Наконец-то появилась в рубле волатильность и сразу стало жить веселее.
Пока всё развивается по плану (еще до Нового Года) и пока всё происходит как по нотам. Все расписано 

Долгосрочный график (пусть и неказистый) уже выкладывал.



( Читать дальше )

Да уж такие явления, как сегодня достаточно редки, но приятны. Японский КУЕ повлиял на наш рынок так значительно, что открылись гэпом в почти 2000 п и… давай продавать.

Вот если бы японцы хотя бы на следующей недели выдали бы такую информацию, получилось бы красиво, новая идея, да и гэпы бы уже закрыли. А так, полная ерунда… только шальные покупатели присоединились, а так хорошая точка для шорта, чем и воспользовались.

Но пока вернемся к своей священной корове и продолжим рассмотрение самого перспективного актива (сокращенно СПА :) ). 

 


( Читать дальше )

Вот такая нехитрая стратегия, которой мы пользуемся. А то носятся все со своими граалями. Заявляю официально — грааля нет, как и нет Индиана Джонса. Это всего лишь фильм, фантазия.  А вот что точно есть, так это необходимость ждать, терпеть, анализировать, читать и принимать решения. Если хочешь зарабатывать придется этим заниматься, хочешь ты или нет.

Часто нас спрашивали про back test стратегии. Вчера в провели первое тестирование «backtest»-функции нашего робота Alfa-Pulse. Работает она просто. Берем котировки (минутки) с сайта финама, подгружаем стратегию, получаем результат в виде excel файла. 

Для опыта выбрали фьючерс РТС (9.12) с 16 апреля по текущий момент (чуть больше 4 месяцев).

Стратегия 100 + 100 

Результат — 1 681 700 пунктов прибыли или около 1 млн рублей. Максимальное количество набранных контрактов  201 (или 2 млн гарантийное обеспечение). Неплохой результат за 4 месяца.

Стратегия 300 + 300 (наша обычная стратегия)

Результат сразу скромнее — 731 000 пунктов прибыли или 

( Читать дальше )

Уже с 4 августа мы запиливаем диапазон 141 000 — 145 000… 12 дней с перерывом на суб-воскр.  




В нашей стратегии такие вещи мы называем облаками. В индексе РТС такие облака менее устойчивы, прежде всего из-за того, что это композитный актив.  Но вот в некоторых активах (как например Лукойл) эти облака могут «зависать» на месяц и более. 

( Читать дальше )

Начало новой недели, но по сути пока ничего нового. Все важные экономические события будут происходить с конца августа до середины сентября. Так что пока можно достаточно уверенно сидеть и дальше в боковике. Опять будут ожидания, слухи, отдельные высказывания и пока не будет события (информационного повода)  — настоящего движения вниз, по-видимому не начнется. Макроэкономическая стата как была плохой, так и осталась, но это совершенно не мешает рынкам расти дальше. Что касается настоящего, то сегодня даже статистики нормальной нет, весь день будем торговаться с оглядкой на фьюч американский.

Так что продолжаем пилить всех тех, кто в алчности погряз ))

Очень интересное у нас было закрытие пятницы по фьючерсу на индекс РТС. Прямо с открытия вечерней сессии резким движением (2 секунды) делает 1750 пунктов и возращается к точке старта. Все это при спокойном внешнем фоне. Это называется 

( Читать дальше )

Прошлую неделю отработали по нотам и вот она наша нотная тетрадь.

В понедельник был пост «Концепция недели — возьмись за пилу». Рынок так себя всю неделю и вел, отпилив значительные куски депо от слабых позиций быков и медведей.

Во вторник пост «Продолжаем коррекцию и готовимся к 1,2 августа». По факту слабый понижательный боковик мы увидели. 

В среду веселый пост на тему «Рыночная карта меню» с предупреждением, что «если вербальные манипуляции (от Бернанке, Драги) не понравятся рынкам, повар приготовит рагу из молодой телятины… блюдо долго ждать не придется, даже на аперитив времени не хватит». В четверг по факту выступления Драги увидели пролив на 4000 пунктов и очень большой объем.

В четверг пост «Бывает усердие превозмогает и рассудок». Пост о том, что надо рынкам сейчас. В четверг было весело. В момент пролива РТС на 4000 пунктов на все трейдерские ресурсы повылазили медведи, стали плясать хороводы. Даже Василий наконец-то поймал тренд, о котором он говорит, что таких надо 2-3 в год и все будет шоколадно.

( Читать дальше )

Сегодня три значимых события, отыграв которые рынок вечером в четверг вероятно начнет долгожданную коррекцию. Начнем по порядку.

1. В 14-00 промышленные заказы в Германии. Показательная величина для оценки перспектив восстановления мировой экономики. В прошлый раз в апреле данные были сильно хуже ожиданий, вполне вероятно сегодня увидеть лучше ожиданий. Все однако в рамках погрешности.

2. В 15-00 и в 15-45 решения по ставке от Банка Англии и от ЕЦБ соответственно. Наш предположение следующее. Вне зависимости от решения по ставке от ЕЦБ, варианта будет оставаться два. 

• Ставку понизят. Пара евро-доллар с одной стороны должна дешеветь под снижение ставки, с другой стороны дорожать из-за улучшения ситуации с ликвидностью. 
• Ставку не изменят. Остаются опять эти два варианта, только наоборот )). Рост пары тоже возможен, т.к. это может быть воспринято, что ЕЦБ «видит какие-то улучшения и поэтому нет необходимости снижать ставку».  Вывод прост. Движение в паре это вопрос интерпретации со стороны БД. 

( Читать дальше )

Очень интересная картина пока складывается. Еще совсем недавно мы тестировали 1200 по РТС при цене на нефть около 100, а теперь у нас 1300 при 92 за баррель нефти марки Брент. Вот такая странная взаимосвязь получается и всему виной не только укрепившийся доллар.На 1200 по РТС нас лили словно конец света завтра, а на 1300 мы даже нормальным снижением на падающую нефть не реагируем. Вот она смена настроений на рынке, при отсутствии видимых факторов роста.

Давайте разбираться в чем причина.

Возможно, снижение стоимости актива реализуется по следующей схеме. Сначала продают БД,  те кто ведут рынки и знают, что актив все равно будет стоить меньше. Затем к движению присоединяются спекулянты, которые самые первые реагируют на смену настроений на рынке. Далее движение начинает затрагивать более медлительных участников рынка или черепах (фонды, банки — работают медленно, зато живут долго :) ), которые также присоединяются к нисходящему движению, распродавая активы.

( Читать дальше )

Сегодня многие наверное думают, что настал последний день более менее активной торговли. Ан нет, формируя позиции на праздники не забывайте, что завтра много важной макроэкономической статистики по Китаю утром. Наше открытие завтра может быть достаточно волатильным.

По рынку все наши предположения за эти два дня исполнились и теперь вчерашние и позавчерашние покупатели с раздражением смотрят на на уходящии вниз котировки. Как это и предполагалось — эффект от вербальных интервенций Локхарда почти растворился, да и не только он. Неожиданное снижение ставки Китаем также было проглочено и уже спокойно переваривается рынком. 

Наши перспективы

На сегодняшний день ситуация пока представляется следующим образом. Укрепление валютной пары доллар-рубль негативно сказывается на фьючерсе РТС. Два актива опять медленно разъезжаются — каждый в свою сторону. Наш нефтегазовый сектор пока держится за идею, что нефть не уйдет на новые низы. Как только это станет фактом, распродажи в этом секторе не заставят себя ждать.

( Читать дальше )

Поздновато, но к сожалению времени не было сюда закинуть.

 Сплетен, слухов и другой неподтвержденной информации на рынке масса. Рынок начинает показывать силу. Правда пока только по утрам. Но это уже закономерность и надежда на выздоровление. В отсутствии снижения в Штатах и Европе, наши БД тоже не стремятся к продажам.

Так что пусть дрожат от страха все, а мы ничего не боимся и работаем по этому каналу. Пилим недопиленное. 



Картинка уже из прошлого, но канал устоял. 

Для троллей и недалеких людей повторяем, что наша стратегия среднесрочная. Лонг набирался от 143 000 по фРТС и вниз до 130 000, а потом и до 126 000. Система торговли описана в блоге, поэтому все вопросы просьба туда направлять. Отвечать на посты типа «вот лошара» не будем отвечать по этическим соображениям, в т.ч. из-за нежелания портить карму :).

Позиции по портфелю и другие посты не появившиеся на смарт-лабе здесь http://cowperwoods.livejournal.com/

Удачи!