Вчера индекс ММВБ закончил день на положительной территории, практически добравшись до уровня сопротивления 1485 пунктов, однако взять его не смог и закрыл день немного ниже. Свечная формация подтвердила предыдущий молот, что является хорошим сигналом для продолжения роста, однако рост курса доллара к рублю на вечерке, а так же снижение американских индексов сегодня внесут определенные коррективы. Как и в индексе, так и по многим бумагам мы подошли к серьезным сопротивлениям и сегодняшняя обстановка будут способствовать развитию нисходящего движения и рынок должен протестировать сверху верхнюю границу своего даунтренда 1465 пунктов. Пробой ее будет означать поход на 1450 пунктов, где и состоится решающий бой за рост последней недели. Ситуация на срочном рынке вновь выправилась в пользу медведей — юрлица вновь нарастили объемы шортов по фРТС и путам, поэтому быка придется несладко в первой половине дня, однако далее ситуация может улучшиться: впереди погашение январских опционов и рынок вряд ли будут гнать вниз, если крупный игрок владеет ситуацией.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ завершил день позитивно, закрыв день белым молотом, что может являться фигурой локального разворота тенденции. Однако уровень 1470 пробит не был и этот уровень пока останавливал все попытки быков перейти в наступление. Возможно и сегодня он не будет взят и в этом случае индекс может обновить свои годовые минимумы, направившись, для начала, к отметке 1450 пунктов. где расположена 233-дневная СС. В случае же успешного взятия отметки 1470 нас ждет поход, как минимум, к уровню 1485 пунктов, где располагается верхняя граница большого треугольника, рисуемого с 2012 года.
Ситуация на срочном рынке потихоньку меняется на нейтральную: юрлица закрывают свои позиции в фРТС, однако продолжают продавать путы. Ситуация в паре доллар-рубль говорит в пользу покупки акций, однако там тенденция может быстро измениться, если улучшится тенденция в паре евро-доллар, где стабильность роста последнего пошатнулась, однако не все еще потеряно.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ вновь протестировал отметку 1470 пунктов, но пройти ее не смог и откатился ниже, утвердившись в границах падающего тренда, однако день был закрыт «перевернутым молотом», что внушает надежды на, как минимум, еще один ретест отметки 1470 пунктов. Но фигура требует подтверждения: либо цена открытия выше тела свечи, либо еще одна белая свеча, поэтому ждем и наблюдаем. Индекс РТС пока находится на нижней границе своего растущего тренда, а индекс РТС2 смог от нее отскочить и торгуется выше, что так же дает определенные надежды на отскок. Юрлица вчера прикрыли часть шортов в фРТС — сигнал позитивный, но слабый. Пара доллар-рубль находится на верхней границе краткосрочного даунтренда и пробивать ее вверх пока не может, что так же является хорошим сигналом для быков, но так же слабым. Та же ситуация в паре евро-доллар. Одним словом, отскок вероятен, но если рынки еще раз «клюнут» вниз, начнется закрытие позиций по стопам, и мы скатимся еще на пару процентов вниз. Для ММВБ это диапазон 1430-1450.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ протестировал снизу сопротивление 1470 пунктов (верхняя граница нисходящего тренда, куда индекс вернулся в первый день новогодних торгов) и отвалился вниз, подтвердив серьезность продаж. Однако успех медведи развить не смогли, наткнувшись на неплохую поддержку в виде горизонтального уровня 1460 пунктов, поэтому не исключено, что удержавшись на этой отметке, быки предпримут еще один поход наверх. В защиту быков можно сказать, что объемы последних торгов были крайне малы, поэтому зачесть их за нормальный торговый день было бы неправильно. Однако в пользу медведей говорит ситуация на срочном рынке, где юрики продолжили наращивать короткие позиции в фРТС и длинные в пут-опционах, ситуация в паре доллар-рубль и евро-доллар, а так же цены на нефть, продолжающие потихоньку снижаться. В пользу быков говорит возросший объем торгов в некоторых бумагах на закрытии и, хотя последние часовики не показали разворотных паттернов, это может случиться сегодня.

( Читать дальше )

Уважаемые читатели! По техническим причинам сегодня выпустить обзор не смогу. Приношу свои извинения. Торгующим по системе можно оставить предыдущие стопы.

Вчера индекс ММВБ протестировал нижнюю границу растущего канала 1498, но пройти вниз  ее не смог, откатившись наверх. Однако и рост особо не получился и закрылся индекс доджем, указывая на нежелание, или невозможность покупателей и продавцов затащить рынок в свою сторону, так что пока мы продолжаем наблюдать боковик в диапазоне 1500-1510 пунктов. Если посмотреть другие индексы, то мы увидим, что РТС тоже практически добил о своего сопротивления, догнав в этом плане ММВБ, РТС2 болтается на своем сопротивлении, не в силах его пробить, а ММВБ10 уже двинулся вниз, выйдя из консолидации, в которой остальные индексы еще находятся. Это еще один сигнал на возможное снижение. Из других сигналов выделяем ситуацию на срочном рынке, где юрлица короткие позиции по фРТС хоть и прикрыли слегка, но их все еще много, а так же ставшую нейтральной ситуацию в паре доллар-рубль. Однако там сегодня ситуация может улучшиться для покупателей, поскольку евро не только вернулся в границы своего растущего канала но и пытается расти к доллару.
По отраслям: банковский сектор откатывается к своей поддержке 5300, откуда возможен новый поход к своим недельным максимумам, нефтянка консолидируется под уровнем 3500, снизу ее постепенно поджимает нижняя граница растущего тренда, сейчас она на уровне 3480, здесь рост либо уже закончен и нас ждет коррекция, либо вероятен еще один прокол сопротивления и опять-таки должна начаться коррекция. Металлурги отступили от своих сопротивлений 2220, подтвердив додж красной свечой и здесь возможно продолжение снижения в район 2190. Энергетика продолжила корректироваться к росту, однако на последней свечке росли объемы, что нетипично для текущего рынка, поэтому сегодня там возможен рост. Телекомы консолидируются у своего сопротивления 2400, проход дневного фрактала на покупку 2418 обеспечит им продолжение роста.
Итог: продолжаем сидеть на заборе, желающие могут поиграть в боковик, сегодня он в сторону 1510, при проходе уровня 1498 можно продавать с коротким стопом с первой целью 1485.

Индекс ММВБ закрыл день черной свечой, подтверждая образовавшуюся за последние несколько дней разворотную фигуру. Однако есть ряд моментов, не позволяющих пока активно играть на понижение: первое и основное — объемы торгов на рынке столь незначительны, что сигнал на продажу не выдерживает критики; и второе — рынок не смог преодолеть уровень 1500 пунктов, поэтому для большей уверенности лучше дождаться прохода этого уровня вниз и закрепления ниже 1497 пунктов, где проходит нижняя граница среднесрочного растущего канала.
Юрлица продолжают наращивать короткие позиции в секции ФОРТС, ситуация в паре доллар-рубль нейтральная. Евродоллар вновь вошел в границы своего растущего канала, но находится в самом ее низу, поэтому пока можно считать это ретестом снизу. В случае отбоя вниз можно считать выход состоявшимся и открывать длинные позиции в паре доллар-рубль и короткие в акциях.


( Читать дальше )

Индекс ММВБ закрыл день доджем, а вкупе с предыдущими свечами — «пинцетом». Это разворотная фигура, но второго порядка и требует подтверждения черной свечой. Что касается индекса ММВБ-10, о котором я писал в прошлый раз, то здесь ситуация так же не совсем определилась — по итогам дня здесь нарисовалась свеча «волчок», еще одна разворотная фигура второго порядка, требующая подтверждения. Та же ситуация с индексом РТС, там «повешенный». Сегодня мы торгуемся без США и Европы, поэтому все сегодняшние сигналы нужно «делить надвое» — рынок будет тонкий и легко подверженный манипуляциям даже некрупными игроками.
На срочном рынке игроки продолжили наращивать короткие позиции в фРТС, ситуация в пре джоллар-рубль слегка улучшилась, но пока говорит в пользу покупателей акций. Там по итогам дня нарисовался «молот», но опять таки требуется подтверждение.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «волчка» у своего сопротивления 5400, открытие ниже уровня вчерашнего закрытия может указывать на нарастающие продажи в секторе. Нефтянка так же не смогла преодолеть уровни своего сопротивления и там тоже «волчок». Пробой вчерашнего минимума будет служить сигналом на продажу, но лучше дождаться прохода поддержки в виде нижней границы растущего тренда 3470. Металлурги вновь штурмовали свое сопротивление 2230, закрывшись под ним, но шансы на продолжение атаки здесь высоки: вчерашняя зеленая свеча подтвердила краткосрочный разворот вверх. В энергетике дела несколько хуже, вчерашняя свеча чуть не дотянула до «медвежьего поглощения», поэтому здесь лучше поостеречься покупок, посмотрев, что будет сегодня, со стороны. Телекомы продолжают рваться вверх, закрывшись выше своего сопротивления 2400, но вчерашняя свеча была «молотом», поэтому с утра лучше воздержаться от каких-либо действий.
Итог: практически на всех инструментах разворотные фигуры, но требуют подтверждения, объемы упали и по ним ничего сказать нельзя. Пока рекомендую воздержаться от активных действий и торговать только системные сигналы.

 
Вчера индекс ММВБ добрался до отметки 1510 пунктов, нарисовав по итогам дня белую свечу, практически дорисовав пятую волну в волне С (3). Необходимый минимум по волне практически выполнен, но могут, и скорее всего, будут растяжения, чтобы достать до уровня сопротивления в лице верхней границы даунтренда, проходящей сейчас у отметки 1517 пунктов, и проколоть его, активизировав тем самым стоп-заявки поздних покупателей. Поэтому лонги пока лучше держать, дожидаясь разворотных формаций на дневном графике. Есть еще вариант с четвертой волной, которая может бросить рынок в плоскую коррекцию на три-четыре дня (как раз до праздников) а в начале года мы увидим пятую, заключительную волну роста, но это уже будет означать смену тенда, во что пока мало верится, хотя есть некоторые нюансы: например индекс ММВБ 10 вчера вплотную подошел к своему полугодовому максимуму. Правда по итогам дня была нарисована «падающая звезда доджи», которая является сильной моделью разворота, однако требует подтверждения в виде черной свечи на следующей сессии. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов: объем шортов в фРТС снова увеличился. Однако ситуация в паре доллар-рубль резко перевернулась в пользу покупателей акций, хотя возможно это сезонное явление, связанное с окончанием года, но в расчет его лучше все же взять. По отраслям: банковский сектор пробил отметку 5300 и теперь ближайшее серьезное сопротивление находится в зоне 5600, однако не исключен ретест уровня, он достаточно сильный и будет притягивать индекс какое-то время. Нефтянка вновь добралась до отметки 3500 и сегодня будет тестировать ее на прочность. Пробой будет означать поход на 3640 — максимумы полугодья, откат вниз будет до отметки 3470, где находится нижняя граница аптренда, пробой которой может поставить крест на росте сектора. Металлурги закончили день доджем, поэтому сегодня могут пользоваться спросом, но пробой уровня 2190 вниз двинет сектор к свое старой-доброй поддержке 2160. Энергетики продолжают свое шествие на север. Цели — отметки 1090 и 1140, преодоление которых вернут сектор в большую игру. Телекомы пока консолидируются у уровня 2400. Здесь цель — 2450. Но пробой вчерашних минимумов 2370 двинет сектор вниз, к отметке 2300.

Индекс ММВБ закрыл день выше отметки 1490 пунктов, протестировав этот уровень и закрыв гэп, что дает основание полагать, что рост в ближайшее время должен продолжиться. Цель — 1517-1520 пунктов, где находится верхняя граница долгого даунтренда. Граница не бог весть какая, поскольку в силу сложившейся фигуры она уже несколько раз перерисовывалась, и тем не менее именно она должна послужить основным ориентиром для держателей длинных позиций. Но продавать по ее достижении все же не рекомендую, лучше дождаться разворотных паттернов. Как правило, это свеча с длинной верхней тенью на высоких объемах. Срочный рынок остается в пользу медведей, там продавцы наращивают свои позиции в фРТС и путах. Пара доллар-рубль так же в пользу продажи акций, однако при проходе уровня 33430 в Си положение может измениться. Пара евро-доллар вернулась в свой восходящий канал после ложного пробоя и здесь ситуация в пользу покупателей акций, пока пара не нырнет ниже 1,366 и не закрепится там. И только золото пока говорит нам о том, что долгосрочные игроки накапливают позиции в долларе США и потихоньку избавляются от активов, на которые может оказать давление от его укрепления.
По отраслям: банковский сектор топчется вблизи отметки 5300, но пока не в силах ее пробить. Еще день промедления и покупатели могут начать фиксировать свои длинные позиции, тут стоит быть осторожными. Нефтянка закрыла свой предыдущий гэп, однако по итогам дня нарисовала свечу, отчасти подтверждающую предыдущее «надгробие». Здесь вероятен ретест уровня 3450 и при проходе его можно открывать короткие позиции. При отскоке — длинные с целью 3500-3510. Металлурги серьезно сдали позиции, нарисовав по итогам дня «медвежье поглощение» и теперь заперты в диапазоне 2180-2210. Можно попробовать открывать позиции при пробое какого-то из этих уровней. Делать это раньше — опасно, волатильность в секторе возросла. Энергетика после ретеста верхней границы даунтренда, смогла уйти выше, подтвердив разворот на более серьезном таймфрейме, однако основной бой развернется в борьбе за отметку 1150, где находится верхняя граница основного тренда. Телекомы в пятницу не пользовались спросом и сегодня, видимо, будут тестировать отметку 2400, отскок от которой можно продавать с коротким стопом.