Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которую вместе с мужем обвиняют в неуплате налогов, только на одной из своих компаний в год зарабатывала около трех миллиардов рублей.

«По нашим данным, годовой доход только одной из компаний Чекалиных — „БИ ФИТ“ — составляет около 3 000 000 000 рублей (официально)», — говорится в сообщении Telegram-канала SHOT.

Годовой доход другой фирмы, косметической  Letique Cosmetics, составлял 110 миллионов рублей и попадал под действие упрощенной системы налогообложения. Отмечается, что Чекалина имела и другие компании, которые были зарегистрированы на многочисленных родственников, в том числе и мужа.

Также известно, что блогерша с семьей в ближайшее время собиралась улететь из России.

Напомним, блогера Валерию Чекалину и ее супруга Артема обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей. Накануне на медийную пару завели уголовное дело.

www.osnmedia.ru/shou-biznes/shot-blogersha-lerchek-zarabatyvala-milliardy-rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

( Читать дальше )

Суммарное ГО на FORTS на сегодня достигло 307 млрд руб.!

Утром увидел такую цифру при запуске  Квика.
Перед новым годом было 280 млрд, а год-полтора назад менее 200 млрд.
А лет пять назад не превышало 70 млрд руб.
То есть динамика в $ медленно растущая — от 1 млрд до 4 млрд $.

Хотя все в мире относительно.
Активы любого крупного «недружественного» банка на Западе значительно выше.

Вероятно, в силу санкционных ограничений многие трейдеры и инвесторы пришли на срочный рынок, где все инструменты торгуются без запретов, за исключением отдельных контрактов у отдельных брокеров.
Понятно, что относительное ГО выросло, а бесплатное плечо уменьшилось  из-за внешних политических и экономических рисков.
Но все равно на сегодня FORTS становится все более востребованной и популярной площадкой для хеджеров, арбитражеров, спекулянтов и спрэдеров.

Огорчают не до конца продуманные новации биржи по комиссиям тейкер-мейкер, вечным фьючерсам, отсутствию ММов на большинстве опционов и запуску «лишних» контрактов.

( Читать дальше )

перепост

smart-lab.ru/blog/news/882337.php

если это правда, то очень горькая...

 PS  — без комментариев

Вчера, 9 февраля, произошло очень редкое явление — на ВФ фандинг составил ровно 0.

То есть котировка с Si TOM совпала тютелька в тютельку!

Это свидетельствует о слаженной и четкой работе арбитражеров.
И о том, что ВФ постепенно ставится аналогом спота, как это и задумывалось при его создании.
Стакан стал ликвидным, что весьма радует многочисленных поклонников сишки.
Значит, этот контракт стал нормальным рабочим инструментом на FORTS.

Документальное подтверждение про тютельку
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

Имхо, в условиях недоступности спотовой валюты  долларовый ВФ может пригодиться вам для диверсификации ваших активов.

Покупайте/продавайте, но про фандинг не забывайте!

Кстати, вчера 10 февраля фандинг снова остался на отметке 0.
Возможно, это будет происходит чаще, так как для арбитражеров это слишком очевидный и легкий заработок.
Будем наблюдать.

Завтра на срочном рынке биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и опционами на них.
Фонд инвестирует в портфель акций немецкого фондового индекса DAX 40. Новые инструменты помогут зарабатывать на движении цены иностранных рынков без риска владения базисным активом.
С их помощью инвесторы могут использовать инвестиционные, арбитражные, защитные краткосрочные и среднесрочные стратегии, а также диверсифицировать свои вложения по географическому признаку.
Фьючерсные контракты номинированы в валюте, а торги и расчеты будут в российских рублях.
Параметры инструментов → торговый код — DAX; → лот контракта — 100 акций инвестиционного фонда; → шаг цены — €1; → стоимость шага цены — €0,01; → контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года; → расчетная цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости (NAV) инвестиционного пая iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) за предшествующий день, округленное до сотых, умноженное на 100. 


Подробнее о новых инструментах читайте на сайте биржи (https://www.moex.com/n54349/?nt=106).

Наша биржа полюбила запускать «недружественные» контракты?
Или у нее свои критерии свой/чужой?

Коллеги, а вы помните, был такой очень «дружественный» по нынешним временам  фьючерсный индекс на бирже?
И еще целая серия фьючерсов на ОФЗ.
И еще несколько контрактов, которые ввели и сняли с торгов.

Прошли годы, вектор России теперь направлен строго на Восток и Юг, если судить по дипломатической и экономической активности.
Может, стоит снова реинкарнировать BRICS, ОФЗ и тему погодных фьючерсов?


Имхо, индекс на московскую недвижимость, зерно или китайские акции ничем не лучше вышеупомянутых более широких и потенциально 
более популярных деривативов.

Сам торговал бриксом ( отдельные сделки на индекс ЮАР) и ОФЗ ( достаточно активно).
Вероятно, сейчас интерес к ним был бы выше.

А проект по погодным фьючерсам не реализовался на РТС, так как тогда  начался процесс ее поглощения ММВБ и всем стало не до новых контрактов.

Погода у нас высоковолатильная, манипуляции с БА исключены, так что шансы, по-моему, достаточно хорошие для запуска таких фьючерсов.

( Читать дальше )

Вопрос такой — как можно построить в Квике в одном окне графики сравнения вечный фьюч на доллар/квартальный фьюч на доллар, вечный фьюч на юань/квартальный фьюч на юань?
По обычным фьючерсам все строится легко и просто, так как цена пункта и шаг цены одинаковы.
А вот с ВФ возникли проблемы.
Если кто знает, как решить эту проблему, подскажите.

В прошлом году биржа ввела вечные фьючерсы, которые успели  претерпеть изменения в спецификации, формуле  расчета котировочной цены и замене свопов на фандинг.
На сегодня они стали вполне ликвидными и могут использоваться для построения любых фьючерсных спрэдов.
Если кто-то уже активно их использует для трейдинга, то какое ваше мнение, насколько они удобны для замены спотовой валюты, какие у них плюсы и минусы.
Вопрос вызван тем, что все попытки купить через брокеров на валютной секции и вывести в кэш доллар, евро или юань не увенчались успехом.
Такая возможность сегодня отсутствует.
Значит, остается вариант симулировать покупку валют через вечные фьючерсы или использовать их как обычный инструмент для  спекуляций, спрэдинга или хеджинга.