Одним из первых параметров, которые мы проверяем при оценке новой стратегии – это проверка зависимости между сделками используя методику Z-счета. Данная оценка дает нам понять, что ждать от нашей системы в плане чередования прибыльных и убыточных сделок, что в свою очередь влияет на выбор системы управления капиталом при входе в сделку.

Рассмотрим 2 типа случайного процесса:

Независимые испытания (Отбор с замещением) – это последовательность результатов, где вероятность постоянна от одного события к другому. Бросок монеты является примером такого процесса. Каждый бросок имеет вероятность 50/50 независимо от результата предыдущего броска и равна 50%.

Зависимые испытания (отбор без замещения) – это когда результат предыдущих событий влияет на вероятность, и значение вероятности непостоянно от одного события к другому. Примером такой зависимости является карточная игра 21 (очко). 

Если перейти к трейдингу, необходимо убедится в том, что каждая следующая сделка не зависит, от результатов предыдущей сделки. Это важно, потому что последующие тесты оптимизации и управление капиталом подразумевают, что мы имеем дело с независимыми результатами.

( Читать дальше )

Первое с чего начинается разработка стратегии – это идея. От чего она возникла это другой вопрос. Может прочитали статью в журнале или увидели интересные паттерны на графике и решили их проверить на прибыльность. Идею надо формализовать, когда вход /выход, фильтры, индикаторы и т.п. И тут возникает вопрос в каком удобном виде все это описать?

И тут вариаций на тему множество, бумажные блокноты, Word, заметки Google или онлайн дневники.

Наверное большинство начинало с бумажного рукописного текст. Я до сих пор иногда записываю идеи для торговых систем в блокнот, а потом это уже переношу в One Note. Эта привычка осталось со школы и института, когда не было современных телефонов и ноутбуков и все записывали в конспекты. Я и книги предпочитаю читать в бумажном виде, особенно по торговле. Удобней делать закладки и возвращаться к ним если нужно что-то просмотреть еще раз.

Но со временем возникла проблема объема накопленного материала и удобство его хранения. Статьи из журналов приходилось распечатывать, к ним уже делать записи и все это создавало большой объем макулатуры.

( Читать дальше )

Торговля на фондовом рынке может быть прибыльным занятием, но успех зависит от многих факторов таких как выбор правильного финансового инструмента и торговой стратегии, определение размера позиции и своевременной ротации торговых систем.

При этом выбор подходящей финансового инструмента является одним из решающим фактором в достижении успеха в торговле на фондовом рынке.

В этой статье я опишу свой подход к выбору финансового инструмента для торговли ботами на бирже.

Тестируя свои стратегии на исторических данных, я обратил внимание, что не все акции подходят для всех типов торговых стратегий. Некоторые акции показывали лучшую доходность при торговле по стратегиям, основанным на флэте, в то время как другие уходили в убыток, но лучше торговали по стратегиям, основанным на тренде.

И, как всегда, в теории и с точки зрения здравого смысла все понятно:

1. Флэтовые стратегии подходят для торговли на акциях, которые находятся в узком диапазоне цен. Такие акции имеют тенденцию колебаться в узком диапазоне цен в течение длительного периода времени. В таких условиях флэтовые стратегии могут принести выгоду, поскольку они основаны на торговле внутри диапазона цен. Флэтовые стратегии также могут использоваться для торговли на стабильных акциях, таких как акции «дивидендских» компаний, которые часто выплачивают дивиденды.

( Читать дальше )

Скринер. Запуск

Прошло 2 недели после запуска скринера акций на Мосбирже и можно подвести первоначальный итоги.
Первая неделя прошла в режиме отладки и устранения не больших глюков в работе скринера, которые были связаны только в части определения размера позиций по каждой отдельной акции. Сама логика открытия и закрытия позиции, а так же исполнения выставленных приказов работала безукоризненно. Эти части скринера работают уже более полугода в полностью автоматическом режиме и поэтому мы не ждали от них каких либо сюрпризов. После небольшой просадки (-0,59%) в начале первой недели, как раз связанной с расчетом размера позиций и попадания в фазу боковика, скринер в итоге вышел в прибыль и закончил вторую неделю с результатом + 4,37% по версии личного кабинета Финам и +4,09% по версии Comon. Из-за чего такая разница буду уже в понедельник выяснять в Финам. У меня так вообще получилось +4,7% если считать текущее состояние счета к первоначальному.



Версия на Comon


( Читать дальше )

Предупреждение! Это не руководство к действию и не инструкция. Это мой личный опыт и все выводы, сделанные в этой статье это мое личное мнение, которое я не навязываю другим.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

После сопоставления всех плюсов и минусов и вмешательства известной всей особы –«жабы» по торговым платформам получилось следующее

1. Wealth-Lab Pro + адаптер – платная программа (покупать «жаба» давит), есть «подкорректированная» умельцами, но соединение не устойчиво плюс риски, что робот начнет торговать по своему усмотрению достаточно высоки.

2. TSLab – хорошая программ, но опять вездесущая «жаба». Денег в торговле было немного и платить ежемесячную мзду выходило дороговато.

3. OsEngine – хороший проект, быстро развивался тогда и сейчас. Хорошая обратная связь и поддержка.

4. StockSharp – была хорошая тема и даже лично встречался на конференции с разработчиком Михаилом Суховым в начале его пути. По мне оказался му.ак. 15 тысяч которую заплатил года 4 назад за видеокурс по StockSharp, не отдал до сих пор. Ни курса, ни денег. Сказал хочешь денег что бы вернул – иди в суд. Подробнее здесь об этой истории https://smart-lab.ru/blog/592783.php К тому же все коннекторы необходимые у него были платные в отличии от OsEngine.

( Читать дальше )

В итоге, после всех этих танцев с бубнами результаты оказались следующие:

1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита – имеет право на жизнь, необходимо подбирать индивидуально % под каждую систему, но это не оптимальный вариант для получения прибыли.
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса – дает быстрый рост депозита, но в случае длительной череды неудачных сделок обнуляет счет быстрей чем зарабатывает.
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом» — сам Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Лично мне не понравилось, что расчет ведется исходя из максимального убытка на тестовых данных. Соответственно, если же в дальнейшем убыток в сделке будет гораздо больше, чем на истории, то депозит будет под большим риском.

( Читать дальше )

В то время, когда я получал второе высшее образование по экономике, я предложил тему для дипломной работы, которая не входила в общий перечень — «Управление капиталом на российском фондовом рынке». Несмотря на то, что никто из членов дипломной комиссии не понимал сути моей работы, я получил отличную оценку благодаря множеству графиков, таблиц и расчетов.

Моей настольной книгой на тот момент была «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса. Я сначала скачал эту книгу с торрента, но позже понял, что она стоит уплаченных денег, и купил бумажную версию в магазине. Все основные идеи для моей дипломной работы я черпал из этой книги.

Для расчета размера капитала и количества покупаемых акций были выбраны следующие методы:

1. Торговля на весь депозит
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом»

( Читать дальше )

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.

На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.

Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.

( Читать дальше )

Как я пришел в алготрейдинг. Часть1.

Расписание дня Алексея было довольно беззаботным и свободным от суеты городской жизни. В свою очередь, он обычно вставал не раньше 10-11 утра, затем отправлялся в казино «Шангри Ла» на Пушкинской площади. Благодаря тому, что Алексей был постоянным клиентом и имел платиновую карту, ему не приходилось платить 100 долларов за вход. После завтрака, который был за счет казино, он направлялся к рулеткам, где делал пробные ставки на оставшихся фишках от прошлого визита.

Его тактика была проста: если первые ставки приносили успех, то он менял 100 долларов и продолжал игру по своей системе до конца. Если же неудача настигала его с самого начала, он уходил, чтобы погулять в городе и возвращался уже позднее, чтобы поужинать и продолжить зарабатывать в казино.

Благодаря такой стратегии, он получал до 30 тысяч рублей в месяц и, учитывая, что он питался за счет заведения, он мог похвастаться неплохим доходом. Сравнительно с моими 12 тысячами рублей заработка на строительной площадке в качестве энергетика, Алексей весьма уважаемый клиент казино, выглядел очень благополучно.

( Читать дальше )

  День добрый! Проанализирова недавнюю мою дисскусию на смартлаб с очередным гуру от алготрейдинга и активно зазывающего подписаться на его стратегии по автоследованию в Тинькофф, решил опубликовать свою историю как я пришел в алготрейдинг и что из этого получилось на текущий момент и почему автоследование это очередной развод кроликов по моему мнению (и не только моему). 

  Торговля на финансовых рынках может быть одной из самых выгодных инвестиционных стратегий. Многие люди заинтересованы в торговле на рынке акций, рассчитывают получать дополнительный доход и верх мечтаний — выйти на пенсию в 35 лет и жить только на доход от трейдинга и инвестиций, но не все могут стать успешными трейдерами.

  Я был одним из тех, кто начал торговать на рынке акций еще в далеком 2002году. И в начале все было хорошо, акции росли как на дрожжах и лучшей стратегией было покупать на просадках и те акции, которые выросли меньше других и никогда не продавать. Я был уверен, что могу зарабатывать деньги на этом, но я ошибался. Первый же кризис, связанный с делом Юкоса обнулил мой счёт.

( Читать дальше )