В последнее время изучаю R и машинное обучение. 

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о том, как применить машинное обучение для поиска закономерностей и прогнозирования.

Использовал эту статью: Применение машинного обучения в трейдинге

Начнем с проверки того, работают ли тренды и как влияет день недели на направление движения цены. И если работают, насколько они смещают вероятность в нашу сторону. Применим для этого наивный байесовский классификатор. 

Теорема Байеса в теории вероятностей, как теорема Пифагора в геометрии.

Байесовская вероятность — это интерпретация понятия вероятности, используемая в байесовской теории. Вероятность определяется как степень уверенности в истинности суждения. Для определения степени уверенности в истинности суждения при получении новой информации в байесовской теории используется теорема Байеса. 

( Читать дальше )

Куклом может быть сам рынок, это может быть его природа. Рынок часто убеждает следующим образом: дает +N, потом отбирает 2N и заводит в -N. Ты сидишь и надеешься на отскок и после выхода в безубыток или в +N ты с радостью закрываешься и снимаешь себя с тренда. Возможно, это кукловодство, возможно, просто рынок не может нести на себе слишком много пассажиров. Но я, кажется, нашел способ справиться с этим.

Единственная вещь, на мой взгляд и опыт, которую не может сделать кукл при своем кукловодстве — это повернуть тренд. Поменять направление глобального ветра, обусловленного фундаментальными факторами.




Кукл может создавать ложные пробои средних, он может устраивать краткосрочные движения против глобального тренда. Но при внутридневном кукловодстве он не может повернуть дневной тренд. Это ему самому будет в убыток, он заведет цену в область, где нарушаются все здравые смыслы и поменяется направление ветра, в область, которая будет ему самому не выгодна.

( Читать дальше )

Собрался было брать акции Газпома, так как дешево. Но где дно не знал. Наткнулся на вот это http://open-broker.ru/ru/analytics/top-list-traders/trendovyy-koridor-v-aktsiya-gazproma/. Аналитики Открытия увидели трендовый коридор. За что им спасибо.

По версии аналитиков Открытия отскок должен был произойти где-то от уровня 135-139. 

А вот моя версия. Я чертил тренд более правильно — начиная с правого конца, с последнего минимума нисходящей волны и продолжая его назад, стараясь захватитить как можно больше теней как можно большего числа свечей. Отскок должен был по этой версии произойти от уровня 130-135. График недельный. 



Взял сначала по 137, потом по 134. Усреднился. В итоге отскок произошел от уровня 133.4 (133.5, если округлить) два раза и акции пошли вверх. График пятиминутный. Наложена SMA-163. От средней отскочили тоже. Думаю, идем теперь на 165-175.