Существует достаточно сложная проблема для большинства инвесторов, которую можно свести к более простой. 

Что для этого нужно? 
Во-первых нужно разработать бенчмарк для любых алгоритмических стратегий, от которого нужно отталкиваться, своего рода «безрисковая ставка».


Данная функция является основой для оценки эффективности, поскольку она в себя включает более 1 млн дней алгоритмических торгов для разных рынков, для разных стратегий, для разных управляющих, именно она будет являться нулем. Функция построена для коэф. Шарпа, его изменения в днях, с шарпом y до 4,5 и х дней за 0-1500. 

Далее можно применить следующую идею и это вторая формула наверное ближе всего из подхода эконометристов:



( Читать дальше )