Сегодня воскресение, решил помечтать о граалях и формализовать мысли, которые меня будоражили долгое время.
Есть интересная идея, а что если придумать такую плавную кривую, при пересечении которой с ценой будет возникать сигнал на покупку или продажу. И желательно, чтоб эта кривая была на подобии средней. Попытался сформулировать начальные условия: кривая должна показать на временном интервале максимальную прибыль. Если эту задачу представить как задачу оптимизации, то можно записать следующую целевую функцию F, а далее свести задачу к решению линейных уравнений:

На картинке МА — сама средняя, Price — график цены, Pi — текущая цена, Pi-1 — цена на предыдущем баре, a,b,c… — искомые коэффициенты, определяющие среднюю, именно для их поиска нужно сформировать систему линейных уравнений и решать ее, отрезки y1,y2,y3,y4 задают условие целевой функции (подробнее объяснять почему именно так здесь не буду). Принцип оптимизации берется на подобии метода наименьших квадратов: www.cleverstudents.ru/articles/mnk.html.

( Читать дальше )

Сегодня выходной — время помечтать. Придумал следующую штуку.
Если из вероятности продолжения тренда вычесть вероятность прекращения тренда, то можно определить конец тренда.
Очевидно, что смена тренда произойдет тогда, когда одна вероятность будет превалировать над другой.
Вероятность продолжения тренда рассчитываем как отношение разницы между величиной максимально тренда (ВМТ) и величиной текущего тренда (ВТТ) к ВМТ.
Величина прекращения тренда рассчитывается как отношение количества баров, в течении которых мы ожидаем слом тренда (можно взять один текущий бар) (обозначим как Б) к
количеству баров всего тренда (обозначим как БТ) или количеству тех баров когда было перебитие хаев в пределах этого тренда в случае, кода значение Б выбранное как 1.
Итак, у нас получается формула определяющая конец тренда, как величина вероятности тренда ВТ:

ВТ = (ВМТ — ВТТ) / ВМТ — Б / БТ

( Читать дальше )

1) периодически есть моменты эффективности на рынке
2) заранее выставляем заявки чтоб взять эту эффективность максимально широко по рынку
3) за продолжительные заявки никто плату не взимает
4) при большом количестве выставленных заявок, небольшой процент эффективности на рынке даст наполнить и диверсифицировать портфель
5) некоторые акции имеет смысл держать в долгую, чтоб компенсировать недополученную прибыть при длительном росте
6) в долгосрок нужно отправлять те акции, которые более всего мощные по капитализации

подобную технику с весны тестирую на американском рынке, посмотрим, что будет через полгода, средний размер прибыли со сделки примерно 25%
портфель вырос примерно на 50%
в некоторых акциях застрял в некоторых по несколько раз закрывал лонги
процесс происходит волнообразно в соответствии с поведением индекса

все очень просто, если тренд то тейкпрофит выставляем далеко а стоплосс близко, если боковик, то наоборот.
это объясняется тем что в боковике вверх и вниз вероятность меняется нелинейно, а стоплосс и тейкпрофит линейно.
в тренде текущее значение цены находится на хвосте диаграммы вероятности, а там характер кривой носит больше линейный характер,
выгодность TP и SL определяется ее наклоном.
Зная кривую распределения и величины SL(стоплосса) и TP (тейкпрофита), можно вычиcлить матожидание (P1*TP-P2*SL, где p1 и P2 вероятности в точках TP и SL). Если матожидание положительное, то сделку можно осуществлять иначе нет

Сначала копим 10 лямов руб.
Это может занять примерно лет 10 в зависимости от условий
Затем ждем кризис он может быть раньше этого срока или позже
В данном случае это не важно, время работает на нас.
Период кризисов примерно 10 лет. Главное в момент кризиса быть в кэше.
Если все-таки поймали момент когда все глобально обесценивается, а деньги наоборот дорожают,
то вкладываемся в наиболее подешевевшие активы и перспективные.
Когда происходит кризис и все теряет свою стоимость, нужно понимать, что риски в какой-то момент будут равны нулю.
Эту точку можно поймать если следить за обобщенными индексами, которые ведут себя наиболее плавно.
Если активы, в которые вы намерены инвестироваться, подешевели на 80%, то при их росте, восстановлении в последующие 2-5 лет, они вам вернуть 400%, а то и более.
При этом можно далее работать и накопить еще десяточку, т.к. ЗП растет...
Таким образом, за 12-15 лет с нуля 60 лямов у вас в кармане.

Удачи всем!

думаю в новом году его опробую
и заработаю кучу денег, всех с новым годом!

Всем привет, хочу поделиться своим видением, как создать вечный двигатель по зарабатыванию денег.
Механизм очень просто: объединяются несколько талантлевых трейдеров с положительными годовыми результатами
и делят свой кпитал между собой. Каждый отдает часть своего капитала другим в управление. Так как все работают
по разным стратегиям и у всех есть просадки в разные периоды торговли, то общий результат будет средний без каких
либо существенных просадок.
Приемущество системы в том, что каждый трейдер торгует только по своей системе, которая ему знакома и понятна.
Принцип распределения премии: если я заработал больше чем другие то половину излишков я забираю себе — это будет стимулировать
других зарабатывать больше чем я.
Как вам такой подход?