Блог им. VictorGromov |Как оценивать эффективность любой алгоритмической стратегии для измерения эффективности алгоритмического управляющего

Существует достаточно сложная проблема для большинства инвесторов, которую можно свести к более простой. 

Что для этого нужно? 
Во-первых нужно разработать бенчмарк для любых алгоритмических стратегий, от которого нужно отталкиваться, своего рода «безрисковая ставка».

Как оценивать эффективность любой алгоритмической стратегии для измерения эффективности алгоритмического управляющего
Данная функция является основой для оценки эффективности, поскольку она в себя включает более 1 млн дней алгоритмических торгов для разных рынков, для разных стратегий, для разных управляющих, именно она будет являться нулем. Функция построена для коэф. Шарпа, его изменения в днях, с шарпом y до 4,5 и х дней за 0-1500. 

Далее можно применить следующую идею и это вторая формула наверное ближе всего из подхода эконометристов:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн