Самая большая проблема у меня — поиск алгоритма, который будет доходнее чем если б мы инвестировали 20лет назад и забыли о торговле. 

То есть купили акции и держим. Яркий пример — попробуйте сделать алгоритм который превысит доходность например биткоина, если б вы купили его в первый день торгов на 1000$. Да, охренелеард процентов обогнать сложно, в этом и суть.

Часто при построении алгоритма этот момент упускается из виду (конкретно у меня). Итак на примере я взял акции мосбиржи (как я думал, но случайно скачал фьючерсы… а так как это не конец, то позволил себе лень и не переделал под акции) с 2009 года. То есть практически постоянный рост бумаг имеем, и соответственно наш алгоритм должен быть как к минимум не хуже.

Напоминаю, суть именно данного алгоритма, только лонги по портфелю акций, но внутри мы распределяем количество, уменьшая и увеличивая количество купленных акций. 
В предыдущей статье показал пример использования одного из фильтров по недельному росту/падению. В принципе вместо недели можно использовать месяц, день, минуту — это вопрос скорее а надо ли нам оно, чем сама эффективность. В данном случае логика сохраняется. Если неделя была растущая то мы докупаем 10% дополнительно акций, если падающая неделя была то продаем либо 5 либо 10% бумаг. Разница только лишь в нашем риске, если скидываем по 10% то уменьшаем свой риск так как чем продолжительнее падение тем меньше у нас денег останется в рынке, и больше денег тем самым сохраним, и при зарождении роста — будем покупать по более выгодной цене. Но если продолжительных падений не предвидится то естественно оставаясь в рынке большей суммой — возможность заработать больше — растет. Сама процентовка пока что примитивная — только для примера. 

Следующее ограничение — бюджет. У нас нет самосвала денег, потому для начала используем 1млн, с возможностью максимум добрать до 5млн (на примере фьючерсов реальных денег конечно будет задействовано меньше, но я игнорировал ГО и расчет вел по именно полной максимальной сумме денег (то есть если фьюч газпрома стоит 30 000 то значит именно эта сумма требуется для покупки 1 лота, а не по ГО). 

Вот так выглядел бы график если мы просто затарились на 1млн денег на сбере, газпроме, лукойле и роснефти в 2009году.

Приветствую всех.

Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)

Приветствую всех.

Давно не писал, возможно сменилось поколение на смартлабе!) 

Понятно никому не интересны ни философские мои причины отсутствия, ни физические причины!) Потому пропустим этот момент и перейдем к теме статьи! 
Когда ты на рынке не первый год — вне зависимости от того, заработал ты миллионы или потерял их, возникает ситуации когда ты становишься «звездуном». Не в том смысле, конечно, что ты мега гуру и все знаешь, а в том — что ты перестаешь искать идеи с «нуля». Большинство идей еще на стадии осмысления отметаются как некий примитив и что это сто процентов фигня нерабочая. 

За собой заметил такую тенденцию — приходят часто с вопросами: помогите собрать и пара строк идея! Естественно первое что хочется сказать — фигня это а не идея, не нужно ее даже пытаться смотреть! Чаще всего конечно стараюсь так не говорить, но при этом подобная мысль есть в голове и это прежде всего моя ошибка, допускать такие мысли. 
Такая же ошибка — если после прочтения статьи или просмотра моих видео — начинают реализовывать алгоритм и «слепо» запускать «болванки» в торговлю. В момент когда узнаю о подобных инцидентах — начинает глаз дергаться. 
Сейчас в целом другое мнение. С чего-то ведь нужно начинать? Потому в последних видео которые снимал — я пользовался тактикой — начинай с нуля. То есть даже если идея казалась мне бредовой когда-либо, я все равно пробую реализовать и развить во что-то! Все таки алгоритмы которые запущены были в работу вне зависимости от итога — начинались с нуля, а все модификации которыми пытался адаптироваться к рынку — так толком и не запускал считая, что текущий робот лучше или что модификация в принципе не стоит того чтобы рисковать лишний раз. 
Потому теперь не брезгую начинать с нуля, любой примитив. Это оказалось полезно — особенно с учетом крипторынка — где в принципе крайне мало работают «законы физики»

Ниже видео первой примитивности

Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 

Приветствую всех, записал первое видео по новой версии программы TSLab. 



Подробности и инструкции посмотреть можно тут http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=cfrm&c=8 

Вопросы и денюшки можно отправлять мне!)))

Сегодня получил письмо, отзыв о моем курсе по тслаб грубо говоря, и решил сюда его разместить. Скоро уже тслаб 2.0 затуманит многим голову, и будет куча вопросов и юзеров, люди будут искать где же черпнуть информации чему бы научить и тд, именно потому сей статья! 

          Небольшая предыстория. есть некий сайт по обучению программированию, русалго. Там разместили и мое обучение по тслаб. Схема работает так: приходит клиент покупает, далее смотрит видеоуроки и далее уже, что не понятно вместе разбираем в скайпе. Сделанна такая схема на 99% от того что уже порядком надоело одно и тоже рассказывать и тупо лень!
По своим наблюдениям треть юзеров после просмотра даже в скайп не пишут и не стучатся. и этого я категарически не понимаю… заплатить деньги и далее не пытаться максимально выжать инфы. Да возможно, что то не понравилось или наоборот все становится предельно ясно, что даже нет вопросов, ну или же человек понимает что это не его. Дело выбора. 

Приветствую всех! 
Собственно все подробности в ссылке.

forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=72453#Post72453

Все желающие теперь могут взять и пощупать программу нового поколения. буду стараться помочь с ее изучением, но ввиду большого потока вопросов, дублируйте его мне если я не ответил в течении 2дней, ибо умею прочитать вопрос и забыть ответить. 
Естественно что в первую очередь интересно тем, кто ждал опционы, а остальные потепенно изучайте, ведь как и с 1.1 со временем перешли на 1.2 так же будет и в данном случае. 

Сразу отвечу на вопрос, сам я ее уже пол года использую (даже почти год), и да в начале было не айс новый дизайн, а сейчас в черной теме очень комфортно работается. 

        а особенно опционщиков… Да, сейчас будет мини презентация «нового» софта для опционов — TSLab 2.0! 

       Прежде всего хочу оговориться, программа на стадии «обкатки» и на этой стадии ее еще можно изменить! Первоначально все «плющки» опционные, писались под руководством Алексея Каленковича, следственно уже текущая версия довольно интересная, для моделирования систем! 
        Цель данного поста, привлечь опытных трейдеров, для оценки программы, а так же критики, и возможно ее изменения. Так как программа делается для трейдеров, то естественно, что она должна соответствовать требованиям! 

        В данный момент тслаб уже многое умеет, и разработчики постарались, сделали десяток примеров опционных алгоритмов, которые можно получить, пощупать, а для экстрималов и поторговать. 

        Софт находится на стадии бетта-тестирования, а потому периодически будут проблемки и баги, но они быстро устраняются! 
Получить бетту сможет не каждый, заинтересованные пишите, далее детально разберемся! 

          Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
          В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
         В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности)