РЕЗУЛЬТАТ НА 29.08.2011
 
4 сделки:
-255 пп
-148 руб
-0.8 %
 
(Примечание: перенесенную овернайт сделку закрыл в +2805. Итого на 29.08.2011: +655п, +377руб)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4) (Исправлена ошибка!)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Для начала: украденый ноут нашелся. Перенесенную овервыходные сделку удалось закрыть в +3450. Выходные провел за внедрением некоторых улучшений в стратегию. Хоть она и дает лучшие результаты на большом периоде (за 7 лет) и на периодах поменьше (каждый год в отдельности), она мне не очень нравится в новом виде. Тем не менее, сегодня торговал по новым правилам.


( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 25.08.2011
 
5 сделок:
+1598 пп
+1719 руб
+5.5 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Денек сегодня сложноватый выдался. Об этом предупреждали более опытные трейдеры, делая акцент на сегодняшнюю статистику по американской безработице. В следствие этого я, как и все, ждал сильного движения в 16:30, потому заранее знал, что некоторые правила своей ТС буду нарушать по обстоятельствам. Но если движение цены при выходе статистики было легко предсказуемым (я имею ввиду факт его наличия, конечно, а не направление), то произошедшее через 40 минут после него (а именно покупка Баффетом акций BofA) большинство терйдеров вряд ли предвидели.
 

( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 24.08.2011
 
4 сделки:
-3850 пп
-2241 руб
-6.8 %
(Примечание: открытую овернай сделку закрыл на 160115 (+2185), т.о. общий результат -2635п = -1541руб = -4.6%)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Поведение цены сегодня не укладывалось в мою торговую систему. Если не считать пары ошибок (которые были совершены просто спросонок), то торговал точно по системе. Цена до вечера металась в коридоре L3-L4, где торговать запрещено, собрав два моих стопа, и только после 17:00 резко полетела вверх, но до значимого уровня camarilla (H3), где я мог бы выйти по тейк-профиту не дошла всего 300п и развернулась.


( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 23.08.2011
 
3 сделки:
-3400 пп
-1980 руб
-5.7 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не очень удачно сегодня отторговал. Дело не в минусе, а в том, что наделал ошибок (они, к слову сказать, рынком мне простились, позволив отыграть часть минуса).


( Читать дальше )

 

Результат на 22.08.2011

 
 
2 сделки:
+4915 пп
+2861 руб
+9.1 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Торговал сегодня с высокой температурой, поэтому особо не парился в отношении движений цены туда/не туда. Делал сделку на автомате и отходил от терминала, периодически поглядывая, не пора ли закрывать. Обе сделки были сделаны четко по правилам.


( Читать дальше )

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.


( Читать дальше )

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 

( Читать дальше )

Результат на 17.08.2011

 
5 сделок:
-1285 пп
-740 руб
-2.35 %
(примечание: одна сделка по ошибке была перенесена на завтра. Была закрыта на утреннем гэпе в +1700п, и общий итог за 17.08.2011 составляет +855п)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
День начал с того, что прирезал вчерашнего лося. Сделал это быстро, поэтому потерял на гэпе всего 200п (к тем 945, что потерял вчера).
 
Исправил вчерашнюю ошибку в программе (с трейлинг- стопом), вернее, просто убрал его, т.к. на 10-минутках получить достоверный результат нереальнон, нужны тики или хотя бы минутки. Как следствие перезапустил тест в симуляторе для оптимизации таких параметров, как точка установки тейк-профита, точка стоп-лосса, точка перевода в б/у. Однозначно все тесты почти на всех промежутках времени (и год и 7 лет) показали, что при переводе в б/у общая прибыль меньше. Поэтому перевод в б/у из программы убрал, теперь она сильно упростилась. Новый вариант по ссылке вверху.


( Читать дальше )

Результат на 16.08.2011

 
5 сделок:
-4910 пп
-2828 руб
-9.4 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не дал мне рынок сегодня заработать, а жаль: были хорошие размашистые и ровные движения цены, но, к сожалению, уровни Камирильи были не для сегодняшнего дня. 5 сделок – и все мимо.
 

( Читать дальше )

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )