Биржа — это тоже кухня, просто большая.

Объясню почему. 

1. Флеш-креши тоже бывают. Не думайте, что не будет флеш-крешей. Не думайте, что не будет манипуляции ценой и рынком. Все это есть. Недавно потерял деньги на флеш креше. В прошлый четверг 16 апреля 2015 г. после открытия вечерней сессии в первую секунду была одномоментная потеря ликвидности. Робот решил купить, а купить по нормальной цене не смог, купил с проскальзыванием в 1000 пунктов. 

2. Нет никакого маркетмейкинга. Он есть, но он не надежный. Он только для того, чтобы доить рынок, а не спасать людей от крешей. Он слабый, то есть позиции маркетмейкера — 5000 лотов на си легко могут быть съедены хедж фондом каким-нибудь. 

3. Всем пофиг на вас и никто ни за что не отвечает в плане устойчивости рынка. Обратился к брокеру, попросил возместить ущерб за отсутствие маркетмейкинга. Брокер меня послал, сказав что не имеет никакого отношения к этому и не является маркетмейкером. Биржа тоже не станет возмещать убытки, я думаю. То есть еще одно свойство кухни работает — всем пофиг на вас и никто ни за что не отвечает. 

( Читать дальше )

Сегодня получил очередной сбой своего робота. Робот был мной запрограммирован на то, что клиринг происходит с 18:45 до 19:00 и начал давать ошибки с 19:00 до 19:05 из-за неполучения цен сделок. Не верю, что целых 5 минут не было ни одной сделки. В документации написано, что клиринг до 19:00. Вот ссылка http://moex.com/s96. 

18.45 — 19.00

Вечерний клиринговый сеанс

Я куда-то не туда смотрю или клиринг может происходить сколь угодно долго, сколько бирже и брокеру вздумается?

Завершил разработку своего первого торгового робота — свинг-трейдера и запустил его без режима отладки. Иду на работу, посмотрим что будет ) Надеюсь, он не сойдет с ума и не сольет мне счет. Все утро делал отладку и вроде исправил все возможные недочеты.

Естественно, он не тупо торгует скользящие средние. Мой алгоритм с диверсификацией, продвинутыми многолинейными индикаторами и учитывает проскальзывание, шаг и точность цены, причем не привязан к одному активу, а торгует заданный набор. Кроме этого, все транзакции и причины открытия сделок подробно записываются в логи, у каждого торгового дня свой отдельный лог файл. 

Не продается и не будет продаваться ) Куриц, несущих золотые яйца, не продают )

 

Я не сразу пришел к этому. Начал разработку на QPILE под QUIK с трех простых вспомогательных программ (выгрузка котировок, показания многолинейных индикаторов, отображение состояния портфеля и доходности). На основе этого опыта уже смог написать робота буквально за 4 дня — 2 дня проектировал, 1 день писал, 1 день делал отладку.

( Читать дальше )