Urwald,
Извините, уважаемый коллега, но «всё ведь познаётся в сравнении»:
по сравнению с теми фьючерсными контрактами, которыми я регулярно торгую на срочке мосбиржи
(газофьюч — дневной оборот на текущий момент 20,8 млрд. руб.;
мамбофьюч большой, т.е. микс — дневной оборот на текущий момент 2,435 млрд. руб.;
фьюч юанерубля — дневной оборот на текущий момент 840 млн. руб.) -
— да, фьюч баксоюаня с его текущим дневным оборотом в 170 млн. руб.
«Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием.»
увы, в наших условиях даже такое может стать негативом!
из своего опыта — несколько сотен КУПЛЕННЫХ копеечных недельных коллов в ВТБ вошли в деньги и брокер вечером в среду после 23.00 порезал покупку из-за нехватки ГО по своей версии и оставил непокрытыми проданные дальние коллы в пустых стаканах на день экспирации, в результате чего ГО превысило депозит почти вдвое!!!
и весь портфель стал перекошенным, не считая уже убытки и нервы.
больше таких операций в ВТБ не совершаю, а у других брокеров они проходят без проблем, так как там «ГО как у биржи».
Urwald, Вчера в 23:12 Когда у меня в БКС рынок шёл против моего голого шорта недельного пута Si, я спасался шортом фьючерса с ничтожным расходом на ГО.
Была пара месяцев в сентябре-ноябре 2022 — сделал 450 тыс из 400 тыс.
Но — больше не хочется.
да, такое бывает на рынке.
и может повториться снова — если геополитика подкинет своего «черного лебедя» (((
отечественного сво-лебедя видели не так давно — и его угроза не миновала, пуcть и в ином обличье.
в общем, есть IV как индикатор и барометр рыночной погоды.
мониторим, реагируем, хеджируемся и зарабатываем на ее зигзагах.