Первая диверсификация была разделение на две несвязных стратегии.

Прислушался к советам и решил добавить Si, как второй по ликвидности.
Взял те же две стратегии, подобрал их параметры(в сумме 10 штук)  для Si.
С мая 2010 года Ri:
Прибыль 442907 пунктов — 278%
Максимальная просадка 19610 — 12,3%
si: Прибыль 21047пунктов — 69%
Максимальная просадка 1099 — 3.6%

Т.е. чтобы доход по Si увеличить до дохода по Ri надо увеличить плечо на Si, легко посчитать на сколько.

Получилась вот такая картинка (числа уже не аболютные, а относительные, по отношению к средней цене за 2 года):


( Читать дальше )

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.

Поскольку я окончательно доработал робота — готов с помощью него организовывать доверительное управление.

Подскажите, пожалуйста, советом где и как найти клиентов.

Наконец то у меня изменилось отношение к рынкам.
После того как я запустил робот — вообще не делаю сделок руками.
Особенно когда уехал в отпуск на 1.5 недели сплавляться на рафтах в Карелии, а робот работал непрерывно без меня — совсем отучил себя от рынков. Чему очень рад. Стал оч редко посещать смартлаб. Только Демуру слушаю периодически для забавы.

А робот в это время находится во флете начиная с середины мая.


Я впринципе не расстраиваюсь — жду. Думаю, что это норма. Не сливает же, а это уже неплохо) Параллельно улучшаю стратегии.

Картинка за два года:
 

( Читать дальше )

Будет УД вверх, имхо

Первое полугодие 2012 года оказалось непростым для роботов, для моего в том числе.
Укратить рынок с середины декабря 2011 по середину февраля 2012 робот не смог. Идей как улучшить его в такой ситуации нету, к сожалению. Но главное, что он не сливал сильно.
Картинка с эквити двух стратегий и их суммы:


На реале суммарная стратегия проработала последние 5 недель.
Не сдаёмся!) Проверим свою выдержку.

У кого нибудь с середины декабря 2011 по середину февраля 2012 робот укратил рынок? Или это нормально для такого рынка?

Сходил сегодня в астрал, глянуть что будет дальше. Интересно же.

Вобщем на следущей неделе берём 123000 по фьючу.
Оттуда пойдём уже позитив набирать с первой целью 143-145К.

Как то так)) 

Вчера — сегодня нарисовалась ближайшая цель роста: 143-145К.
Возможно медведям дадут выйти ниже, но я что то сомневаюсь...
Если и дадут пониже, то до экспирации.

Сам пока не торгую — роботу всё отдал.

Пятница, вечер — пора подвести итоги.
Эта неделя, к сожалению, не очень удачная. Робот дал просадку почти 2% без плеча. Я дал ему плечо, поэтому почти -4%. Тем не менее, месяц он закрывает в плюсе. Собрал он 8400 пунктов. При средней цене контракта за месяц 128300 это 6,5% без плеча. С плечом +13%.

Здесь описывал результаты стратегий: http://smart-lab.ru/blog/54747.php
За этот месяц картинка получилась такая:


 Ставлю ему оценку твёрдую 4!))

За предыдущую неделю результат тут: http://smart-lab.ru/blog/58503.php