algomrk, лонг-шорт стратегии давно используются в США. Как обычно, с переменным успехом. У нас такую недавно начал публично испытывать Марламов, можно посмотреть на коммоне. 

algomrk, 

если в основе идеи стратегии лежит эксплуатация неэффективности поведения физ лиц на бирже, а доля физ лиц растет с годами, то в таком случае стратегия может даже работать еще лучше

вот, собственно говоря, и все, что надо знать о бирже...

algomrk, В вашем подходе индекс МБ абсолютно верно выбран. Просто я торгую не только ФР, но и ФОРТС, поэтому термин рынок для меня понятие более широкое.  

algomrk, Да, на примере стало окончательно понятно, спасибо. А весь рынок в данном случае — индекс МБ, забыл что торгуются только акции из него. 

algomrk, Тогда еще вопрос )))
Мне видится, что утверждение «изменение цены зависит от изменения рынка в целом… - часть малопрогнозируемая» и задача определения «какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения» несколько противоречивы. Поскольку, не зная как изменится рынок в целом, говорить о том, что вырастет выше рынка это неопределенность. Предположу, что имеется ввиду поиск активов, динамика изменения которых за предыдущий период была более существенная +  ожидание ее продолжения. 
   «Рынок в целом» вообще вряд ли можно достоверно прогнозировать — слишком много параметров и связей. Но можно оценивать нелинейность его динамики, а дальше делать некоторые выводы. Использую такой подход, но толку от него честно говоря мало. 
   Ну и насчет оценки вероятности более высокого роста. Мы все торгуем вероятность своего предсказания, если называть вещи своими именами. Термин вероятность в данном случае условный и связан с конкретными предположениями о динамике цены и возможности классификации ее состояний. Тоже считаю вероятность верности прогноза направления, тут важно для себя понимать его сущность. 

algomrk, Спасибо за ответы. По 1 п. буду знать, не имею счета в Тиньке. По 2 п. — не вижу принципиальной разницы между прогнозом изменения цены и прогнозом цены. Тем более, что условие «цена закрытия следующей недели» прогнозирует не только величину, но и время. Но дело хозяйское как и что называть в своем подходе. Я не стесняюсь ))) — прогнозирую цену и направление ее движения. Удачи. 

algomrk, рынок не статичен. Если стратегия работала в прошлом — она точно не будет работать в будущем. Поэтому если ваша стратегия на бектесте дает прибыль — то она заведомо убыточна.

algomrk, вот смотрите сами, что такое «алготорговля»:



========

Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=

Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====

я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.

algomrk, не знаю, не считал.

algomrk,    ---  да. все правильно в таком темпе работы. тем более что вы алгоритмист и выжидаете  лучшие варианты для действий. правда и у меня порой бывают застои на месяц. но 50% годовых  для сумм  свыше 100 тысевро это уже отличный результат .  правильных действий  вам и понимания   финансовых  рынков.

algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.

algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 

algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.

algomrk, большинство просто не умеет делать бэктест. Или берут слишком маленькую базу, или попадаются на банальной подгонке. Плюс инфоцыгане, которые продают липовую эквити или эквити с ничтожной емкостью, торгуя при этом что-то другое. 
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или  дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался. 

algomrk, какой у Вас получается среднегодовой оборот? 
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения. 
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.  

algomrk, Ваш алгоритм основан на выборе сильных акций (частный случай — моментум), или база совcем иная? 
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ? 

algomrk, локально играть и выигрывать возможно, но нужно настраиваться на бесконечную работу, поиск и перебор рабочих стратегий, все меняется, не нужно думать, что посидев 400 часов перед экраном можно будет эксплуатировать 40 лет, бросать уголь придется пока не надоест

Для других прикрепляю график, о котором идет речь. Он правда до ноября, т.к. написал себе телеграм бота, которому кидаешь скрин из профиля пульса и он генерит такие графики, но учитывает только полностью завершенные месяцы.