Вчера индекс ММВБ по итогам дня нарисовал хорошую белую свечу, практически закрыв негатив предыдущего дня и сформировав фигуру «бычий захват за пояс», что говорит о силе быков. Однако ситуация на рынке показывает, что этот рост — результат локирования продавцов паники и рост, скорее всего, был спровоцирован закрытием шортов, открытых на кануне. Игру наверх поддержало снижение доллара к национальной валюте. В пользу снижения говорит продолжающийся набор коротких позиций в фртс и покупка путов юрлицами, а так же незавершенность разворотной формации в районе 1460. 
Исходя из этого ситуация может развиватся двояко: первый и пока менее вероятный вариант — ММВБ проходит отметку 1500 и закрывается выше. В таком случае с высокой вероятностью можно считать, что снижение на какое-то время закончено и нас ждет долгий бокових в диапазоне 1510-1485 и, возможно, даже перехай годовых максимумов.  И наиболее вероятный — после экспирации мы продолжаем снижение. 

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал хороший импульс, почти дотянув до расчетной отметки 1460, однако позитивный внешний фон сегодня оттолкнет его от своих минимумов и индекс должен протестировать отметку 1480 пунктов. Снижение в паре доллар-рубль говорит о том, что игроки начинают потихоньку набирать позиции и этот день будет довольно показателен в плане крепости рынка. Проход отметки 1480 будет означать подскок до все тех же 1500, если в первой половине дня мы удержим ее, снижение возобновиться с новой силой. Желающий закрыть короткие позиции смогут это сделать на комфортных уровнях, поскольку дно очень редко проходится одним касанием, обычно его утаптывают несколько дней.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: Банковский сектор тестирует свое прошлое сопротивление сверху — 5000. Если оттолкнется и пойдет выше — можно опять попробовать брать лонги в банках. Если пробьет вниз — состоится поход на 4850. Нетянка дотянула таки до своей поддержки и здесь тоже возможен отскок. Металлурги пока выбыли из игры, уйдя ниже 2100, но сегодня должен быть ретест этого уровня и при пробое вверх можно тоже попробовать поиграть в бумагах сектора. Но лучше не надо. Энергетика пробила свою поддержку слету, здесь тоже возможна коррекция, но заходить в сектор пока рано — это самое слабое звено.

Индекс ММВБ протестировал снизу отметку 1500 пунктов и сегодня отскочил от нее, усилив ожидания нисходящей тенденции. Однако закрытие индекса было на максимумах дня и по его итогам была образована модель «бычье поглощение», поэтому очень важно понять, каким будет закрытие сегодняшнего дня. Если модель не подтвердится — снижение продолжится. Если по итогам дня мы нарисуем что-то вроде «стрекозы», то не исключен прорыв отметки 1500 и поход на 1508-1510 пунктов, к верхней границе канала. Пока это маловероятно: доллар укрепляется к рублю, юрлица продают фРТС и наращивают позиции в путах, видимо надеясь провести экспирацию на минимумах, нефть стоит низко. Поэтому шорты продолжаем держать с расчетной целью 1460. В качестве стопов можно использовать сигналы системы или пробой отметки 1500 пунктов. В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор смог пробить свое сопротивление и уйти выше 5000, инициировав месячный фрактал на покупку. Теперь нужно подтверждение прохода и закрытие недели выше будет означать поход на гораздо более высокие уровни. Однако волновая раскладка говорит о том, что максимум, что мы сможем увидеть — это поход на 5150, откуда снижение возобновиться с удвоенной силой. Нефтегазовый сектор топчется близ уровней поддержки, не дойдя до них немного. Ждем, когда дойдет и можно будет спекулятивно купить. Поддержка тут — 3440. Металлурги пробили свою поддержку, войдя в волну снижения с и теперь должны сходить минимум на 2100.
Энергетика почти добралась до своей поддержки на уровне 980, после ее достижения возможен сильный отскок.

я сегодня утром не на работе — бегаю по делам, поэтому вью выложу ближе к обеду. Если вкратце, то пока все, вроде, по плану. Те, кто пользуется системой могут взять стопы предыдущего дня.

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.

Индекс ММВБ закрыл пятницу снижением, чуть не дотянув до отметки 1485 пунктов, где проходит нижняя граница канала. Теперь нас ждет отскок  в рамках ретеста уровня  1497-1500 пунктов, где теперь располагается сопротвление. Пробой его вверх будет означать поход на 1512-1515 пунктов,  где находится основной уровень защиты нисходящей тенденции. Ситуация на срочном рынке и в паре доллар-рубль говорит о том, что понижательная тенденция все еще в силе, поэтому те, кто не успел зашортить,  могут открыть короткие позиции в районе 1500 с коротким стопом ибо после тереста этого уровня мы вновь вернемся к отметке 1480-1485, а, возожно, и ниже пойдем.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор сопротивляется снижению, нарисовав доджи, который пока ни о чем не говорит и требует подтверждения. Но потенциал у свечи бычий, поэтому сегодня не  исключен еще один тест отметки 5000 пунктов, откуда можно продавать буаги сектора за исключением, разве что ВТБ.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера опять смог оттолкнутся от своей поддержки 1500 и приблизиться к верхней границе формации в районе 1518 пунктов. До самой границы индекс немного не дошел, но открыть шорты, возможно, кто-то все же смог. Сегодня нам предстоит путешествие ниже 1500, скорее всего в район 1480-1485 пунктов, где находится первая линия поддержки. Покупательские настроения, судя по всему, еще сильны, поэтому капитуляцию быков мы увидим не сразу. Скорее всего, утренний пролив будет выкупаться и не успевшие зашортить, получат этот шанс при ретесте уровня 1500 снизу. Не исключен и прокол уровня вверх, поэтому шортить лучше на возвратном движении.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор нарисовал третью падающую звезду, сформировав комбинацию «высокие волны», являющуюся разворотной. Индекс уже заждались на уровне 4840, откуда его все это время выкупали. Пробой уровня будет означать поход на 4750. В противном случае на арену вновь выйдет пкупатель, поэтому есть смысл при признаках вялости медведей прикрыть шорты и, возможно, взять небольшой лонг. Нефтегазовый сектор протестировал уровень 3500, инициировав дневной фрактал на продажу, который теперь стал рабочим и прокол его будет означать поход на 3440, где располагается основная поддержка. Металлурги показали интересную резвость на рекомендациях крупного брокера о покупке, нарисовав бычье поглощение, но сегодня вновь будут отвезены к своей поддержке 2150. В противном случае на сектор стоит обратить внимание. Энергетика все еще ищет дно, тут все без перемен.
 

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал еще одну черную свечу, закрывшись ниже границы треугольника, но чуть выше заветного уровня в 1500 пунктов. Судя по всему, медведи окрепли и сегодня будут штурмовать дневной фрактал на продажу 1492, удачное взятие которого отвезет нас минимум на 1485, где должна состояться последняя битва быков и медведей перед движением на 1450. Не в пользу роста говорит просевший к рублю доллар, но если ситуация там выровняется, движение вниз пойдет веселее. Отскока, который я ждал вчера, не получилось, однако у рынка есть еще один шанс сегодня, поэтому, прежде, чем открывать шорты лучше дождаться закрепления индекса ниже 1500 хотя бы на двухчасовике и, возможно, у вас будет шанс открыть шорты повыше.
В отраслевом разрезе все более драматично: банковский сектор нарисовал вторую падающую звезду, что говорит о хорошем сопротивлении покупкам и движение вниз здесь все более вероятно. Нефтянка сегодня должна протестировать фрактал на продажу 3500, после удачного прохода которого, двинется на 3440. Металлург вернулись в зону своей консолидации 2150-2180 и набираются сил для дальнейшего движения, скорее всего — вниз. Энергетика в аутсайдерах, обновляет свои минимумы.

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал «медвежье поглощение», закрыв предыдущую белую свечу, что является хорошим медвежьим сигналом. К тому же он не смог реализовать утренний позитив. Однако и до локальных низов индекс не дотянул, что говорит о том, что быки продолжают огрызаться. В общем, рынок продолжает консолидироваться, ожидая либо крупного игрока, могущего сдвинуть рынок с мертвой точки, либо сильную новость. Сейчас рынок рисует что-то вроде сходящегося треугольника, постепенно уменьшая амплитуду колебаний. Если исходить из этого — сегодня нас ждет подскок на 1518, после чего рынок должен найти в себе силы и выйти из треугольника вниз, начав третью волну снижения. Есть вероятность, что мы еще не доделали зигзаг во второй волне, тогда движение будет в район 1530, где можно открывать шорты, благо стоп будет коротким. Факторы за движение вниз все те же и их больше, поэтому играть предпочтительнее от шорта, однако делать это в треугольнике — значит постоянно нарываться на стопы, поэтому лучше дождаться выхода и ретеста. Наиболее рисковым можно посоветовать открывать шорты в зоне 1530 с коротким стопом. Либо делать это при пробое 1500.
В отраслевом разрезе банковский сектор нарисовал «падающую звезду» — модель, говорящую о скором прекращении роста цен. Не исключен еще один заход наверх, но потом котировки двинуться к своей поддержке 4850. Нефтянка не смогла развить успех в своем снижении и перебить минимумы, поэтому здесь не исключен еще один подскок и затем поход к уровню 3440 продолжиться. Металлургия стоит на месте, здесь нет никаких значимых сигналов, а энергетика не смогла реализовать потенциал возможного двойного дна и ушла искать новые минимумы, еще раз подтвердив общую слабость сектора.


 

В пятницу индекс ММВБ не смог воспользоваться бычьим фоном и протестировать снизу  нижнюю границу локального аптренда, рисуемого с августа. Запала быков хватило только на закрытие гэпа среды. Однако сил было достаточно, чтобы свеча закрылась в верхней своей четверти, что вкупе с «молотом» предыдущего дня дает рынку шанс на движение в район 1525-1527 пунктов, откуда вновь можно попробовать открыть шорты (открывать лучше на возвратном движении). Тем, кто не хочет рисковать лучше дождаться пробоя какого-либо из уровней и открывать позиции в направлении движения после их ретеста или закрепления выше на двух-четырехчасовике. 
В пользу снижения говорят растущий к рублю доллар и ситуация на срочном рынке, где юрлица закрыли почти все лонги  в фРТС, продают колы и покупают путы, фРТС закрепился ниже своей 233-часовой СС, протестировав ее снизу, доллар укрепляется к евро, цены на нефть снижаются. В пользу роста говорит нежелание игроков сдавать позиции на ММВБ, хорошая поддержка в таких бумагах, как ВТБ, Лукойл, Сбербанк, появившаяся покупка в Роснефти, не желающие падать зарубежные рынки. Еще в пользу локальных покупок можно присовокупить тот факт, что и в фРТС и в нефти и в парах доллар-рубль, евро-доллар достигнуты уровни поддержки, которые могут на время развернуть локальные тренды, чем могут воспользоваться быки, поэтому внимательно следим за смежными рынками, в частности, за парой доллар-рубль: уход вниз от текущих уровней будет сигналом к росту ММВБ.


( Читать дальше )