то есть все относительно, но показательно )))

IV на Si — для контраста ( от ЦЕНЫ)

IV на Si — для контраста  ( от СТРАЙКА)

такая горизонталь IV это показатель неопределенности дальнейшего движения.
пойдет вверх или вниз — она тут же подскочит в моменте.
а дальше уже по тренду, если текущий боковик пробьет куда-то.
имхо, чисто субъективное мнение.
RTS это симбиоз рыночного и валютного курсов.
отсюда и такая ироничная «усмешка»)))

Ask, 
да, ГО как такового не будет.
а начальная маржа по портфелю будет считаться от риска в моменте.
как оно получится — посмотрим.
имхо, будет жестче, но возможностей должно стать больше, если все активы будут учитываться.

Никто, 

насчет ботов по опционам не знаю, у кого они они есть успешные.
ибо непонятно в самом деле, что именно программировать.
НЕлинейность трудно прогнозируемая вещь.

Никто, 

а чего считать?
скальперы платят иногда до 30-40%  суммарной комиссии от  суммарной прибыли.
поэтому такой трейдинг лишь на любителей, которые не считают рентабельность операций.

Никто, 

возможно, были индивидуальные условия.
но комиссию считали для всех одинаково.

Review, 

нет, в Алоре и Твой Брокер все " как у биржи", то есть БЕЗ повышения ГО.

Никто, 

ерунда это, комиссия это третьеразрядное.
ребята нашли окно возможностей на аукционе открытия сессии.
пока остальные только взирали на котировки.
этим и воспользовались.

Байкал, 

Письмо от Алора

Активный Инвестор, 

есть такое )
НАУФОР создана, чтобы защищать брокеров  от претензий клиентов

Владислав Демченко, 
возможно, даже меньше в некоторых случаях.
например, вы купили акции Газпрома и продали ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы или МАРЖИРУЕМЫЕ.
ГО может теоретически быть нулевым или околонулевым по оценке рисков.
Как будет в реале, скоро узнаем.

а с покупкой опционов сложнее.
вряд ли ГО снизится именно на покупку.
могу ошибаться, опять же вопросы неясные остались.

Сергей Нагель, 

ну что тут скажешь, чиновники себе ведь не срезали з/п, а потому что CВОлочи

Сергей Макаренко,

классический купленный стрэддл с запасом времени как раз и дает возможность заработать на одной ноге больше, чем на другой.
или с минимальным риском зафиксировать терпимую просадку.
но если у вас предпочтение или прогноз быка или медведя, можно с большим риском выбрать приоритетное направление.

синтетический стрэддл на базе ВФ пока в теории.
про фандинг с ПК написал крайний пост.
первые результаты мотивируют.

по МТ мое отношение простое.
главное это постоянный паритет 50/50 и на волатильном рынке получаем положительное МО при минимальном движении цены.
лучше БШ так ничего и нет.
можно критиковать, строить свои улыбки, но рынок все равно торгует по ТЦ.

МТ с хеджем /полухеджем наиболее оптимальна.
как универсальная стратегия для ЛЮБОГО рынка.
в этом ее преимущество и уникальность.
в ЕДП буду применять ее чаще, если в самом деле удастся на уровне брокера получить полный неттинг по версии биржи с 1 апреля )))

ExpE, 

идей больше, чем денег)
подумаю и напишу.

ExpE, 

спасибо взаимно за обмен инфой и идеями!
насчет бота предложение неожиданное.
надо подумать.

ExpE, 

имхо,  интуитивно на акциях все стабильнее, чем  на валюте или коммодитиз.
но нужно графики смотреть за весь период.
негоже, когда такой шикарный фандинг мимо проплывает каждый день )))

Michael Lapushinskiy, 

«На том же газпроме или сбере фандинга всегда положительный.»

значит, нужно это использовать.
ГО по вечным ниже, по премиальным НЕ повышают.
ликвидности хватает.
подключаем синтетику и «забираем» фандинг.

Michael Lapushinskiy, 

данный тезис основан на циклах.
и кроме контанго можем временами наблюдать и бэквард.