Есть в трейдинге такой очень конкурентоспособный мем: покупать силу и продавать слабость рынка. Это подразумевает предпочтительность покупки актива, ранее склонного к росту, и предпочтительность продажи актива, ранее склонного к падению (или менее первого склонного к росту).
 
Я протестировал эту идею на ряде рынков, главным образом – валютных.
 
Методика теста простая: из пары активов мы (сегодня) покупаем тот, что вырос больше за предыдущий период (вчера), и одновременно продаем тот, что вырос меньше или упал. Позиции открываются по цене Close и пересматриваются ежедневно, еженедельно, etc. Капитал распределяется в равных долях для длинной и короткой позиции.
 
Буду краток: мне не удалось найти подтверждения универсальности данной идеи. После ряда тестов выяснилось, что для некоторых пар активов эта идея является прибыльной (более того – стабильно прибыльной); для других: ее результат колеблется близ нуля; для третьих: прибыльной является обратная идея – покупка слабости и продажа силы.
 


( Читать дальше )