algomrk, совершенно верно :-) а ты чем занимаешься?

И хирш у нас почти одинаковый)) если я правильно нагуглил и у тебя спектроскопия

Rostislav Kudryashov, как насчет роста цены золота с 1981 по 1998 год? Не хотите с Индексом наcдак 100 сравнить? 
Не надо заниматься подтасовками ни в выбора временного окна, ни в части отсылки к активу, о котором не было и речи.
Ваша страсть к золотому стандарту, похоже, выела Вам мозг.

Rostislav Kudryashov, если Вы меня пытались оскорбить, то напрасно. Вы себя выставили махровым дилетантом. 

Владимиров Владимир, Вы просто не понимаете, о чем пишете. Автор вовсе не сосредотачивается на результате одной сделки или единичной разницы цены открытия и закрытия, он берет многолетний массив данных и считает финрез по совокупности всех ценовых изменений, причем не по отдельной сделке, и, скорее всего, не по сделкам совсем. И объектом управления при выборе структуры и параметров системы является доходность и риск по совокупности переоценок портфеля, причем почти наверное еще и с учетом проскальзывания и комиссии. 
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности  портфеля акций при каких-то разумных ограничениях.  И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля. 

Привет. Прочитал твой пост, практически себя узнал. Я тоже кфмн (точнее PhD), тоже работаю в науке и тоже год назад занялся алго. Арбитраж сляпанный на кубиках тслаба. Похвастаюсь с твоего позволения, у меня с марта по декабрь примерно 70% XIRR, но сумма меньше. Удачи тебе и с наступающим!

Владимиров Владимир, 13:35 «Прогнозирование финансового результата» — таким дешёвым фиглярством жрецы трейдинга хотят поднять себя над смотрящими им в рот профанами.
Как только получен прогноз цены, «прогноз» финреза — чисто механический счёт.
Затемнительство, извращение сути  дела — один из признаков мошенника.
PS Нынче почему-то многие женские особи стараются подражать внешнему виду проституток, а финансовые гуру — приёмам мошенников.
Например, величание инвесторами спекулей, забредших в финансовую компанию, — один из приёмов сбить лоха с толку.

SergeyJu, С автором мы уже конкретику в вопросе навели.
   Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.      

algomrk,  12:35 А это уже чудовищная лень: не сосчитать и не сравнить доходности за 27 лет: 142.529 раза и 20.16% годовых у золота и 28.57 раза и 13.22% годовых  на индексе. Когда это за 27 лет на MOEXе был средний годовой дивиденд 7%.
К тому же, расходы на постоянное переформирование портфеля по индексу или на комиссию индексному фонду оставят лоху ещё меньше.
PS Академичность и здравомыслие — разные вещи. Возьми хоть истории с «телефонными мошенниками» — научные степени и звания не спасают лохов.

С 1 мая 2024 года ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП, может пригодится новость.

А если по существу, чем же такой пруф столь ужасен?

Виктор Волынкин, 12:28 Сэкономь! goznakinvest.ru
Всего 50 руб/год за хранение одного предмета.

Мультитрендовый, 23:11 Ха-ха. Мультяха в своём репертуаре!
Карпов и Карповых на С-Л ровно 99.

Rostislav Kudryashov, ну это уже манипуляции сравнивать индекс неполной доходности без учета дивидендов и цену золота

Чел как пруф прикладывает стату из тинвестиций. Господи чел, а есть платные курсы? У меня как раз перед нг деньги остались, я хочу купить курсы у клоуняры какого нибудь

algomrk, я сказал, что плечи не главное. Алго- это торговля ботом
Но, как правило, естественно это и спек торговля в обе стороны, и, да — с плечами естественно, хоть плечи и не главное
Отсутствие плеч и торговля только в лонг — это характерно для позиционной торговли

не придирайтесь к плечам — это вторично.

лан, все… как ни назови, главное — чтоб в плюс. Остальное… тоже вторично, все эти названия)

algomrk, 06:58 Даже если возникает противоестественное желание купить то, что подешевеет, и продать то, что подорожает, — надо иметь прогноз цены.
Но такая извращенская торговая система нуждается в прогнозе именно будущей цены. Без прогноза цены нет никакого прогноза выигрыша.

«Сравнительная» цена есть отношение двух уже известных значений!
Сравнение каких-то других величин вместо цен, ни в коем случае не «сравнительная цена», а нечто другое. Это элементарная логика.
К тому же, более «сильная» бумага может дешеветь так же как и слабая, оставаясь при этом более сильной.

Утверждать, что корифеи трейдинга прогнозируют не цену, а выигрыш, — то же самое, что метеорологи прогнозируют не погоду, а свои служебные достижения: повышения в должности, премии и т.п., которые зависят от успеха их прогнозов погоды.
Такие утверждения — вывих мозга.

NB Про диверсификацию портфеля по Марковицу Нассим Талеб хорошо написал в «Антихрупкости» — это просто шарлатанство, оторванное от реальности.

PS Уж если диверсифицировать, то лучшим «общим знаменателем» будет не индекс всех «лучших» бумаг, а просто золото. Вот данные курса золота ЦБ РФ от начала индекса IMOEX в 1997 году.
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
В 1997 золото 60 руб/грамм, индекс 100 пунктов.
Сегодня золото 8551.74, индекс 2857.
«При виде роста золота, как презренны все алгоритмиции» Козьма Пуртков.

PPS Доказательства превосходства диверсификации над выбором бумаг по отдельности опровергаются примером псевдонима «Мальчик...», который  объявляет свою многолетнюю доходность между 100% и 200% — именно на игре в отдельные бумаги. Последним его фаворитом был объявлен биткойн.
Из его намёков можно понять, что масштабы его торговли «не детские».

algomrk, на рынке отражаются изменения в экономике страны и мира. И сквозь поведение миллионов инвесторов, физиков и юриков, эти отраженные изменения проступают и позволяют надеяться на то, что наши системы улавливают именно эти макроизменения помимо шараханий толпы. 

Владимиров Владимир, в каком-то смысле тут есть неявное прогнозирование цены. Конечно. Но прогнозирование финреза есть в прямом смысле. И Вам четко написали, что именно финрез был объектом исследования автора, а не частные ценовые приращения.  

algomrk, лонг-шорт стратегии давно используются в США. Как обычно, с переменным успехом. У нас такую недавно начал публично испытывать Марламов, можно посмотреть на коммоне. 

Valentin Budaev, зачем делать категорические утверждения не разбираясь в теме?