algomrk, рынок не статичен. Если стратегия работала в прошлом — она точно не будет работать в будущем. Поэтому если ваша стратегия на бектесте дает прибыль — то она заведомо убыточна.

Rostislav Kudryashov, почему же? Карпуха раскрылся же!

Rostislav Kudryashov, дался Вам «Мальчик». Он иногда пишет интересно, в отличие от большинства, которые пережевывают позавчерашние новости и продают гнилой товар.

SergeyJu, пуфф… алготрейдинг — ниже привел определение, что это такое...
А тут не алготрейдинг. тут то, что сказал выше

плечи не при чем? — да, это не критерий. Но отсутствие плеч — доп. признак, что тут позиционная торговля, а не спекулятивная, всего-лишь)

лан, все, я закончил спор, продолжать не буду)

Вижу такое не первый раз

 цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий.

И каждый раз в недоумении.
«Финансовый результат» (короче — выигрыш, хоть отрицательный) зависит от двух факторов. От движущейся цены и фиксированной («неподвижной») торговой стратегии (ТС).
Если ТС фиксирована хоть на какой-то срок, т.е. известна заранее, то прогноз её доходности — зависит исключительно от движения цены.

Даже если вы периодически меняете параметры ТС, эти «исторические» данные вряд ли могут быть положены в основу прогнозирования её доходности.
PS Может ли быть в принципе выигрышная ТС, которая не покупает дешёвое и не продаёт дорогое?
Дешёвое или дорогое сейчас относительно будущего.
Может ли быть прогноз доходности ТС без прогноза цены даже на следующую дискрету-бар?
А более дальние прогнозы, наверно, менее надёжны.

SergeyJu, 21:15  Кто постановил, что

мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом

вовсе нет! Скорее наоборот.
Так вот «относительно небольшой капитал» Мальчика..., якобы обеспечивает ему не только престижное потребление, но средства на, как он выразился однажды, небольшую команду программистов.
Кроме Мальчика… никто так твёрдо об устойчивых многолетних выигрышах более 100% не докладывает.

Rostislav Kudryashov, среднегодовую доходность 100% годовых Медалион не показывал. И такая доходность в систематическом режиме невозможна, если мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом или о торговле, использующей в той или иной форме инсайд, например, клиринг клиентских денег (привет Тинькову и всяческим Голдманзаксам). 

Трейдер (Порутчик), плечи тут вообще не при чем. Что с плечами, что без плеч, может быть и интуитивная торговля, и алго. 

Трейдер (Порутчик), есть слова автоматический и автоматизированный. Они не равнозначны.
Автоматический — полностью исполняемый механизмами, автоматами а Автоматизированный — требующий минимального присутствия человека — оператора

Интересно, почему кроме легендарного фонда «Медалион» и здешнего псевдонима «Мальчик...»  ничего не слышно про алгоритмических спекулей-краткосрочников (не долее 3 дней) с устойчивой доходностью 100% и более?
Пусть даже не многомиллиардные как у «Медалиона». Спекули прячутся, не хотят себя показывать?

RKS_01, хорошему фонду нужны стратегии, которые не коррелируют с сигналами, которые они уже используют. Доходность тут напрямую не причем, и уж про 100%+ читать странно. Даже если доходность будет условные 5-10%, но там просто 0 корреляции с метастратегией фонда, то это может оказаться очень полезным сигналом

Но тут не вижу смысла дальше спорить

Владимиров Владимир, 1. Тинькофф инвестиции доходности профилей рисуют за вычетом комиссии брокера и биржи, а также с вычтенным налогом с дивидендов.

2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.

algomrk, вот смотрите сами, что такое «алготорговля»:



========

Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=

Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====

я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.

SergeyJu, нет, это уже не алготорговля)
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)

А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч

SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 

Владимиров Владимир, «как обычно» все начинают с того, что прогнозируют цену. Потом — направление цены. Пытаются прогнозировать дно и максимум. Рисуют линии Эллиотта, вилы, волны вульфа. Потом плюют на предсказания и рисуют скользяшки, которые пересекаются, и считают ворон и повешенных  с помощью  японских свечей, а а потом рассказывают, что теханализ не работает. 

SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

Владимиров Владимир, цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий. И ладно, если речь идет об одной торговой системе на одном активе. А если о портфеле из активов, или, тем более, о портфеле из систем?