Будни опционщика и инвестора,


Если бы… Если бы..




А вот вы видимо недавно, вам пока всё таким радужным кажется, опционы, греки, 3d шахматы как их ещё называют. Превосходство на другими трейдерами. Все эти эмоции. Уверенность что вы всё просчитали и 100% гарантия результата.
И это пройдёт.
Если выживите на опционах через несколько лет, поймёте что там игра с около нулевой суммой. Покупцы платят продавцам долго и нудно, потом бах и продавцы отдали всю свою премию собранную за месяцы и годы за неделю.

Дам одну подсказочку, биржа сама рисует iv какую захочет. Точнее в интересах группы лиц. Раз вы так уж опираетесь на нее.

Будни опционщика и инвестора, поэтому опционы торговать нужно на рынке США! Ликвидность на РТС закончилась в 2022. 

Будни опционщика и инвестора, зреет главный плод на дереве фрактала Эллиота. Это 3я волна импульса. Во первых это 2й шаг цены из 3х шагов импульса. Во вторых в ней макси волатильность. В ней все участники рынка. Только в ней работают все правила волновой теории. Это самая желанная часть тренда. Волатильность = размах свечи… это функция объема.В общем долго перечислять.

Будни опционщика и инвестора, кажется есть индекс Страха?
Иль я чё путаю?
Но мне сдаётся именно страх перед неизвестностью (новостной) рулит.
Тем самым снижая волатильность. Что вполне естественно. Но не для всех)
Вау! Без комментариев....

Будни опционщика и инвестора, зачем вместо ответа на вопрос начинать козырять греками второго порядка, как напёрсточник на вокзале, который хочет всех запутать?

Будни опционщика и инвестора, рынок неопределенный процесс, его прогноз сложнее чем у случайного. у случайного все вероятности известны и постоянны и его предсказать просто. Вероятности в нашем случае  — это улыбка, где дельта — это вероятность закрыться выше страйка на экспирацию. Но улыбка не постоянна, а меняется постоянно… значит прогноз вероятностей по улыбке верен лишь в моменте

Будни опционщика и инвестора, да, нужно и покупать и продавать одновременно волу на разных страйках и держать позу в дельте, без этого будет около нуля

Будни опционщика и инвестора, всё это красивая теория, далёкая от реальности

Будни опционщика и инвестора, о чём?)) этот лживый ублюдок сегодня привязался (...6ался) к моим комментам и пишет всякий бред из своего ошпаренного мозга, хотя скорее в той голове опилки или даже похуже…

Будни опционщика и инвестора, в америке на опционах зарабатывает Кукл, и даёт своим мелким куклам типа БлэкРока заработать. Для этого для вас книжки умные понаписали.

Будни опционщика и инвестора, все это про стационарность… рынок стационарен? И это не случайный процесс, у случайного постоянна дисперсия и мат ожидание

Будни опционщика и инвестора, это всё красивый фантик-теория для лохов, покупателей книг и математиков, жаждущих с рынка денег – умных лохов. Эквити за 3 года где?

Будни опционщика и инвестора, проблема в том, что в 95% случаев волатильность завышена, и как ее не хедж (без направленных поз!), будет около нуля или минус. В итоге не бывает бесплатных обедов — бери риск (позу) вместе с опционами… и если угадаешь будет прибыль. А сама покупка или продажа волы — только лишь инструмент и не дает приемущества (покупка или продажа)

Будни опционщика и инвестора, сравнение с погодой не канает.
Ваше неверие в конспирологию по невежеству...

HV сейчас имеет какое-то значение, то вероятность того, что, скорее всего, оно будет примерно таким же — вероятность большая.

Большая но не 100%

Будни опционщика и инвестора, теор познания хорошие, но вы эквити покажите

Будни опционщика и инвестора, все так, вероятность сохранения выше, однако и цена ошибки в невероятном событии может быть выше. типа с 95% вы получаете 1 руб и 5% теряете 100. сыграете в эту игру?

Будни опционщика и инвестора, это же прошлое, история не знает будущего, знают те, кто видят позиции и стопы и они формируют IV

Будни опционщика и инвестора, в таком случае график со сделками не представляет ценности, ведь не видно другую сторону сделки. Чтобы понимать торговый баланс нужно видеть все сделки. Ведь так можно опубликовать любой график с любыми сделками и сказать, что на другой стороне были открыты хеджирующие позиции, которые все были закрыты в +.

Будни опционщика и инвестора, идея понятна, а динамику будущей улыбки как определяете в зависимости от вероятностей динамики БА и изменения параметров улыбки вследствие движения БА?

Будни опционщика и инвестора, хотел уберечь ваши трудовые бабосики от передачи куклу и на комисы бирже)))) хаха