Давно не писал про своего робота. Хочется написать, да и интересно потом бывает перечитывать свои мысли.
Прошел ЛЧИ, это первый раз когда робот отторговал полностью сам и по-моему я даже минорных изменений практически не делал — в работе версия от 15.10.

Что-то в последнее время не растет кокос у робота на Si'шке. Толи моя мысль вильнула не туда, толи в Si'шке стало труднее заработать.
ЛЧИ начался с -7% и закончился на -7%, примерно. максимальный плюс по итогам дня на счёте был всего +5%, а минус доходил до -46%, но отбился до плюса, и потом снова откатил слегка.
По сравнению с разами когда я активно вмешивался, результат ещё даже неплохой.
Не вмешиваться получилось просто: счёт робота был сравнительно небольшим, рядом у меня был открыт субсчёт, на котором я мог делать то, что хотел, не мешая роботу и его статистике. Основная цель по ЛЧИ и была — дать поторговать одному лишь роботу, это не первый раз когда я её ставлю, но первый раз когда выполнил.

Смотрел за некоторыми коллегами, не очень активно, но всё-таки смотрел, восхитил результат robot_bocha, насколько я понял коллега продвинулся в составлении роботов, в моменте у него было на грани +100%, на крепком не маленьком счёте, так что мои поздравления. 100% это всегда круто! Основная стратегия как я понял, примерно та же, что и раньше, а хороший результат из-за правильно подобранных инструментов. Надо будет посмотреть повнимательнее :)

( Читать дальше )

С октября возникло ощущение что на рынке будет небольшое позитивное движение. Поэтому стал ловить движение в Сбере, за октябрь меня три раза свозили в крупный минус, даже неприлично такое писать. Свозили вниз от 211, потом вверх от 203, потом снова вниз от 209, довезли аж до 195, но в третий раз я даже расстроиться не успел, так как сбер стал очень активно расти. 



Заметил что стопы мои слишком большие и долгие, а тейки маленькие и краткие, хотя всё должно быть наоборот, поэтому когда сбер вернулся к 209, не стал закрываться, а серьёзным усилием «держал прибыль», где-то до 228. Дальше были короткие перебежки, где-то я отщипывал прибыль, где-то от меня. Работал со стопами и тейками. Постоянно вышибало по стопам, но я снова входил если чувствовал что надо и выбирал размер стопа получше. Экспериментировал. Стопы дают спокойствие и ощущение контроля, хотя конечно всё может быть.
Счёт нарисовал график

( Читать дальше )

Продолжение постов на тему были ли манипуляции у победителя ЛЧИ.
Напомню, что уже была шокирующая «аналитика невооруженным взглядом», затем был численный расчёт суммарного pnl в рублях, который раскрыл недостатки аналитики, затем были расчёты по % доходности каждой из 683 сделок (считая от набора до разгруза позы в 0), затем была визуализация графиков доходностей по бумагам входящим в индекс и не входящим.

Что осталось? Главная претензия «невооруженной аналитики» была в том что по бумагам третьего эшелона были большие доходности. А по бумагам входящим в индекс доходности были около нуля. Эту претензию уже опровергли минимум три поста с расчётами.

Я решил привести ещё одну, недостающую картинку: распределение сделок по их % доходности для бумаг из индекса и для бумаг, не входящих в индекс:



( Читать дальше )

Сделки отсчитываются от момента открытия позиции и до момента сравнивания позиции с 0.
В таблице показана цена первой, последней сделок, размер последней сделки (с минусом) — т.е. какбы основная поза. Дальше pnl, дальше примерный баланс общий, т.е. деньги+бумаги и дальше % профита по сделке от общего баланса.
Видно, что после неудачной сделки, общий баланс уменьшается. Т.е. похоже на правду

Итак все сделки (профит справа):
кому лень мотать, прыгайте сразу на статистику по тикерам


( Читать дальше )

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:


( Читать дальше )