SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

Владимиров Владимир, цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий. И ладно, если речь идет об одной торговой системе на одном активе. А если о портфеле из активов, или, тем более, о портфеле из систем? 

RKS_01, ну зачем так издеваться над русским языком и здравым смыслом. 

Трейдер (Порутчик), алго бывает разное. Не надо натягивать интрадей на глобус.

algomrk, не знаю, не считал.

algomrk,    ---  да. все правильно в таком темпе работы. тем более что вы алгоритмист и выжидаете  лучшие варианты для действий. правда и у меня порой бывают застои на месяц. но 50% годовых  для сумм  свыше 100 тысевро это уже отличный результат .  правильных действий  вам и понимания   финансовых  рынков.

Неплохой результат для года, но не выдающийся для алго — в фразе нет негатива.
   Несколько вопросов:
1. Выше спрашивали про «брутто итог». Скорее всего имелись ввиду не налоги, а % комиссии «брокер+биржа». Налоги это святое, и они отнимаются уже от итога без комиссии.
2. В тексте проскользнул термин «предсказывание». Это та тема, которая мне интересна и собственно направление моей ТС. Моментум — это констатация прошлой динамики. Если у вас есть прогнозирование, то что прогнозируется — направление, цена?  

algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.

стратегия входа в фонд, только одна
ваши 20%, хорошему фонду не нужны, ибо
модели УК, кратно сложнее, стабильнее и вероятностнее ваших

вы должны показать модель, со 100-200-300 и более % годовых
далее, за неё сядут люди и преобразуют её в 1-2 мах 3%, но
с вероятностью положительного входа 75-90%

если, ваша модель нова и может быть устойчива — вы на борту
в противном случае, вам просто откажут
ваша з/п в 100-250 тыс. грина/год, для фонда — копейки
важны головы, коих очень и очень мало в индустрии

и да, совмещать ничего не получится, ибо
будут требоваться новые исследования и разработки
вы, или в лодке, или вне её… капитал, это не хобби, увы

удачи

Replikant_mih, согласен. Вообще, если говорить именно о ML в финансах (которое вы упомянули в комментах с приглашение в группу), то бэктестинг и feature selection это вообще две ключевые вещи, которые там реально важны. А сами параметры, модели, алгоритмы это все очень вторично. В целом этот вопрос неплохо разбирается в книгах Advances in Financial Machine Learning и Machine Learning for asset managers от Marcos de Prado

Есть код, который качает данные. Есть код, который их процессит и выдает то, что нужно купить. В основе формула, которая валидирована и создана из головы. Да, покупку/продажу я делаю руками, потому что хочется хоть как-то контролировать процесс и 5 минут в неделю на это не жалко, но гипотетически и это автоматизировать не сложно. Никаких субъективных вещей в процессе торговли я не делаю, новости финансовые не читаю, сигналы аналитиков не смотрю. Как по мне — это алготорговля, а частота сделок, сроки ограничения на инструменты и плечи на это определение не влияет. Перекладывание портфеля по разным акциям из индекса Мосбиржи чем не спекуляция? В общем не согласен с вами

algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 

Replikant_mih, Я ученый, даже довольно успешный в своей области. Выбор между наукой и фондой для меня очевиден и не в пользу фонды, если говорить как об основном занятии.

автор, то, что у Вас — это не алгоритмическая торговля)
Алго-торговля, это СПЕКУЛЯТИВНАЯ торговля, строго по «сигналам» своей ТС.
Алго-торговля зачастую автоматизирована, но можно и руками, если торговать строго по «сигналам».
Алго-торговля — спекулятивная стратегия. как правило, интрадей.

У Вас-же — ТОЛЬКО акции, ТОЛЬКО лонг, и без плеч. У Вас не алго-торговля, а инвестиционная стратегия)
Точнее, если Вы используете в торговле ТА — у Вас позиционная торговля.

algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.

andydiver, вопрос что интереснее на длинной дистанции. А когда среднестатистическому трейдеру lqdt станет не интересен, скорее всего уже весь основной рост акций будет пропущен.

Отличная доха, если 50 млн+ и чистая (за вычетом всех налогов и комиссий). А так имхо в текущих условиях тот же lqdt интереснее.