Дисклеймер: перепост из ТГ 

Имхо, многие пока не в курсе, что теперь можно получать дивиденды через покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи по тем акциям, которые входят в его состав.

🟦 Дивиденды начисляются в составе вармаржи в даты закрытия реестра по акциям из индекса, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 дня перед закрытием реестра

🟦Размер дивидендов по 1 контракту равен индексу дивидендов IMOEXDIV, умноженному на лот 10

🔔 В июле пройдут дивидендные отсечки по 14 акциям из индекса IMOEX

Сохраняйте даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды по IMOEXF:

🟦 9 июля — TATN, TATNP, MSNG, ROSN
🟦 11 июля — SBER, SBERP, PHOR
🟦 15 июля — MGNT
🟦 16 июля — MTSS
🟦 17 июля — AFKS
🟦 18 июля — SNGS, SNGSP
🟦 19 июля — TRNFP
🟦 20 июля — FLOT

/>/>🔗 Остались вопросы? Читайте наш пост про дивиденды в IMOEXF и заходите на страницу вечного фьючерса на индекс.

А вы знали про дивиденды в IMOEXF?

Все больше людей приходит на  фондовый рынок.
Кто осознанно, кто под воздействием рекламы или инфоцыган.
Важны не причины, а ожидания и надежды инвесторов и трейдеров.

Инвесторы это пассивные участники рынка — купил и держи.
Жди роста или дивидендов на купленные активы.

А трейдеры стараются заработать на спекуляциях и переиграть рынок хотя бы по индексу.
Несмотря на многолетнюю статистику, которая на стороне именно инвесторов и против спекулянтов.
Пропорция по финансовому результату  примерно  95% в минус / 5% в плюс  для каждых 100 игроков  и явно  не в пользу  активных трейдеров их не останавливает.
Они изобретают свои новые стратегии, изучают многочисленные  стохастики, осцилляторы и индикаторы по техническому анализу.
Читают обзоры аналитиков и их рекомендации.
Это все хорошо и даже приносит иногда положительные результаты, но общие итоги все равно остаются неутешительными.

Как же все-таки выжить и остаться на рынке активному трейдеру?
Есть очень простая и эффективная формула.

( Читать дальше )

Дисклеймер:  для трейдеров, желающих лучше понять  расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
 
Вчера была новость  от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188.php

В этом контексте особенно важно понять принципы расчета ГО  на FORTS.
В практическом трейдинге  возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:

1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый  БА

2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.

3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF

 и многое другое.


Из ответа  Мосбиржи

«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.

Подробнее о риск менеджменте
 
Московская Биржа | Рынки (moex.com)

 и неттировании 

Презентация PowerPoint (moex.com)»

Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.

Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ ао второй презентации.

( Читать дальше )

Собственно, перепост из ТГ.
На заметку энтузиастам, новичкам и маститым опционщикам.


«Запускаем API Опционного калькулятора!

/>/>🧮 Опционный калькулятор — помощник для создания торговых стратегий. API опционного калькулятора расширяет торговые возможности и позволяет напрямую получать рассчитанные данные веб-интерфейса для использования в торговых алгоритмах или приложениях.

С помощью API вы можете получить:
🔘 Краткую сводку по опциону
🔘 Доску опционов
🔘 График волатильности и других расчетных показателей
🔘 Суммарное ГО по любому набору инструментов
🔘 Собранный портфель опционов с рассчитанными показателями

/>/>👨‍💻 А еще API можно внедрить в свой код для улучшения своих торговых стратегий

Чтобы лучше разобраться с новым инструментом, читайте нашу статью на Хабре

/>/>❓ А если остались вопросы, задавайте их на вебинаре 5 июля, где спикер Срочного рынка ответит на все вопросы, посвященные работе API опционного калькулятора. Будем ждать!

( Читать дальше )

Для лучшего понимания фандинга и зарабатывания на нем — просто тестинг.

Фандинг в плюсе — ВФ продаем.
И зеркально, если наоборот.

Никогда не любил скальпинг.
Но раз биржа сама придумала штрафное фондирование (фандинг), то  почему на этом не заработать?
Тем более, что все биржевое, все рублевое, все очень простое и наглядное!

PS — в такую жару шампанское не рекомендуется, а на кружку кваса хватит вполне ))).

Собственно, график ВФ и квартального фьючерса не требует особых пояснений.
Околонулевой фандинг только мотивирует календарный арбитраж на схождение пары к дате экспирации.
Имхо, хоть что-то в чисто биржевом варианте осталось на FORTS  для комфортного трейдинга.

А НЕлинейщики могут и опционами дополнить или полностью/частично клонировать данный спрэд.

У вас такая же пустота в табличке или хоть что-то транслируется по фандингу?

Дисклеймер:  для трейдеров, желающих лучше понять  расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов по версии биржи.
 

В практическом трейдинге  возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:

1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый  БА

2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.

3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF

 и многое другое.


Из ответа  Мосбиржи

«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.

Подробнее о риск менеджменте
 
Московская Биржа | Рынки (moex.com)

 и неттировании 

Презентация PowerPoint (moex.com)»

Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.

Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ.

Знание — сила!

И деньги, если вы торгуете на бирже.


PS — Регламент биржи как Конституция.
       Насколько ваш брокер соблюдает ее, это уже вопросы к нему.

( Читать дальше )