Rostislav Kudryashov, среднегодовую доходность 100% годовых Медалион не показывал. И такая доходность в систематическом режиме невозможна, если мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом или о торговле, использующей в той или иной форме инсайд, например, клиринг клиентских денег (привет Тинькову и всяческим Голдманзаксам). 

Трейдер (Порутчик), плечи тут вообще не при чем. Что с плечами, что без плеч, может быть и интуитивная торговля, и алго. 

Трейдер (Порутчик), есть слова автоматический и автоматизированный. Они не равнозначны.
Автоматический — полностью исполняемый механизмами, автоматами а Автоматизированный — требующий минимального присутствия человека — оператора

Интересно, почему кроме легендарного фонда «Медалион» и здешнего псевдонима «Мальчик...»  ничего не слышно про алгоритмических спекулей-краткосрочников (не долее 3 дней) с устойчивой доходностью 100% и более?
Пусть даже не многомиллиардные как у «Медалиона». Спекули прячутся, не хотят себя показывать?

RKS_01, хорошему фонду нужны стратегии, которые не коррелируют с сигналами, которые они уже используют. Доходность тут напрямую не причем, и уж про 100%+ читать странно. Даже если доходность будет условные 5-10%, но там просто 0 корреляции с метастратегией фонда, то это может оказаться очень полезным сигналом

Но тут не вижу смысла дальше спорить

Владимиров Владимир, 1. Тинькофф инвестиции доходности профилей рисуют за вычетом комиссии брокера и биржи, а также с вычтенным налогом с дивидендов.

2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.

algomrk, вот смотрите сами, что такое «алготорговля»:



========

Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=

Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====

я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.

SergeyJu, нет, это уже не алготорговля)
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)

А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч

SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 

Владимиров Владимир, «как обычно» все начинают с того, что прогнозируют цену. Потом — направление цены. Пытаются прогнозировать дно и максимум. Рисуют линии Эллиотта, вилы, волны вульфа. Потом плюют на предсказания и рисуют скользяшки, которые пересекаются, и считают ворон и повешенных  с помощью  японских свечей, а а потом рассказывают, что теханализ не работает. 

SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

Владимиров Владимир, цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий. И ладно, если речь идет об одной торговой системе на одном активе. А если о портфеле из активов, или, тем более, о портфеле из систем? 

RKS_01, ну зачем так издеваться над русским языком и здравым смыслом. 

Трейдер (Порутчик), алго бывает разное. Не надо натягивать интрадей на глобус.

algomrk, не знаю, не считал.

algomrk,    ---  да. все правильно в таком темпе работы. тем более что вы алгоритмист и выжидаете  лучшие варианты для действий. правда и у меня порой бывают застои на месяц. но 50% годовых  для сумм  свыше 100 тысевро это уже отличный результат .  правильных действий  вам и понимания   финансовых  рынков.

Неплохой результат для года, но не выдающийся для алго — в фразе нет негатива.
   Несколько вопросов:
1. Выше спрашивали про «брутто итог». Скорее всего имелись ввиду не налоги, а % комиссии «брокер+биржа». Налоги это святое, и они отнимаются уже от итога без комиссии.
2. В тексте проскользнул термин «предсказывание». Это та тема, которая мне интересна и собственно направление моей ТС. Моментум — это констатация прошлой динамики. Если у вас есть прогнозирование, то что прогнозируется — направление, цена?  

algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.