Алерт по времени.

Суть простая. Часто ты видишь начавшуюся движуху, или начавший формироваться паттерн (фигуру, если хотите) и дальше часто так построен алгоритм работы: вот если произойдет вот это — войду, вот если произойдет вот это, буду искать точку входа, вот если произойдет вот это — буду ждать подтверждение сигнала и т.д.

Но. При этом очень часто после начало движухи надо дать паттерну вызреть, волатильности отстояться и т.д. Обычно вполне понятно сколько примерно надо подождать. Если ты ждёшь, пялясь в экран — лишняя нервотрепка + повышаешь шанс переторговки. Отлично в этом случае будет работать алерт по времени. Алерт по времени по сути — напоминалка вернуться и посмотреть на график данного инструмента через n часов, минут и т.д.

Гарантии что всё доформируется и сыграет до этого времени нет, так что в идеале обложить кейс разными алертами — что раньше сработает — один по времени, другие по цене на выход за некоторые границы и т.д.

Хотел пару слов сказать про метрики качества стратегий – всякого рода PF, winrate, RF, Sharp (надеюсь, на запах шарпа не прибегут любители шарпа). В части того, как я к ним отношусь и немного инсайтов.

Начну сразу с граалей инсайтов: осознал явно, что я сильно различаю метрики стратегии и метрики портфеля стратегий. Стратегия – кирпичик, портфель – дом, по-моему очень логично их оценивать по разным критериям. Ты хочешь белый дом? — Пофиг, что каждый из кирпичей красный, если всё равно поверх краска и дом будет белый.

Основное свойство хорошей стратегии в моей системе координат – фигачить, перформить, буквально вытаскивать деньги с рынка. Это свойство не прям настолько основное, чтоб я смотрел на total net profit тупо, но не далеко – я смотрю на PF как на основную меру качества отдельной стратегии. Также смотрю на winrate – как на страхующую меру – как отдельная мера она так себе, понятно, но зато она супер-нормализована, это в некоторых ситуациях очень помогает, также смотрю на average trade (в моей терминологии так звучит по крайней мере, другими словами сколько в процентах средний трейд) – это и про запас прочности и чтоб на какую-нить херню не наткнуться физически нереализуемую.

Бэктесты на неликвидах.

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.

Ваше взаимодействие с рынком как RPG игра – ты можешь выбирать ту роль, которая тебе нравится, можно отыгрывать сразу несколько.

Я, например объединяю в себе такие роли:

— Исследователь.

— Трейдер.

— Изобретатель, генератор идей.

— Автоматизатор-улучшатор.

— Лудоман.

— Кукловод в бункере.

Исследователь – очень люблю на рынке исследовательские челленджи. Исследовать какую-то конкретную идею для стратегии, ветвить её, исследовать мета-идею, влияющую на процесс создания стратегий или на уже созданные стратегии. Придумываю направления для исследования, придумываю методики, валидирую результаты, делаю выводы, улучшаю процессы и стратегии в соответствии с результатами.

Трейдер – достаточно абстрактная роль, конечно, но мне нравится называть себя трейдером, отождествлять себя с трейдером.

Изобретатель, генератор идей – люблю генерировать идея, изобретать подходы, изобретать способы, методы и архитектуры.

Автоматизатор-улучшатор – чем бы не занимался под диктовкой других ролей, хотя бы небольшой ветер всегда дует в парус улучшения оптимизации процессов – упростить, улучшить, автоматизировать. Особый интерес – автоматизировать неавтоматизируемое – потому что тоже челлендж.

Инфраструктурно меня конкретно штормило раньше). Видимо, строить инфраструктуру (где-то в глубинах внутренних предпочтений) мне ничуть не менее интересно, чем рисёчить стратегии. Поштормило-поштормило, да подотпустило. Зато теперь у меня внутри нет никакой недосказанности вида «а что если своё попробовать написать», «а что если готовую вот эту специализированную взять» и прочих. Лучше жалеть о то, что сделал… и я делал)).

Сейчас самописная инфрастуктура. Не разраб, не кодер, не архитектор, но кой какие-то принципы усвоил – какие-то из своего опыта вынес, какие-то из курсов или ещё откуда. Соблюдение банальной IT гигиены на порядки облегчает жизнь. Пример: раньше мог запилить коннектор какой-нибудь, который корнями врастал в остальную часть инфраструктуры и чтобы заменить его на другой коннектор, если понадобится, приходится выкорчёвывать, а это долго, сложно и отличный повод запустить прокрастинационный цикл. А надо-то, банально, написать базовый класс и, много не надо, буквально несколькими с указанием сигнатур, дальше от этого класса наследоваться – всё.

Скачал с этих страниц списки американских акций

https://stockanalysis.com/list/nyse-stocks/

https://stockanalysis.com/list/nasdaq-stocks/

Запустил бэктестер, он последовательно проходит по бумагам — бэктестит одну, потом к следующей переходит и т.д., после каждой выводит результаты по бумаге и накопительные. Ну и я иногда поглядываю на процесс, смотрю нарисовались какие-то средние метрики после некоторого кол-во отбэктесченных бумаг, потом смотрю PF плюс минус стабильно стал падать и падать и падать, думаю ну кто его там этот рандом поймёт, но, подозрительно, в начале процесса бумаги выдавали стабильно 1.7-2.0 PF, а тут чёт всё больше вокруг 1.1-1.2 стали плясать и тоже подозрительно стабильно. В какой-то момент, смотрю, накопленные метрики начали расти опять, присмотрелся, средний бэктест опять ближе к 1.7-2.0. Ага, я положил список с NYSE тикерами, а справа прилепил Nasdaq и понимаю, что этот скачок был связан с переходом между биржами. Сомнений нет, это не просто рандом – пора идти смотреть, по какому принципу тикеры отсортированы, чувствую, не по алфавиту. Так и есть – по капитализации.

Не знаю, самый умный ли я или уже кто-то до меня до этого додумался. 

Есть например, технологическая сингулярность, думаю ± все слышали про это понятие. В этом понятии сингулярность это про увеличение скорости… или ускорения? — Видимо, ускорения.

Применительно к трейдингу речь про уменьшения цикла жизни закономерностей и стратегий (стратегия — способ эксплуатации закономерности, но и закономерность во многом — порождение стратегии, ну только уже стратегия порождает другую закономерность). Процессы ускоряются, в след за технологиями да, сначала был медленный цикл жизни стратегии-закономерности когда всё руками, потом появились компы, потом компы стали ускоряться и ускоряться, потом появился ML.

https://smart-lab.ru/blog/929831.php

Здесь Александр постулирует что если грамотно ротировать стратегии, вкладывать в этот процесс достаточно усилий, то это можно делать бесконечно. С этим можно согласиться, но здесь не учитывается этот эффект ускорения. В какой-то момент можно отстать от этой гонки, а в какой-то момент, возможно, это всё как-то схлопнется.

Все трейдеры советуют разное. Используй стопы, не используй стопы. Покупай когда растёт, продавай когда растёт. Используй плечи, не используй плечи. Волны решают, волны не работают.

Какая структура за этим, в чем причина такого раздрая.

Да, фактор «кто-то шарит, кто-то не шарит» имеет место быть в какой-то степени. Но основное, думаю, что каждый пытается учить со своей колокольни. Причем, мало того что с колокольни своего подхода и метода. Так ещё и с колокольни своего сугубо субъективного опыта (использовал стопы, всё работало, потом один раз просквозило 10%, мне стало больно, с тех пор боюсь стопов и всех отговариваю их использовать (например).

Условно, есть два разных метода, стиля, подхода, они очень разные. Так вот один и тот же инструмент (например, стоп) или метод или прием или принцип в рамках одного подхода может быть вредным, в рамках  другого полезным. Почему-то советчики забывают об этих маленьких «нюансиках» обычно. Отсюда и появляется этот поток бесконечного шума. И только классика – «покупай дешево, продавай дорого» незыблемым колоссом возвышается над этим морем хаоса)).