Задумался о том, зачем высокодоходному роботу участие в ЛЧИ. Я имею в виду оооочень доходному, который зарабатывает 500-1000% и более за период конкурса.

1) Все эти роботы имеют не очень большую ликвидность, скорость прироста счета к концу конкурса падает, и часть заработанных денег уже не работает на счете.

2) Привлекать дополнительные деньги в ДУ нет смысла, по очевидным (п.1) причинам

3) Как ни крути, а внимание к таким разработчикам повышенное, и некоторые особо продвинутые таки палят грааль.

Думаю, что причину можно описать таким анекдотом:

На необитаемый остров попали единственные выжившие после кораблекрушения Синди Кроуфорд и слесарь ЖЭКа Вася. Теперь же надо как-то жить вместе. Сначала Синди отказывала Васе в интимной близости, но потом природа взяла свое и стали они жить на острове как семейная пара. И вот, однажды, загорает слесарь на пляже, а Синди вьется около него:

( Читать дальше )

Это мой первый пост на смарт-лабе, хотя торгую я давно и читаю ресурс со дня основания. Хочу рассказать (думаю это будет полезно многим системным трейдерам) о некоторых приемах, которые я использую для расчета позиции (количества контрактов). Дело в том, что очень выгодно можно использовать серийность прибыльных и убыточных трейдов.
 
Практическое применение этому простое. Если доказано с определенной долей вероятности на основании собранной статистики, что после выигрышной сделки следует выигрышная, то ставим больше, если после прибыльной убыточная, то меньше. Иногда в журнале сделок или в на бэктестинге видно, что сделки часто идут кластерами, но достаточное ли это основание, чтобы менять ставку. Хватает ли данных, чтобы это оценить? Для всего этого есть формула, которая учитывает следующие параметры:
 

1. Количество выигрышных сделок
2. Количество проигрышных сделок
3. Общее число сделок
4. Количество полос

С пунктами 1,2,3 ясно. Количество полос – это количество раз, где серия убытков переходит в серию прибылей и наоборот. Например, имеем следующую серию прибылей и убытков:


( Читать дальше )