С начала этой недели моя система скомандовала шортить фьючерс РТС, SnP500, лукойл, и покупать Si (фьюч на доллар/рубль), сегодня выдала новый сигнал — переворачиваться в шорт по акциям Транснефти



как видно, на акциях транснефти, данная система очень устойчивая, стабильно угадывает точки разворота, с 2011 года без плечей и реинвестироваия получилось около 140% прибыли, попробовал с 2005 года прогнать — приятно удивился =)

( Читать дальше )

        Как я уже писал в предыдущем посте, моя система по итогам пятницы предсказала, что сегодня нужно переворачиваться в шорт по фьючерсу РТС, фьючерсу SnP500 и лукойлу, теперь новый сигнал — лонг по доллару



Всем удачных шортов!

      Настроил своего робота-советчика на большинство ликвидных  инструментов. Для анализа выбирал такие инструменты, где торговая система даёт внушительный перевес прибыльных сделок над убыточными (Profit Factor получается в среднем от 3 до 15), и анализ проводился на истории в 7 лет, на которой делалось условием отсутствие ощутимых просадок по доходности, и монотонный устойчивый доход во все года, и вот что получилось — по некотороым инструментам уже пора переворачиваться вниз !!!

1. Фьючерс РТС — ШОРТ  (средний профит фактор системы около 3.5)



( Читать дальше )

по мотивам моего субботнего озарения
http://smart-lab.ru/blog/73472.php 


теперь уж точно на 150к. как я понимаю  двинем =)

Последнее время пытался написать алгоритм — грааль, дающий постоянную прибыль, в любые года, на почти любом инструменте, в итоге получилось... 
     Но, как выяснилось, этот грааль мне не подходит… как пишут в книгах про трейдинг — данная система не соответствует мне по темпераменту=) — очень мало слелок, он скорее для свинг-среднесрочников и т.п. т.к. наиболее эффективен именно на большом таймфрейме.

Основные достоинства алгоритма:
  — эффективно ловит как тренд, так и контр-тренд
  — хорошо отличает панические продажи (как в 2008 г. — где он переходит в режим short only) от обычных коррекций
  — имеет практически монотонный график роста прибыли, что свидетельствует о высокой степени соответствия математической модели прогнозивания движений рынка, реальным рыночным закономерностям =)

 
Примеры работы на фьючерсе РТС:

( Читать дальше )

Всё просто… вот график фьючерса на индекс РТС.
     Оранжевая линия — это сопротивление, которе мы долго щупали (зеленые кружочки), пробили, потом тестировали сверху… вчера ещё разок протестировали, и, я надеюсь, поняли, что оно крепкое — и следовательно решили пойти вверх.
     В пользу движения вверх также говорят и синие кружочки, которыми я обвел места отскока, от поддержки восходящего канала, и минувшая пятница очень напоминает похожие дни (два синих кружка слева), перед разворотом вверх. В такие дни объёмы торгов, как видно, несколько больше среднего.

 


 Всем удачных торгов!

Последнее время всё никак не мог придумать алгоритм, чтобы и на истории за все года предыдущие он давал хорошую прибыль, и за последние месяцы — недели — тоже в плюс торговал… пробовал… пробовал… и дошло! 
    Стабильно торговать в плюс можно, если вообще забить на интрадей, а анализировать только большой таймфрейм, например дневки… просто раз в день вечером заглянуть на рынок — узнать цену, и если нужно совершить сделку, но большую часть времени — ничего не делать) В среднем одна сделка месяц…
    Вот что получается  на фьючерсе РТС (алгоритм описан ранее — просто пробой ценового диапазона) за последние 7 лет с 2005 года:



( Читать дальше )

    Не силен в фигурах теханализа, но мне кажется на что графике
газпрома проявился какой-то таинственный символ, загадку которого,
нам ещё предстоит разгадать..

     Надоело уже… всё хочу доделать алгоритм для робота на фьюч РТС, чтобы запускать его по утрам и спокойно быть уверенным, что беру от жизни всё =))
     На истории тестирую и так и сяк, и вроде если смотреть с 2007 года — каждый год в плюсе, почти каждый месяц прибыль, чтобы с рынком не происходило, но вот почему-то именно этим летом и именно последние 2 месяца — робот даёт просадку… как ни крути параметры… как не оптимизируй — либо зарабатывает хорошо всегда, и сливает июль — август, либо зарабатывает июль — август, а сливает всегда ))
     И как понять, чем текущее лето отличается от всего предудущего времени… на что ориентироваться?… уже устал экспериментровать...



И вроде стабильно высасывает из рынка прибыль в любых ситуациях, но вот, блин, последние 2 месяца какой-то пипец..



( Читать дальше )