Пролетела осень
Кончилась зима
Доллар 28
Евро 32 

У меня ломка уже начинается мне ужасно хочется шортить этот Si. Начиная с 36-37 шортить хочется, даже шортил его 3-4 раза в районе 40-41 (http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/207181.php http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/206679.php), но хватило ума выйти с небольшой прибылью, в один прекрасный день я не выдержу и зашорчу. От шорта Si сдерживает только одно то что такое уже было когда я в феврале — марте шортил его начиная от 34 с небольшим и усреднял шорты почти до 37, не усреднился только на финальном выносе так как был и так большой лось. Но потом рынок развернулся и по мере укремления рубля к 34 и ниже в апреле-мае я постепенно крыл свои усреднения. В общем июль я встретил без шортов, хотел даже начать его брать в лонг но такие планы были только при рубле ниже 32, чего я так и не дождался. Первая волна ломки с желанием опять шортить Si была на 36-37 даже шортанул разок, потом словив небольшой профит закрыл.  2 волна ломки была на 39-40. Тупо надеялся на ЦБ что вот уже близко граница валютного коридора и щас будет разворот шортил 3 или 4 раза, все удачно, при чем прибыль была чисто символическая —  более 200 пунктов поймать не удалось. Дальше видя нефть ниже 85 желание шортить Si как- то пропало. Сейчас 3 волна ломки, хочу шортить но не шорчу, тупо боюсь. Даже сидя сейчас в кэше по Si, я все равно чувствую как мой лось от 37 которого нет, все увеличивается и увеличивается. Я уже чувствую что с этим шортом с начала года уже ушел бы в минус, даже вижу где-то возле 50р за доллар свой первый маржин колл, который был бы если бы я держал свои шорты. Но я все равно рано или поздно начну его шортить, единсвенное что я обещал сам себе не шортить Si при нефти ниже 91, сначала думал пообещать себе начать шортить си при нефти в 90, я знаю что таких полно и поэтому на 90 может быть ложный прокол чтобы затащить меня в шорт по si. поэтому 90 мало, а вот 91 по бренту самый раз чтобы шортить Si. Лось мне ужасно надоел, радует только то что этот лось плод моего больного воображения и на счете его на самом деле нет.

самое время начать шортить SI по 43100, думаю выше не пойдет, сам я в шорте не сижу и шортить не буду, боюсь, но прямо чую что щас развернется

26 сентября 2014, 17:22
отскок си от верхней границы на 39800
ложный пробой 114 фртс и резкий выкуп
smart-lab.ru/blog/206368.php

28 сентября 2014, 19:28
в сентябре накосячил немного но в октябре в активном интрадее всё отыграю
сформировал длинные позиции по рублю на 38 и по золоту на 1260-1220, жду рубль 37, золото 1300, просадки это нормально и в этом нет ничего такого. рынок стал неадекватным поэтому цели до конца года скромные — заработать 500 тысяч, приходите  ко мнена мастер класс в следующую субботу.
smart-lab.ru/blog/206574.php

29 сентября 2014, 15:21
умные бабки говорят что оби-ван тоже сливается
smart-lab.ru/blog/206723.php

30 сентября 2014, 20:03
До конца года лично у меня получается вот такие странные расклады.  По fRTS мы типа должны будем увидеть и 95000 и 125000. По рублю и 40.5 и 37.  По идее сначала должны сходить вниз, а потом вверх по рынку. По золоту 1180$ и  1300$. По нефти 92$ и выход выше 100$.

( Читать дальше )

Специально для тех кто соскучился по японским свечками.
Маржинальность рынка. Наслаждайтесь.

Есть сведения что сегодня — завтра выйдет новость, после которой наш рынок взлетит. Думаю что либо сегодня в Сербии Путин скажет нечто, либо завтра после встречи Путина и Порошенко  на рынок выльется позитив.
PS: если не увидим 110 по фртс или доллар ниже 40р в ближайшие 2 дня, забаню себя здесь на неделю 

1. Для чего нужны на фортсе столько неликвидных инструментов в которых нет маркетмейкеров? В некторых вообще нет сделок.
2. Почему фьючерс на акции яндекса рассчитывается в долларах и является расчетным, когда в основной секции торгуют акциями яндекса в рублях. Может быть лучше сделать фьючерс поставочным?
3. Почему в опционах на акции комиссия больше чем на фьючах? Может быть стоит просто к стоимости каждого опциона приписать один нолик? К примеру берем фьюч сбера который стоит чуть выше 7500. Теоретическая цена на 7500кол — 35. Что если сделать поставочный опцион не на 1 фьюч сбера а скажем на 1000 акций сбербанка, стоимость которых 75000, и как следствие стоимость такого опциона тоже увеличится до 350?
4. Зачем столько страйков в золоте? сейчас каждые 10 баксов новый страйк, может увеличить ликвидность уменьшив количество страйков с разницей 25 или 50?
5. Почему бы не ввести на фортсе фьючерс на юань/рубль, который есть на валютном рынке?
6. Почему исчезли фьючерсы на кукурузу и на пшеницу, а вместо них появились никому не нужные кучи фьючей на пшеницы и рисы разных сортов?

( Читать дальше )

Только активности почти никакой, видимо у многих он отрубился

( Читать дальше )