Я тут свои наработки давние откопал, помню изучал пакет PortfolioAnalytics https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf в процессе прохождения курса по оптимизации портфеля https://www.datacamp.com/courses/intermediate-portfolio-analysis-in-r

Так вот, суть стратегии простая, берем недельные ретерны стоков, далее оптимизируем веса стоков в потрфеле минимизируя StdDev и Expected Shortfall. В качестве трейллинг окна берем 4 месяца, ребалансировка раз в месяц. Компоненты следующие AFLT, ALRS, GAZP, GMKN, LKOH, MGNT, ROSN, SBER, VTBR, NLMK.

Результат стратегии



( Читать дальше )