SergeyJu, об этом и речь.

SergeyJu, любые серьезные фонды, то есть которые не ставят задачи обгонять рынок по доходности.

SergeyJu, вы не разбираетесь в теме, если полагаете, что они их используют. У фондов просто не стоит задач, для которых подобные модели могли бы понадобиться.

>Всё дело в разрыве между реальной и номинальной ставкой. По оценкам аналитиков, текущая ставка эквивалентна 29% в силу высокой инфляции и ужесточения требований к банковскому сектору.

Это что за новое слово в экономике? Все наоборот — чем выше инфляция, тем ниже реальная ставка.

Rostislav Kudryashov, статистика. Это же обычная рулетка — один раз выигрывает 1 из 38, два раза — 1 из 1444 и так далее. С ростом интервала количество выигрывающих стремительно падает.

RKS_01, фонды вообще не используют подобные модели

algomrk, рынок не статичен. Если стратегия работала в прошлом — она точно не будет работать в будущем. Поэтому если ваша стратегия на бектесте дает прибыль — то она заведомо убыточна.

Hedge_Fund, я сейчас посмотрел список десяти самых богатых людей мира и почемуто вас там не увидел. Как так?

Palmer_smartlabru, ребалансировка как раз показывает реальную картину

Sloikin, вот сейчас прочитал, а что?

Sloikin, все сырые данные по инфляции открыты. Ими нельзя манипулировать, просто потому что непонятно как — если вы будете занижать инфляцию, то просто данные со временем разойдутся и это будет сразу видно любому, кто захочет проверить (а сделать это может кто угодно без каких либо проблем). То есть если вы на одном периоде инфляцию занизили, то на другом надо будет наоборот ее завысить, чтобы средняя соответствовала реальной.

Sloikin, данные по инфляции невозможно подогнать.