Я веду дневник. 

В прошлый раз я записывал свои мысли 14.06.2015 http://smart-lab.ru/blog/260481.php. 

О моей ошибке при переносе робота на следующий фьючерс. 
15-17 июня была экспирация фьючерсов и опционов. Так как у меня не было достоверных исторических данных на новый фьючерс на нефть Brent, я решил продолжать торговать им по данным оптимизации за предыдущий фьючерс. Это оказалось большой ошибкой. Дело в том, что оказалось, что фьючерс задолго до экспирации ведет себя совершенно не так, как фьючерс непосредственно перед экспирацией. В общем, робот начал сливать и слил все, что заработал за месяц и даже больше. Я допустил еще одну ошибку — у меня не было лимита на дневной убыток. Об этом далее. Теперь я торгую только тот актив, на котором я могу сделать более менее достоверный бектест системы. Если меняется фьючерс на один и тот же базовый актив, то это уже другой фьючерс и нельзя его торговать так же как предыдущий. Я сделал бектест на новом фьючерсе на 15 минутном таймфрейме и теперь торгую его, так как на часовом таймфрейме бектест уже не достоверный, слишком мало данных. За неделю-10 дней до экспирации может быть начну торговать часовой тайм фрейм. 

( Читать дальше )