Сколько было помпы про предоление рубежа, но про это

«AAPL»,«Apple Inc.»,«201.59»,"$958.56B",«1980»,«Technology»,«Computer Manufacturing»,«www.nasdaq.com/symbol/aapl»,

почему-то никто нынче не пишет.

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Промежуточное дно нашлось, но подскок неуверенный, в нём участвуют только отстающие. 2/3 рынка в коррекции.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

• uptrend        0
• downtrend    8
• sideways     25

Ожидается отскок, но обольщаться не стоит — кандидатов в лонг на рынке всего раз, два и обчёлся.


Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

• uptrend        1
• downtrend    8
• sideways     24

S&P нашёл поддержку на 200МА, но Насдак второй раз за неделю закрылся ниже 200МА, и это плохой знак. Многие секторы также нашли поддержку на долгосрочной средней или на минимуме предыдущей недели, но в большинстве акций как и в композитах в четверг нарисовался идеальный сетап на шорт first thrust (down) + bowtie. Небольшая покупка только в защитных отраслях — вино-табак, тушёнка, коммуналка (единственный сектор в аптренде). 2/3 рынка уже в коррекции.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

• uptrend         0
• downtrend    6
• sideways     27

Широкомасштабная распродажа, о которой писалось очень давно, произошла. Слом широкой и свободной консолидации в большинстве секторов. Секторы в даунтренде упали ещё. Подскок в пятницу вышел неубедительный. Немногие секторы нашли поддержку на долгосрочной средней, но покупать такое нельзя — overextended и/или сверху очень большая зона избыточного предложения, будет продолжение сброса когда цена немного поднимется.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.



Краткое руководство по использованию графиков секторов:

• Наглядное отображение ротации секторов
• Шаблон тренда (стрелка во второй строке после Historical Volatility) — аптренд / даунтренд / на боку
• Линия относительной силы (внизу графика) — у лидирующего сектора она должна быть направлена вверх
• Новый максимум линии относительной силы (точка на конце) — бычий знак, сектор «в игре» и там идёт накопление
• Поиск идей в лонг — в лидирующих секторах в аптренде слева вверху список лидирующих акций сектора

( Читать дальше )

Многие задают вопрос «Почему падает S&P500?» и находят ряд причин падения, как-то «доходности US Treasuries», «торговые войны / Китай», «опасения по поводу бюджета Италии» и т.д. и т.п.

Я решил в образовательных целях собрать все свои комментарии из серии постов «S&P 500 под капотом» со дня недавнего выхода рынка на новый максимум. Текст приведён как он был написан на тот момент без редакций, кому интересно могут сами это проверить, т.к. спустя некоторое время пост редактировать уже нельзя. Графики продублированы чтобы не скроллиться каждый раз.

Надеюсь, после прочтения будет понятнее, почему же он всё-таки упал (HINT: настоящая причина падения всего одна — крупные держатели продают акции.) и можно ли было это предвидеть.



2018-08-21 Ни о какой институциональной покупке речи на нынешнем рынке нет, скорее речь идёт об институциональной разгрузке несведущей публике, которую заманили на рынок под предлогом мусорного «junk-off-the-bottom» подскока и нового максимума.

( Читать дальше )

Чтобы получить более-менее объективную картину происходящего, вы должны заглядывать под капот (все обыкновенные акции) или смотреть на графики, покрывающие достаточно широкую часть рынка — Nasdaq Composite, NYSE Composite, Russell 2000.

Аптренда на рынке уже давно нет. Рост Насдака

• за месяц < 0
• за 2 месяца < 0
• за 3 месяца < 0
• за 4 меcяца == 0

Рассел вернулся на уровень январского максимума, т.е. рост за год практически == 0. В общем, это всё, что угодно, но не аптренд.



( Читать дальше )

• uptrend         1
• downtrend    4
• sideways     28

Продажа во многих секторах, пока поддержка на долгосрочной средней по большей части есть. Слом средней в лидирующих секторах, настораживает продажа в банках и финансах — сбой рыхлой базы, следующий подскок встретит там большое избыточное предложение. Полупроводники упали на 5%, и это ещё не полномасштабная распродажа.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (99 акций) 05.10.2018
  • Откат в аптренде (256 акций) 05.10.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (553 акций) 05.10.2018
  • Пробой растущей 50МА (64 акций) 05.10.2018
  • Пробой падающей 50МА (56 акций) 05.10.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (109 акций) 05.10.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (87 акций) 05.10.2018
  • Слом растущей 50МА (133 акций) 05.10.2018
  • Слом падающей 50МА (94 акций) 05.10.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (351 акций) 05.10.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (332 акций) 05.10.2018
  • Консолидация под 50МА (544 акций) 05.10.2018
  • Отскок вниз от 50МА (416 акций) 05.10.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (33 акций) 05.10.2018
  • Консолидация под 200МА (281 акций) 05.10.2018
  • Отскок вниз от 200МА (79 акций) 05.10.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (79 акций) 05.10.2018
  • Консолидация на дне (666 акций) 05.10.2018
  • Подскок со дна (69 акций) 05.10.2018
  • Длительный даунтренд (497 акций) 05.10.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (1961 акций) 05.10.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-05 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (116 акций) 04.10.2018
  • Откат в аптренде (215 акций) 04.10.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (661 акций) 04.10.2018
  • Пробой растущей 50МА (42 акций) 04.10.2018
  • Пробой падающей 50МА (45 акций) 04.10.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (115 акций) 04.10.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (114 акций) 04.10.2018
  • Слом растущей 50МА (243 акций) 04.10.2018
  • Слом падающей 50МА (150 акций) 04.10.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (175 акций) 04.10.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (200 акций) 04.10.2018
  • Консолидация под 50МА (675 акций) 04.10.2018
  • Отскок вниз от 50МА (332 акций) 04.10.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (41 акций) 04.10.2018
  • Консолидация под 200МА (308 акций) 04.10.2018
  • Отскок вниз от 200МА (79 акций) 04.10.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (102 акций) 04.10.2018
  • Консолидация на дне (683 акций) 04.10.2018
  • Подскок со дна (98 акций) 04.10.2018
  • Длительный даунтренд (426 акций) 04.10.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2023 акций) 04.10.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-04 Список

( Читать дальше )