Существует достаточно сложная проблема для большинства инвесторов, которую можно свести к более простой.
Что для этого нужно?
Во-первых нужно разработать бенчмарк для любых алгоритмических стратегий, от которого нужно отталкиваться, своего рода «безрисковая ставка».
Данная функция является основой для оценки эффективности, поскольку она в себя включает более 1 млн дней алгоритмических торгов для разных рынков, для разных стратегий, для разных управляющих, именно она будет являться нулем. Функция построена для коэф. Шарпа, его изменения в днях, с шарпом y до 4,5 и х дней за 0-1500.
Далее можно применить следующую идею и это вторая формула наверное ближе всего из подхода эконометристов:
(
Читать дальше )