algomrk, правда ли, что в фондах есть такие сотрудники, которые делают  стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц? Если да, то как они это делают и как вы это прокомментируете? Стратегии не HFT.

algomrk, совершенно верно :-) а ты чем занимаешься?

algomrk,  12:35 А это уже чудовищная лень: не сосчитать и не сравнить доходности за 27 лет: 142.529 раза и 20.16% годовых у золота и 28.57 раза и 13.22% годовых  на индексе. Когда это за 27 лет на MOEXе был средний годовой дивиденд 7%.
К тому же, расходы на постоянное переформирование портфеля по индексу или на комиссию индексному фонду оставят лоху ещё меньше.
PS Академичность и здравомыслие — разные вещи. Возьми хоть истории с «телефонными мошенниками» — научные степени и звания не спасают лохов.

algomrk, я сказал, что плечи не главное. Алго- это торговля ботом
Но, как правило, естественно это и спек торговля в обе стороны, и, да — с плечами естественно, хоть плечи и не главное
Отсутствие плеч и торговля только в лонг — это характерно для позиционной торговли

не придирайтесь к плечам — это вторично.

лан, все… как ни назови, главное — чтоб в плюс. Остальное… тоже вторично, все эти названия)

algomrk, 06:58 Даже если возникает противоестественное желание купить то, что подешевеет, и продать то, что подорожает, — надо иметь прогноз цены.
Но такая извращенская торговая система нуждается в прогнозе именно будущей цены. Без прогноза цены нет никакого прогноза выигрыша.

«Сравнительная» цена есть отношение двух уже известных значений!
Сравнение каких-то других величин вместо цен, ни в коем случае не «сравнительная цена», а нечто другое. Это элементарная логика.
К тому же, более «сильная» бумага может дешеветь так же как и слабая, оставаясь при этом более сильной.

Утверждать, что корифеи трейдинга прогнозируют не цену, а выигрыш, — то же самое, что метеорологи прогнозируют не погоду, а свои служебные достижения: повышения в должности, премии и т.п., которые зависят от успеха их прогнозов погоды.
Такие утверждения — вывих мозга.

NB Про диверсификацию портфеля по Марковицу Нассим Талеб хорошо написал в «Антихрупкости» — это просто шарлатанство, оторванное от реальности.

PS Уж если диверсифицировать, то лучшим «общим знаменателем» будет не индекс всех «лучших» бумаг, а просто золото. Вот данные курса золота ЦБ РФ от начала индекса IMOEX в 1997 году.
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
В 1997 золото 60 руб/грамм, индекс 100 пунктов.
Сегодня золото 8551.74, индекс 2857.
«При виде роста золота, как презренны все алгоритмиции» Козьма Пуртков.

PPS Доказательства превосходства диверсификации над выбором бумаг по отдельности опровергаются примером псевдонима «Мальчик...», который  объявляет свою многолетнюю доходность между 100% и 200% — именно на игре в отдельные бумаги. Последним его фаворитом был объявлен биткойн.
Из его намёков можно понять, что масштабы его торговли «не детские».

algomrk, на рынке отражаются изменения в экономике страны и мира. И сквозь поведение миллионов инвесторов, физиков и юриков, эти отраженные изменения проступают и позволяют надеяться на то, что наши системы улавливают именно эти макроизменения помимо шараханий толпы. 

algomrk, лонг-шорт стратегии давно используются в США. Как обычно, с переменным успехом. У нас такую недавно начал публично испытывать Марламов, можно посмотреть на коммоне. 

algomrk, 

если в основе идеи стратегии лежит эксплуатация неэффективности поведения физ лиц на бирже, а доля физ лиц растет с годами, то в таком случае стратегия может даже работать еще лучше

вот, собственно говоря, и все, что надо знать о бирже...

algomrk, В вашем подходе индекс МБ абсолютно верно выбран. Просто я торгую не только ФР, но и ФОРТС, поэтому термин рынок для меня понятие более широкое.  

algomrk, Да, на примере стало окончательно понятно, спасибо. А весь рынок в данном случае — индекс МБ, забыл что торгуются только акции из него. 

algomrk, Тогда еще вопрос )))
Мне видится, что утверждение «изменение цены зависит от изменения рынка в целом… - часть малопрогнозируемая» и задача определения «какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения» несколько противоречивы. Поскольку, не зная как изменится рынок в целом, говорить о том, что вырастет выше рынка это неопределенность. Предположу, что имеется ввиду поиск активов, динамика изменения которых за предыдущий период была более существенная +  ожидание ее продолжения. 
   «Рынок в целом» вообще вряд ли можно достоверно прогнозировать — слишком много параметров и связей. Но можно оценивать нелинейность его динамики, а дальше делать некоторые выводы. Использую такой подход, но толку от него честно говоря мало. 
   Ну и насчет оценки вероятности более высокого роста. Мы все торгуем вероятность своего предсказания, если называть вещи своими именами. Термин вероятность в данном случае условный и связан с конкретными предположениями о динамике цены и возможности классификации ее состояний. Тоже считаю вероятность верности прогноза направления, тут важно для себя понимать его сущность. 

algomrk, Спасибо за ответы. По 1 п. буду знать, не имею счета в Тиньке. По 2 п. — не вижу принципиальной разницы между прогнозом изменения цены и прогнозом цены. Тем более, что условие «цена закрытия следующей недели» прогнозирует не только величину, но и время. Но дело хозяйское как и что называть в своем подходе. Я не стесняюсь ))) — прогнозирую цену и направление ее движения. Удачи. 

algomrk, рынок не статичен. Если стратегия работала в прошлом — она точно не будет работать в будущем. Поэтому если ваша стратегия на бектесте дает прибыль — то она заведомо убыточна.

algomrk, вот смотрите сами, что такое «алготорговля»:



========

Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=

Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====

я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.

algomrk, не знаю, не считал.

algomrk,    ---  да. все правильно в таком темпе работы. тем более что вы алгоритмист и выжидаете  лучшие варианты для действий. правда и у меня порой бывают застои на месяц. но 50% годовых  для сумм  свыше 100 тысевро это уже отличный результат .  правильных действий  вам и понимания   финансовых  рынков.

algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.

algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 

algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.