Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

Я по образованию физико-химик и смотрю на все с точки зрения законов природы и логики. 

И вот что я надумал по поводу денежного потока. 

Всем нужны деньги. Но откуда они берутся в ваших кошельках? Их вам дают другие люди за какие-то товары, которые вы производите или которые у вас просто есть, и за услуги. Таким образом, чтобы получать много денег, нужно много отдавать. Это известная истина. И большинство богатых людей всегда заботились о том, как больше давать обществу. Такие, как Стив Джобс и т.д.

По другому можно это переформулировать так: чтобы получать деньги, надо что-то продавать. Потому что передача чего-то в обмен на деньги называется торговлей или продажами.  

Что мы можем продавать? Мы можем продавать изготовленные своим трудом товары, свои услуги и товары, приобретенные у других людей. То есть в случае трейдера, чтобы что-то продать, надо сначала это что-то купить.

( Читать дальше )

Я пишу то, что вижу, но публично я это не скажу. Большинству это лучше не знать и не говорить им.

Если взять пчелиный улей, то со временем он меняется, становится больше, появляются новые ульи после рождения новых маток. Но суть его системы никогда не изменится полностью — всегда остается одна матка, трутни и рабочие пчелы. То же самое с людьми. Государство может преобразовываться, увеличиваться, но структура общественной системы не меняется, так как эта система стабильна по законам природы, а другие не стабильны (типа советсткого союза, когда правит пролетариат).



Вспомним историю и сравним с текущим днем.

Президент = Царь
Он держит баланс между теми, кто управляет и теми, кто работает. Принимает самые важные решения для государства.

Инвесторы, банкиры, капиталисты, некоторые военные = Бояре и дворяне
Свободные люди, которые управляют капиталом и рабами или бывшие военные, которым дают жилье за службу и платят повышенную пенсию

Ипотечники и должники = рабы


( Читать дальше )

Почитал вот этот пост и обратил внимание на одну психологическую закономерность, которая может помочь стать прибыльным трейдером, но не имеет отношения к графикам цены. 

Скромность трейдера влияет на его доходность. 

Обратите внимание на следующие вещи: 

1. Хэдж-фонд самого Шоулза (вспоминаем формулу Блэка-Шоулза) Long-Term Capital Management развалился после получения им Нобелевской премии.

2. Уже два десятка лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математическо-экономического анализа. Известно, что в 2007 Джим Саймонз увеличил свой личный капитал на 1,7 млрд долларов. А вы слышали о Джиме Саймонсе? Вряд ли, ведь он не пиарится. Есть очень мало интервью с ним. 

( Читать дальше )

Сегодня я разочаровался в ликвидности наличного рубля и надежности банков. Поэтому решил держать наличные доллары (потом и евро) в портфеле. Как заначку под подушкой.

Когда у меня возникают трудности и проблемы в обслуживании где-либо или с какой-то техникой производителей, я сразу перестаю пользоваться этой услугой или покупать товары этого производителя, так как 2-3 раза возникшие проблемы — это обычно признак системных проблем.

У моего брокера и банка Открытие очень мало офисов. Да и в тех постоянно у меня возникают проблемы. Большие очереди, долгое обслуживание, очереди сами по себе живые, а не электронные. Например, сегодня я пришел в офис на Таганской. Внутри не оказалось банкомата на ввод средств. Надо было обойти здание. Кое-как нашел этот банкомат — на входе нет даже вывески. Хотел внести средства — он принял 1 купюру из 10. Пошел снова в офис, хотел внести наличные рубли на брокерский счет. Говорят — этот офис обслуживает только юр. лица. А где, спрашивается, физ лица обслуживаются? Видимо, только в центральном офисе, где огромные очереди и в прошлый раз у меня не получилось внести средства. Делаю я это в рабочее время и у меня нет ни желания ни возможности ждать по часу, чтобы положить деньги на счет. Переводить из других банков не хочу, так как например при переводе со Сбера, берут 1%. А это целых 500 р при вносе 50 тыс. 

( Читать дальше )

Чтобы зарабатывать, надо действовать против уверенности толпы, против того, в чем она уверена. 

 Читаю книгу Джона Халла «Опционы, фьючерсы и другие фин. инструменты». 

Наткнулся на такой интересный текст. 

 

Итак, для того, чтобы какая-либо из ваших стратегий сработала, остальные участники рынка или большинство этих участников должны быть уверены в обратном!

( Читать дальше )

Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду. 
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.  

( Читать дальше )

Ранее я писал о том, что ухожу с ФОРТС и перехожу с трейдинга и спекуляций на инвестиции. Решил подвести итоги первой недели, поделиться мыслями. 

1. За эту неделю я немного, но заработал (в долларах). Ура! Я вложил деньги в диверсифицированный портфель акций, в рублях, при РТС ниже, чем сейчас. РТС вырос и я в плюсе. Причем времени я потратил почти 0. Пару раз поглядывал на рынок из интереса, на отчеты по нефти и т.п., докупил еще немного акций, когда ехал в метро, выставив заявку через iQUIK. Все. Заработал бы я на ФОРТС? С большей вероятностью был бы в минусе или нуле. Конечно, я понимаю, что это случайность и РТС мог пойти и вниз. Но то, что я заработал, даже не так важно, потому что в случае потерь, они были бы небольшие и я бы радовался тому, что смогу докупиться еще при следующем пополнении счета. 

2. Я не тратил время на торговлю и оно высвободилось для других полезных дел. Например, я почти каждый день выкладывался в GitHub (Open-source comunity для разработчиков), что повысило немного мою квалификацию программиста. Когда я торговал, я не посещал GitHub месяцами, просто закрывал задачи на работе. Также я начал задумываться и развивать свои собственные проекты. Может быть, скоро выпущу игру для iOS. А это потенциально миллионы рублей в случае успеха и десятки тысяч в случае неудачи. Такие же надежды у меня были на ФОРТС, но там можно и в минус уйти, а тут я даже если прогорю, получу опыт в разработке. 

( Читать дальше )

Любой дешевеющий товар или актив начинает снова дорожать, когда кончается последний продавец. Любой дорожающий актив точно так же падает, когда его покупает последний покупатель. Это фундаментальный закон природы, который управляет ценой.

То есть когда все, кто рьяно хотел продать, продали или все, кто мечтал купить, купили или когда самый глупый покупатель или продавец увидели тренд, он кончается в силу того, что больше нет топлива для движения цены вверх или вниз. Если у всех что-то уже есть, оно перестает иметь ценность, так как покупатели кончаются, и все становятся продавцами.

В принципе, многие это понимают. Впервые с подобными идеями я познакомился, когда послушал Майтрейда в ютубе, где он рассуждал про объемы и понимание рынка. Потом закрепил с лекции Демуры про логистическую кривую. Применим этот закон к доллару, о котором все так мечтают и видят его силу. 

( Читать дальше )

Этот пост — своего рода утешение для тех, кто получил маржин-колл.

В середине 2014 года мой счет составлял всего 100 тыс рублей.  В начале 2015 года мой счет составлял пол миллиона рублей. В середине 2015 года он составляет 50 тыс рублей.

Теперь о том, что я думаю по этому поводу и как я умудрился потерять счет и что я получил взамен.

У меня был четкий план по тому, как стать миллионером к лету. Если бы я его придерживался, я был бы сейчас миллионером. План был простой — откладывать немного с зарплаты и инвестировать. За пол года я научился грамотно управлять капиталом без использования плеч и смог бы стать миллионером к 2015 году, если бы придерживался первоначальной стратегии (инвестиции, диверсификация, ребалансировка и оптимизация портфеля). 

Но мое отношение к деньгам такое — я считаю, что важно не количество денег, для меня важна сама жизнь и то, как легко я зарабатываю деньги. Я считаю, глупо копить миллионы тяжелым трудом и тратить жизнь на нелюбимую работу. Поэтому я просто жил и если деньги накапливались — они накапливались, если же я терял, я смотрел на это как на необходимость для дальнейшего роста. 

( Читать дальше )