Свин Копилкин (Дмитрий), я Вас умоляю… на всей бирже клеймо лотереи и лохротрона, а народу все прибавляется и прибавляется.

Юрий Близорукий, Эффект будет как в до ковидные времена, когда чувак встал в шорт перед новым годом с плечами, а после нового года вышел без штанов, квартиры и почки… вони на весь интернет было. Так и здесь будет. N+1 «инвестор» останется без штанов, а на инструменте будет клеймо МММ. 

Свин Копилкин (Дмитрий), ну так и я об этом. Тем, кто разбирается это не продашь — они наверняка лучше знают что это и с чем это едят.
А задачу поставили — вот он и пишет. Возможно эффект и будет.

Мой господин, а если без плеч?

Andy S, покупайте квартальный и держите ГО в паях или офз

Andy S, автор думаю даже не знает про фандинг, так они бабки и зарабатывают, а потом в конце года смотрят отчет, а там одни убытки)))

На фьючерсах с плечом вы сольётесь рано или поздно

xezdx, фандинг равен ключевая ставка+ дивиденд/365, кстати именно поэтому газпром меньше фандинг что дивиденда нет

Серьезно? Эта статья от брокерской компании? Ни слова про постоянно положительный фандинг на вечных Сбере и Газпроме, который стоит тоже ключевую ставку и которую будет оплачивать покупатель каждый день. Стажёр писал?

Andy S, Конечно, для долгосрочного инвестора нет особого смысла покупать акции, если фьюч обходится дешевле. Но беспоставочный фьюч это же не акции, это просто ставки на рост или падение, просто игра между людьми по большому счету как в казино на красное или белое.

Это ведь не только к вечным относится, а ко всем, то есть тут ничего нового как бы.

Проблема в том, что задумка биржи — введение фандинга, как стабилизирующего компонента, не работает. Фандинг должен сделать покупку фьючей невыгодным (как вы пишите 30% в год) и свести графики. Но графики систематически расходятся! Значит покупают фьюч лохи или графиком манипулируют? Боты загоняют цену выше уровня где включается фандинг?

Это вот интересно, почему фандинг постоянно есть, почему вариационной маржи недостаточно для выполнения функций ставок/лотереи?

xezdx, в теории он никогда не должен быть отрицательным всегда покупатель будет платить продавцу ключ+див иначе зачем покупать акции если можно купить ГО а на остальную часть в безриск под ставку

Andy S, АИ уже не первый год испанский стыд. 

Andy S, текущее состояние понятно, вопрос именно в истории фандинга. Потому что в теории он должен выплачиваться то в одну, то в другую сторону. Хочу посмотреть на практике чтобы убедиться, что он всегда в сторону продавца и удерживающий вечный фьюч окажется в минусе по итогу.

Апдейт. Уже не надо, ниже дали ссылку.

Rostislav Kudryashov, газпром и стоит в два раза дешевле

Свин Копилкин (Дмитрий), более того, при объявлении дивов фьючер рухнет на сумму этих самых дивов)

За месяц www.moex.com/a8805
Для Газпрома фандинг вдвое меньше. Но и цена его вдвое меньше.

Юрий Близорукий, Да гдеж профи-то? Фьючерс != акции. Это вообще разные инструменты и дилетантов ака «инвесторов» к ним нельзя подпускать на пушечный выстрел. 
Писал всратый продажник которому поставили задачу продать говно. 

xezdx, www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBERF&utm_source=www.moex.com&utm_term=sberf

Andy S, как раз таки наоборот. Писал профи, но для дилетантов.

Andy S, а есть где историю выплат посмотреть? В теории биржа обещает что фандинг будет держать графики рядышком, а на практике, судя по всему, кто-то специально удерживает его чуть выше будто бы.