На заметку активным дэйтрейдерам: в 2005-м году 28-летний корейский мастер по ремонту бойлеров Ли Сент Сеп умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в StarCraft 50 часов кряду. Он отказывался спасть и есть.

А вы знаете от чего у вас выделяется дофамин при игре на бирже?:)

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл в августе 2003. 
С полной уверенностью, что этот поступок — первый шаг к несметному богатству.


… Прошло 10 лет. Сижу, лысый, потный в треньках, буцах и футболке:) Сижу, счастливый, и глубоко размышляю.

Поймал себя на нехороших мыслях. Дело в том, что с начала этого года я пребываю в состоянии перманентного дродауна. О своих итогах полугодия и некоторых цифрах я писал здесь.

По сути, ужасно торгую я где-то с середины прошлого года. То есть аккурат год. В августе просрал двушку, в октябре трешку, в январе единичку ну и далее в этом году по чуть-чуть каждый месяц. Ну в сентябре рубанул чирик. Но страшно даже подумать, что бы было, если бы не рубанул.

Тем не менее, за плечами более трех лет крайне успешной торговли, поэтому я совершенно уверен, что не остановлюсь и не брошу. Но чую внутренне, что в сознании что-то ломается. Когда ты не капитализируешься во времени, подсознательно ощушаешь себя лузером. Особенно сознавая, что все время есть люди, которые делают эту работу лучше тебя.



( Читать дальше )

Пишу статью в наш финансовый словарь по ECN.
Собираю информацию.

Хотел поинтересоваться у нашей уважаемой публики, а что вы знаете про ECN? (это такие электронные биржи).

Хочу использовать ваши комментарии для наиболее полного освещения темы. Прошу, всех кто что-либо знает, высказаться.

Спасибо.

Вчера ФОРБС подарил нам статью о величайшем биржевом спекуляенте России — Сулеймане Керимове. Всю информацию тезисно я занес в виде статьи в наш финансовый словарь.

А здесь я изложу выводы.
Начав с рейдерства, Керимов заработал на бирже в России $25 млрд.
Эти деньги он вынул из России и вложил в зарубежные акции.
Потерял всё в конце 2008 года на инвестициях в акциии зап банков.

Но это не сломило его. Начав все с нуля (кроме старых друзей конечно), он заработал за 3 года $10 млрд.

Секрет успеха Керимова: связи+удача+плечи (огромные риски). Удача в том, что с 2004 по 2006 акции выросли в 4 раза. Удача и в том, что закрыл позиции он в 2008.

А удача (а не профессионализм) потому, что все было слито в октябре 2008 года, как это делают миллионы новичков на бирже, которые докупаются при падении рынка на всю маржу, будучи уверенными что будет отскок.

Любопытно и сама польза для России:
используя административный ресурс, кредитный ресурс госбанков, взять, вынуть из России $20 млрд и слить их на западных биржах, потом вернуться, как ни в чем не бывало, и снова начать вынимать из России.

Просто в очередной раз за державу обидно...