Это была четвертая по счету встреча, но сам я пришел впервые.
Выступления были настолько интересные, что два часа пролетели как две минуты. Первым взял слово Сергей Трофимов (Amigotrader), речь пошла о технике торговли пробоев, были раскрыты нюансы, позволяющие улучшить мать его, ожидание, кое-какие моменты я взял себе на заметку. На свои вопросы получил исчерпывающие ответы.
Вторым выступил Игорь Шепелев, алготрейдер, работающий с десятками инвесторов. Когда начал рассказывать о том, как заливал в 2016-м. я понял что передо мной успешный человек, т.к. свободно говорить о неудачах — привилегия таких людей. Приятно видеть было, что доклад готовился, были представлены слайды.
Оба выступления — предельно насыщенные, без воды, как и должно быть у людей, досконально знающих свою работу.
Особо понравилась дружелюбная атмосфера, даже не хочется пиарить проект, чтобы не привлечь массы и сохранить формат небольших теплых встреч.
Все на безвозмездной основе — чай, напитки, сладости, вода прилагались. В общем, я почувствовал себя признательным и в ответ написал это пост. Спасибо всем

Рынки не меняются, меняется наше представление о них

Остановил прогнозом мировые котировки нефти (см. предыд. пост). Цена не отскочила, а топчется, правда, и здесь минус в том, что чем больше накопление, тем уязвимее стоп за лойным лоем, поэтому дальше удача и только. К тому же длинное стояние может породить свой баланс участников и логику выхода из него, то есть добавляет непредсказуемости. А плюс в том, что большие флеты дают и хорошее движение.

Нефть развернулась, кстати… ставлю на то, что лои лойные (позавчерашнего дня) не будут пробиты на след. неделе… на откате покупать самое-то
чем хорош этот прогноз? тем, что сбываться ему необязательно чаще 50% нужно, чтобы заносить, ибо цели тут могут быть большие

… в отделении экономики и финансов, на полке инвестиций и трейдинга стоят они — красивые, разноцветные. Я успеваю прочесть несколько книг всего за полчаса. Беру и быстро листаю таким образом, чтобы виден был только край страниц — как колоду карт. Приметив изображение с графиком цены, осторожно побарно отодвигаю верхние листы вправо. Убеждаюсь в том, что цена имеет свойства физического объекта, а значит, предсказуема. Переворачиваю книгу, дабы получить анахронические вверх тормашками графики — убеждаюсь, что физические свойства нарушены, закрываю книгу с чувством превосходства над автором

Кто покупал падающую медь, тот больше не смеется...



( Читать дальше )

Проводил много часов, изучая формирование разворотных точек, ставших существенными экстремумами дня. В сделке делаю ставку на то, что сегодня обновления экстремума уже не будет — превратив как бы торговлю фьючерсную в опцион (выхожу в конце дня). Теперь думаю как улучшить выходы, торгуя за пределами одного дня… Все виды активного трейлинга стопа убивают результат… Выход в конце дня чем хорош? Тем, что при переносе при прочих равных, добавляется фактор нового дня, а значит некоторой непредсказуемости, которая не нужна. Но профит формируют выходы и полагаться лишь на фактор времени в решении закрыть сделку — по сути не использовать свой скилл полностью.
Интересно, что альтернативный выход на импульсе (в момент импульса в сторону увеличения профита начинается трейлинг на минутках по логике входного сетапа) — не дал перевеса ни если случился внутри торгуемого дня, ни в последующие дни.
То есть нужно решение, которое на порядок превосходило бы выход в конце дня, потому что при равных или едва лучших показателях выбор будет в пользу старого способа (тк этот способ не требует внимания — вошел и забыл, платформа сама закроет сделку перед клирингом).

( Читать дальше )

Ручной трейдинг или автоматический? Лучшим решением для меня является торговля руками по всем правилам предполагаемого бота (алгоритма). Это позволяет находиться на передовой рынка и возвращаться в штаб к чертежам, зная ситуацию изнутри. Если б я дописал бота год назад и торговал все это время, несмотря на график, то ничему новому бы не научился. Сейчас знания годичной давности кажутся несостоятельными (веду видеозаписи сессий).
Подробно тому как предки рисовали стохастик на бумаге, я не спешу пользоваться возможностями кодирования, предпочитая иметь бота подающего сигналы, не более. Детальный разбор торговли в екселе возвращает сознание в тот момент совершения сделки, закрепляя в уме более верное решение. Трудно это представить, если торгуешь не ты, а бот. Разбор сделок совершенных вручную даёт в себе уверенность, потому что ты либо убеждаешься, что прибылен, либо находишь утечку в профите, без которой ты становишься прибыльным.
Пример.
Мой сетап для входа с недавних пор имеет 6 признаков, каждый в зависимости от своей важности и градации распознавания имеет свой диапазон баллов. Суммарное количество баллов должно превышать определённый порог для входа. Можно доверить вычисление боту, но на порах становления этого новшества я предпочитаю действовать самостоятельно: распечатываю бланки и заполняю их перед каждым входом. Выявленные в ходе живой торговли противоречия оценок или несостоятельность некоторых из них служат дальнейшей модернизации системы.

( Читать дальше )

Я так подумал, что выжимать дополнительное преимущество, пытаясь все лучше понимать графики, можно долго и по капле… но если документировать последовательность своих действий до и во время сделки — к примеру, на предмет что было бы, если б… — то можно найти утечку профита и серьезно улучшить резалт.
Опытные трейдеры обычно не имеют больших проблем с психологией, полагаются на плюсовые резалты и не подозревают сколько зарывают эквити из-за своей непоследовательности, предпочитая анализ цены анализу своих действий. Постижение ценообразование имеет определенный потолок — особенно в сравнении с подпольем неисследованного Я. По сути все равно, где искать эквити — главное, искать там, где его больше. Его очень много в сердце, например. Нет смысла проводить ночи за перелистыванием графиков, когда успокоив по-настоящему сердце(ум), можно удвоить объем контрактов.