Андрей Филиппович, На закон и статью сможете сослаться?

каналоармеец

Ротшильд. 1817.

Всё дело в том, что у облигаций купон перечисляется в НРД за сутки до фактической выплаты и получается, что чтобы иметь право на купон нужно купить за день до отправки купона в НРД или за 2 дня до купона.

Опять не верно. При чем здесь перечисление денег? Деньги могут вполне быть перечислены и в купонную дату. Они бывает и позже перечисляются, но это не значит, что можно позже покупать. Есть дата отсечки. Вы должны быть держателем бумаги накануне купонной выплаты. Если у нас режим Т1, значит покупать можно за два рабочих дня (в вашем примере в пятницу). Был бы режим Т0 можно бы было купить в понедельник. Перечисление денег ни причём.

Потеряев А.А., Заходите в поисковик (приложение Яндекс) — правый верхний угол (профиль) — Плюс — Управлять — в самом низу кнопка Отменить.

Отписаться можно нажатием одной кнопки в любом приложении Яндекса (Яндекс\Музыка\Такси\Каршеринг) — везде есть выход в Я+. Если есть подписка — должен быть аккаунт. В него входите и отменяете.

Это дюрация. Все ОФЗ-ПД есть на графике.

Бондфель, 

Вы ничего не начинаете раньше — купон пришел, вы реинвестируете. А то что вы это делаете каждый месяц, а не 2 раза в год — ни на что не влияет в вашем случае.

Бондфель, 

 Мне кажется, что чем раньше я начну реинвестировать купонные выплаты, тем больше выиграю в долгосрочной перспективе.

Да, но это не ваш случай.

Так появляется определенный порядок и прогнозируемость.

Это до первого флоатера или замещайки в портфеле.

как вы проверяете равномерность купонных выплат в своих портфелях?

Никак. А зачем? Что это даёт?

Расчет доходности портфеля должен учитывать время инвестирования, а также ввод и вывод денежных средств. Этого у вас нет. Вообще, всё давно придумано — используйте ЧИСТВНДОХ в экселе. 

30млн х 0,15х3=13,5 млн

29006 больше не флоатер — идет последний купонный период, ставка не изменится до погашения. Это полугодовой фикс по сути).

SAA, 

Я пошёл играть в калькулятор и запулил вклад из расчёта 100 рублей в 1993 года, выплатой раз в год с капитализацией под 15% годовых. В итоге за эти 30 лет получилось 8753,52 рубля.

100х1,15^30=6621

Так всё же уже  «в рынке» было, не? 

Воронов Дмитрий, По этим формулам получается, что нарастающим итогом экономия от аренды превысит доход от облигации только на 12й год при условии, что инфляция постоянна. 
В общем, если не по учебнику, а, как вы предлагаете, по «реальной жизни» — более чем неоднозначное решение войти в бетон. И горизонт очень большой, и рост аренды на инфляцию под вопросом, а уж постоянная инфляция — это вообще фантастика. Я бы не вошел. Но было интересно подумать на тему...

Воронов Дмитрий, Не уверен на 100%, но мне кажется, что реинвестируя под номинальную доходность 15% (в которой заложена инфляция) вы уже ее (инфляцию) учитываете  и учитывать ее второй раз — это ошибка (на всем временном интервале). Не может в реальной жизни быть такой спред по доходности без риска, а риска мы не видим.

Мое мнение — либо просто:
100*(1,15)ⁿ
либо надо экономию дисконтировать на инфляцию.
100/1,08ⁿ*1,15ⁿ

Воронов Дмитрий, Я не это имел в виду. Задам вопрос по другому. В чем вы видите причину такой разности доходности между «безрисковым активом» (15%) и «реинвестированием экономии аренды» (24,2%)?

Воронов Дмитрий, 

(100*(1,08*1,15)ⁿ)

Если 15% — это номинальная доходность, то вы инфляцию получается  два раза учитываете?