Вот вам парочка из тех многих ошибок, которые допускают начинающие активно торговать на бирже:

• думают, что у них получится, не оценивая объективную статистику результатов тех, кто пробовал до них
• думают, что деньги, заработанные на бирже, сделают их счастливее
• не относятся к трейдингу как к бизнесу или работе
• не оценивают масштабные потери времени, проведенные за монитором, которые можно было бы провести с пользой
• даже не думают о сильнейшем стрессе и его влиянии на здоровье

Заблуждение 13: Если Миша проиграл — то Вася выиграл. Не всегда это верно… скорее всего и Миша проиграл, и Вася проиграл, и Коля тоже проиграл… и даже Пётр Николаевич проиграл.... Вопрос только в том — сколько на это потребуется времени. 96% игроков проигрывают на бирже.
Только 4% — это те счастливчики, которые выигрывают.

• за 2 квартал биржа заработала 643 млн рублей комиссий на срочке.
• то есть в месяц примерно 214 млн рублей.
• Надо понимать, что примерно столько же должны были заработать брокеры: получаем 400 млн рублей.
• доля физиков на срочке = 43%.
• то есть физики только на срочном рынке проигрывают 172 млн рублей комиссии в месяц.
• Объем открытых поз на срочке = 600 млрд рублей.
• Очень грубо предположу, что на это задействовано ГО 60 млрд руб
• Допустим 43% принадлежит физикам = 26 млрд. руб
• Если бы физики положили эти бабки в ОФЗ, за месяц они бы заработали 151 млн рублей (оценка скромная, потому что биржа на всех остатках зарабатывала во 2кв в среднем 1,5 ярда в месяц)

В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.

Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.

Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.

Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.

• Нужно иметь торговый алгоритм. Напиши свой алгоритм. И только по нему и торгуй. Работа трейдеров как работа пилотов — должна быть по бумажке, без отступления от правил.
• Стр.56. Понравилось сравнение действий крупного игрока со спекулянтом на рынке, который втихую скупает, а потом, скупив, когда надо двинуть цену, уже вбрасывает новость. Эта же аналогия объясняет почему накопление позы в ренже, а движуха может быть и на тонком рынке (там ее проще организовать в нужную сторону)
• Стр.123. Большинство индикаторов Теханализа не работают — согласен.
• Описан ATR — инструмент, который я в своём трейдинге не использовал, а совершенно зря.
• Стр.184. Понравились две истории трейдеров. Местами можно узнать себя, посмотреть на себя со стороны. Например на стр. 192 описан кейс, как всего одна ошибка выбила человека из колеи и чуть не пустила под откос...
• Стр.209. Неплохая идея с чек-листом для торгуемого инструмента. Ну типа вы там отмечаете текущие параметры, тренд, уровни, формации и т.п.
• Стр.305. Описаны рабочие графические схемы или паттерны. Можно взять на вооружение.
• Глава 6 понравилась, которая состоит из 5 строк:)
• Самое полезное, на что бы я обратил в плане стратегии — это уровни, которые образуются на тренде, но не уровни сопротивления на аптренде, а уровни поддержки, с которых тренд выкупается и продолжается