То есть за срочный лонговый фьючерс отрицательный фандинг не начисляется? В предыдущей статье на крипте между спотом и бессрочным фьючерсом еще понятно, но здесь же на MOEX участвует 2 фьючерса. Неужели по срочным лонговым идет исключение по начислению отрицательного фандинга?

Андрей, добрый день!
чуть позже снова добавим, модераторы ТредингВью попросили кое-что исправить в публикации, и на время корректировки скрыли индикатор.

Пишет " Публикация отсутствует "

Пригодится фича. Благодарю!

Если у вас открыт шорт по вечному фьючерсу на золото, то вам будет начисляться фандинг. Ставка плавающая, смотреть можно на сайте Мосбиржи по этой ссылке www.moex.com/a8493

И вопрос от дилетанта. А если шорт открыть по вечному фьючерсу, то мне каждый день будет капать? А сколько? Заранее спасибо знатокам за ответ.

Владислав Сенчурин, подтверждаю, живу в Челябинске, это 100км от Троицка, нет там такого)

Kirill Sushilnikov, -ться, — тся это еще мелочи. Как Вам «троицкая унция» например?

Самое страшное здесь, это выплата каждый день по 400 рублей за заемные средства. Просчитайте что будет, если не сойдутся быстро два фьючерса.

Анатолий Афанасьев, вы правы, конкретно данная связка не является полноценным арбитражем, базовые активы у этих инструментов разные. Тем не менее сама стратегия и подход описаны корректно, ошибка именно в используемых инструментах.
Копирайтера уже побили, он слегка поспешил увидев возможность написать интересную статью.
Благодарим вас за ваш комментарий!

Рустем Мухаметшин, все верно вы написали. Копирайтера уже побили!

Интересная статья, но у меня кровь из глаз идёт когда вижу, что в одной статье -ться, -тся раз 5 неправильно написали и окончания у слов (

Или они никогда (то есть до экспирации срочного фьюча) не встретятся. )))
Почему то автор упускает такую возможность. Они не обязаны быть равны. Рублёвый вечный фьюч всегда был ниже мировой цены на золото

Tradescanner.ru, эта «стратегия» глубоко убыточная, и говорит о вашей полнейшей профнепригодности

Анатолий Афанасьев, мы специализируемся на более сложных и доходных стратегиях, и поэтому нам эту не жалко.

chizhan, добрый день, вы все верно написали. В данном случае у этой связки разные базовые активы, поэтому данный подход больше статистический чем фундаментальный.
Наша задача была показать сам подход, который можно дальше развивать более широко.

Если бы эта стратегия работала, то о ней никто бы не стал писать, а просто получал бы втихаря «бесплатные» деньги

Tradescanner.ru, хм, спасибо большое. А то на бубите единый торговый аккаунт и нет разделения на фьючи и спот. Попробую сначала на споте продать, чтобы получить профит, а потом фьюч закрыть. В прошлый от фьюча сразу актив уменьшился и потом на споте уже нет смысла продавать)

Вы не упомянули только одно: базовый актив. Он один и тот же? А то один может быть в Чикаго, другой в Лондоне и чисто технически может быть раздвижка.

Coldless, все верно, у вас убыток получился по сделке внутри фьючерсного аккаунта, так как цена выросла, но при этом само обеспечение не меняется, т.е. чтобы теперь зафиксировать прибыль по этой связке, надо продать сам базовый актив на споте, так как прибыль спралась в данный момент там.
Убыток по шорту, и прибыль за счет роста актива-залога.
Если бы с момента сделки цена упала, то прибыль сформировалась бы у вас на фьючерсном счету, а базовый актив был бы с убытком.