Рынок учит ожидать, чего не ожидаешь. Когда ты боишься одного, то обязательно тебя накроет другим. Надо ждать худшего всегда, и только тогда ты вырулишь.
День первый 
Частично закрывая путспред с профитом 30%(закрыл купленные путы 90000) при цене РТС 87100 (на самом самом дне, как оказалось!), я боялся дальнейшего падение рынка, и то, что оставляю голые проданные путы 82500. В связи с этим начал продавать колы 87500, 90000, и 92500 на 50% портфеля. Хеджил позицию для уменьшения ГО покупкой колов 95000. Волатильность была достаточно высокой 34%, это меня вполне устраивало. Я также ожидал дохода от теты за выходные дни. Все неплохо как казалось.
День второй
В 15-30 выходят пейроллы по Америке, рубль начинает резко укрепляется, а РТС расти. 89000!«Обычная коррекция»- подумал я. После пробития 90000 на вечерке стало немного напрягать. Было принято решение роллировать, откупить проданные колы 87500 и продать колы 92500. В итоге в портфеле остались проданные колы 90000, 92500 и купленные колы 95000.

( Читать дальше )

Выходные прошли, мозги отдохнули. Тета капнула на счет, опционы подешевели.
Сейчас находимся на линии сопротивления по фьючерсу РТС, волатильность немножко подросла до 32%.
Покупаю по 1300 путы 90000 страйка на 10% портфеля, жду падение РТС в зону 88 000.  Стоп 1000. Сделку в любом случае закрою до пятницы.

Навеяно результатом референдума в Швейцарии...

Сегодня мы наблюдаем очень сильное укрепление рубля. Большинство толпы были в лонгах по Si, и сегодня им изрядно досталось… Резкий рост евродоллара помог рублю восстановить потерянные позиции, но на мой взгляд, не надолго. После такого конечно возникает меньшее желание покупать SI и не верить в ревальвацию. Именно это и является сильным сигналом — вынос толпы. Рынок всегда прав. Трейдер прав всегда на 50%. Если мы не правы и дорого платим за это — результат плачевный. Никогда нельзя расслабляться и влюбляться в сделку. Я жду девал рубля, у жду падение РТС… шорт на все… лонг на все! Рынок улыбается с нас… и наказывает!! Быстрых, легких денег нет!Если они и появятся, то все равно вы их потом отдадите. Эйфория сегодня, зачастую превращается в тревогу и депрессию завтра. Очень важная штука — умение фиксить убыток. Не доказывать рынку, что он развернется, а фиксить убыток и выходить. Самое главное, чтоб выход из позиции в случае неблагоприятного сценария был частью нашего торгового плана.

( Читать дальше )

С вчерашнего дня волатильность по РТС упала очень сильно с 34% до 30%. Вчера я зафиксировал профит по купленным путам 90000 и оставил проданные путы и колы, таким образом продав волатильность. Фьючерс РТС достиг первой цели снижение 87 000, после чего многие игроки зафиксировали профит по шортовым позициям. То что было заложено в повышенной волатильности — случилось, поэтому вполне логичным является падение волы. По рынку ожидаю боковик в диапазоне 87000- 89000, скорее всего сильное движение мы уже увидим в конце следующей неделе. Рекомендую на выходные оставить проданные колы 92500 и 95000, а также путы 80000 и 82500 с целью заработка на тете.  Выход из боковика ожидаю вниз с целями на 83500. Всем добра и хорошего дня!

Не дождался 86 000, на 87 000 закрыл купленные раннее путы 90 000. Общий торговый результат +30% за неделю. Оставил проданный стренгл.
Жду снижения волатильности, также буду зарабатывать на тетте. Хеджить путы буду в случае снижения на 83000.

     Почему люди теряют на бирже? Все просто — жадность и плечи. Мы все хотим делать 200, 500, 1000% годовых! Возникают маленький вопрос… Кто нам будет отдавать эти деньги? Речь идет о срочке, где мы наблюдаем игру с нулевой суммой. Толпа всегда отдает деньги рынку, рано или поздно, но отдает. Большие внезапные прибыли также могут психически выбивать трейдеров из колеи. С ними нужно вести себя очень осторожно. Если ты удвоил счет за неделю, посчитай, а сколько ты рисковал, если цена бы прошла против тебя. Опционы открыли для меня новый мир возможностей. Мне не нужно угадывать куда сейчас, сегодня, завтра пойдет рынок, у меня нету стоп-лоссов, которые выбиваются пилой. Мне достаточно определить возможный диапазон торговли на неделю или месяц. Мои риски по продажи опционов ограничены и  всегда захеджены покупкой. Прибыль также ограничена, но есть четкий план, сколько делать на каждой экспирации. При этом капитализация и сложный процент могут увеличить счет в несколько раз за год. Не нужно бежать за быстрой прибылью, иначе к Вам придет красивый большой Лось. Он следит за Вами, не забывайте. Поэтому всегда закрывайте двери, контролируя риски, иначе он к вам постучится, рано или поздно, так или иначе...

         В среду 1.06 фьючерс Si-6.16 вырос на 0,45% на фоне падения июньского контракта по нефти. Как и ожидалось, контанго между июльским и июньским фьючерсом быстро схлопнулось в день экспирации. Сегодня состоится встреча ОПЕК, которая может достаточно сильно повлиять на нефть. Мы ожидаем коррекцию по нефти как минимум в зону сильной поддержки 47,5, при этом пара доллар-рубль может показать неплохой рост. На текущий момент фьючерс Si-6.16 находится в восходящем канале. Первой целью роста может стать зона 68200, в случае если быкам удастся ее пробить, возможен быстрый спекулятивный рост с целями на 69500-70000. Поддержкой является линия восходящего канала на уровне 65 500.
     Рекомендуем сформировать позицию коллспред, а именно набор лонгов колов 67 000, при одновременной продаже колов 69 000 в одинаковом количестве. При достижении цели 68200 рекомендуем закрыть все купленные колы 67 000, купить колы 70 000, которые захеджируют проданные колы 69 000 страйка. Отмена сценария при снижении ниже 66 000, в таком случае необходимо закрыть купленные колы 67 000, а шорт по колам 69 000 – удерживать до наступления экспирации. Удачных торгов!

 

   Лукойл — инсайдерский индикатор. Только начинают его лить, сразу же нефть падает, и наоборот.
   Вчера был показательный день, -6%!!! Сижу в путспреде от 92000 по РТС, пут 90000 лонг, пут 82500 шорт. Сам Фьючерс РТС находится внутри    нисходящего канала, поэтому к позиции добавил шорт по коллам 92500, который для снижения ГО захеджен коллами 97500.
   Жду 86 000 там буду закрывать все путы 90 000 и продавать колы 90 000, шорт по путам 82 500 буду удерживать.

Вчера мы наблюдали большой оптимизм на украинском рынке. Акции взлетали по 5-7% вверх, УкрСоц взлетел на 15%, фьючерс на 5%, закрывшись на уровне 1030п. Достаточно интересно что на уровнях 1013 и 1020 мы наблюдали крупные заявки на продажу по 1000-1500 фьючерсов, которые были пробиты. Скорее всего крупный шортист надеялся на коррекцию американского рынка, которая как мы видим и произошла. Открытие ожидаем негативное в раене 1-1.5%. Поддержкой для фьючерса выступят уровни МА50 и МА200 на 5мин., по которым наш фьючерс постоянно ходит.(Рассматриваеться для внутридневных трейдеров-скальперов). Первый уровень 1010п., который выступит поддержкой, в случае же негативе с Америке след. поддержка 990п. Но я  считаю что уровень 1010 п.(МА50) выступит хорошей поддержкой для фьючерса UX и от него можно делать покупки. Возможно и открытии в маленьком минусе, при котором просадка выкупиться и целью станет уровень 1050 п. Тренд восходящий. Рынок бычий.