т.к. по премиальным опционам нет рисков экспирации, ведь они расчетные
3. Пока планов нет

Это по неттингу.
А вот по поддерживающей марже от брокера.

2. Звонил в Алор — допустимая  маржа для переноса до -50% по 36,60 % годовых

PS — кому верить — не знаю.

Stanis,

Предлагаю тебе слова биржи делить на пополам.
Пару месяцев назад после вечернего клиринга у меня был скачек ГО на 300к рублей, в результате чего Штирлиц был очень близок к провалу: я чуть не нарушил лимит 30% переноса через ночь. Я написал бирже — биржа мне сказала обращайтесь к своему брокеру, написал брокеру, брокер сказал — напишу бирже, после этого, месяц пинал своего менеджера и получал один и тот же ответ — биржа нам ничего не ответила.
То, что я знаю: Алор берет ГО на клиента, только так, как его считает биржа. Теоретически у них есть возможность (что тебе биржа и сказала) делать свой собственный расчет и брать риски клиента на себя, но только зачем им это? В чем интерес брокера в этой ситуации?

Моргунов Петр, 

Биржа отвечала на мой запрос.
Пару месяцев назад.
С оговоркой — зависит от брокера.

Stanis, привет!

А когда у тебя была информация что биржа неттит ПО+МО? Месяца 3 назад я делал подобную сделку, неттинга не было. По ГО Алор забирает расчет биржи, если биржа неттит, то и Алор тоже.

Моргунов Петр, 

есть ли новости от Алора  по ЕБС или  неттингу — хотя бы по связке +ПО/-МО?
жду давно, но четкого ответа нет.
биржа неттирует такое.

спасибо, тоже слышал, что алор хорош 

RR,
Алор.
Могу ошибаться, но для премиальных он самый лучший брокер на рынке.

спасибо, через какого брокера торгуете если не секрет?

Бронетемкин Поносец,
статья написана для раздела опционы)

bohemian rhapsody,
как бы домашняя птица не называлась, лишь бы прибыль приносила)

Гуси лебеди, га га га

Cash,

анализ построен на данных из прошлого и ситуации текущего дня (что влияет на рынок, что движет рынком в моменте). Шахматы в том, чтобы просчитать все возможные движения цены БА и понимать для себя (чисто субъективно) вероятность такого движения, полученный результат анализа накладывается на возможность построения той или иной опционной стратеги и, если соотношение риск/доходность (опять же субъективно) меня устраивает, то я строю эту опционную стратегию.

Моргунов Петр, не понял на чём основан Ваш анализ. На данных из прошлого? На данных сегодняшних торгов? В чём тут «шахматы»?

Cash,
А голова на плечах для чего? Есть статистика прошлого, а есть динамика текущего дня, за два месяца до МТСа был Лукойл, по статистики он закрывается за 3 недели (упрощаю), по состоянию на сейчас до сих пор не закрыл и даже не подступился (прошло 2 месяца). Почему? потому-что санкции, ставка и т.п. Если вам так будет удобно, работает нечеткая логика: точно в цифрах формализовать такую корреляцию наверное не возможно, но есть понимание, что данная ситуация будет влиять и на другие активы. Для меня монетка, это если бы я начал торговать опционами на крипту: что движет ценой биткойна/эфира и т.п. я до сих пор не понимаю. В акциях другое: это четкий анализ пусть и с невозможностью его четко формализовать. Как-то так, надеюсь донес свою мысль.

Моргунов Петр, я с уважением отношусь к тем, кто торгует опционами. И к Вам, и к Станису. Но мы не можем знать как будут закрываться дивгэпы в этом году лишь на основе данных в прошлом. На закрытие диванов сейчас влияет СВО и повышающаяся КС. Имхо, но если ставить на то как это происходило в прошлом — значит просто подбрасывать монетку.

Моргунов Петр, Понял Вас. Спасибо.