Дмитрий Овчинников, 99,9% потребителей не читают условий ))

SergeyJu, если базиса нет, то это открытие на нобелевку! 
а куда подевались более десятка стилизованных эмпирических фактов, обнаруженных учеными за десятилетия исследований рядов цен биржевых инструментов?

SergeyJu, сигнал можно разложить на составляющие его частоты, а затем сделать выводы по спектру. это не подгонка — это называется анализ сигнала.
другой вопрос что ценовой биржевой ряд имеет неэргодичные случайные приращения и как с этим бороться. но не поставив правильный вопрос и ответ на него не найдешь…

мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.

SergeyJu, вы там как-то про подгонку спрашивали… так вот тут сами описали один из видов подгонки — структурный.
стр.66 диссертации «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка» Киселев Дмитрий Иванович

(и очередной предстоит уже в начале августа-2024)

тогда-то и будем решать «брать — не брать» )

волатильность показывает всего-то амплитуду высокочастотной составляющей сигнала. а любая скользящая — это уже фильтр низких частот.
довольно странно настраивать фильтр низких частот по величине амплитуды высокочастотных колебаний.
ведь низкочастотный тренд может существовать как при большой амплитуде высокочастотного сигнала так и при его низкой амплитуде. и на его период это не особо повлияет.
да и сами по себе характеристики ФНЧ скользящей средней крайне низкие, зачем вообще пользоваться палкой-копалкой в XXI веке…

про то, как произвести лучший в мире продукт для потребителя, а если ты доведешь качество до совершенства, может и миллиарды придут как следствие?

Товар, который долго не ломается и служит потребителю, много не продашь.
Именно поэтому уже давно маркетинг сосредоточился на программируемом старении товара, поскольку потребитель вынужден будет снова и снова и снова покупать… чем собственно и зарабатываются миллиарды

ROE — это не ставка кредитов, а рентабельность собственного капитала…

Олег Дубинский, какой налог с продажи бумаг? перед отсечкой акции покупаются дороже чем они стоят после дивгэпа…

Андрей Х., при своей медлительности мы сильно переигрываем индекс по результату

То есть вы нашли Грааль как перебить индекс, который не могут найти 95% управляющих? 

Олег Дубинский, так таблицу наверно надо пересчитать с учетом «чистых» дивидендов? Да и побольше надо бумаг в нее добавить чтобы получить репрезентативность исследования

А как же налоги с дивидендов? Они уменьшают результат

А есть ли в этом логика?
Ведь при текущем более низком уровне индекса те же самые акции можно взять дешевле, получив при этом бОльший потенциал их последующего роста…

где можно увидеть бухгалтерскую отчетность Самолет+?

кредитные зомби нас окружают )

RoboScalp, ничто не мешает любознательным людям ознакомиться с общедоступными иностранными исследованиями рыночных данных. Например:
Encyclopedia of Quantitative Finance by Rama Cont.pdf
20,4 мб, 2048 страниц

wistopus, строго говоря это не моя работа, а различных ученых, и она была проведена еще в конце XX века.
Просто в России все еще принято почему-то переписывать книги по теханализу и индикаторам типа SMA и никто не пытается пойти глубже чтобы разобраться какую же полезную информацию содержат истории цен, а какую нет.

В современной практике портфель является диверсифицированным, если доля одного актива не превышает 10% от всего портфеля.

Акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла имеют вес более 10% каждая в индексе Мосбиржи.
Означает ли это что индекс Мосбиржи не диверсифицирован?

wistopus, ATR это индикатор волатильности, а волатильность имеет свойство автокорреляции. Если построить кореллограмму значений, то можно сделать выводы и понять как выбирать периоды индикаторов и типы индикаторов волатильности.

RoboScalp, я понял ваш уровень познаний, спасибо )