Для меня, риск менеджмент — это минимизация потерь и максимизация прибыли. С правильным контролем над риском, вы улучшите в разы ваше соотношения риск к прибыли. В моей торговли, я стараюсь делать следующие вещи: бороться за цену, входить по частям и выходить по достижению цели.

Входить нужно стараться как можно ближе к уровню от куда начинались сильные покупки/продажи (ускорения принтов в ленте, удержание bid/ask, размер свечи). Тем самым, если сделка будет негативной, потери будут существенно меньше нежели если бы вы входили 15-20 центов от уровня. Если вы торгуете по тренду, то нужно всегда покупать/продавать на откатах: нельзя шортить низы и покупать хаи. Нужно бороться за цену и стараться входить как можно ближе к уровню. Тем самым, ваше соотношение риск к прибыли улучшится в разы и ваши потери будут гораздо меньше.

Далее, я вам настоятельно рекомендую входить по частям. Ненужно входить сразу всей позицией. Разбейте её на две, на три или на четыре части зависимо от размера зоны от куда вы планируете входить. Возьмём опять к примеру трендовую стратегию. Скажем тренд вверх и вы ждёте отката цены в зону от куда начинались сильные покупки чтобы войти в позицию. Скажем средняя цена по которой вы хотите войти равна трём долларам, но вы не знаете точно где цена развернётся и продолжит рост и вообще продолжит ли она его. В этой ситуации вы можете поступить следующим образом. Когда цена вернётся к трём долларам, вы можете войти половиной позиции и потом, если цена будет отбиваться, добавить оставшуюся часть. Тем самым, если сделка будет негативной, вы потеряете гораздо меньше. Также, если вы уверены в сделке, но не знаете точно где входить, вы можете разделить вашу позицию на три или на четыре части и поставить лимитные ордера с разницей между ними 5-10 центов зависимо от размера зоны. Тем самым, ваша средняя цена будет лучше нежели если бы вы входили всей позицией по одной цене и также, если сделка будет негативная, вы потеряете меньше. Более того, если вы уже находитесь в позиции, вы можете выходить по частям если цена идёт против вас и добавлять обратно если цена возвращается. Тем самым, вы будете лучше контролировать ваш риск. Я вам рекомендую посмотреть видео прикреплённое к этому посту. Там я показываю несколько примеров разбивки позиции.

И последнее, если вы торгуете по тренду, вы обязаны держать вашу позицию до слома тренда или до некой цели основанной на бэктестинге (например, средние скользящие). Тем самым, у вас будут иногда сделки с очень большими соотношениями риск к прибыли. Это очень важно, потому что на длинном сроке, это позволит вашему депозиту расти и пережить существенные просадки.

Надеюсь вам эта статья была полезной. Рекомендую посмотреть видео ниже для примеров (за лайки и подписку буду благодарен).