Хочу поделиться одной супер-идеей, которая пришла мне сегодня. Идея эта заключается в том, что

Нужно учитывать как можно большее количество доступной о рынке информации при входе и выходе из сделок. 

Информации на рынке, на самом деле, много. Но мы часто ее не учитываем, хотя могли бы. Применение этой информации уменьшает степень случайности или энтропию торговли. При торговле на 5-минутке к такого рода дополнительной информации о рынке относятся тренды на часовике, дневке, недельке, объемы на всех таймфреймах, поведение коррелированных инструментов и индексов.

Примеры:

1. Например, пусть две EMA пересеклись на 5-минутке. Означает ли это, что робот или вы должны войти в сделку? Для простых систем — да. Но почему бы не посмотреть на больший таймфрейм — от часовика до недельки — как вела себя цена? Куда направлен большой тренд и не стоит ли актив в широком рендже, а вы пытаетесь на 5-минутке войти на границах этого диапазона в сторону маловероятного пробоя диапазона?

( Читать дальше )