Makstrade, на комоне все открытые данные — это результаты автора в реальной торговле своим счетом с учетом брокерской комиссии. Также можно увидеть, открыта стратегия для подключения клиентов или автор просто завел счет для демонстрации результатов торговли, причем и инструментами, запрещенными для автоследования. А вопрос расчета проскальзывания клиентов требует алгодоработки.

Спасибо за работу. Сам автор стратегий, одна из них попала в последнюю таблицу. С учётом последних трех месяцев результаты поменяются и список может быть больше. 

Надо понимать что это всего лишь услуга которых тысячи, она позволяет делегировать определенный процесс. Высказывание категорически против ( ***оты кто пользуется) и категорически за примитивна. С таким же успехом можно мясо покупать не в магазине, а выращивать на личном хозяйстве и в стиле бабки с психическими отклонениями стоять рядом с мясным прилавком и матюгать всех кто покупает. Разница лишь в том, что в большинстве услуг надо делать самостоятельно или делегировать, в инвестировании можно использовать индексы. 

Несколько раз высказывался по поводу стратегий автоследования. 

dzen.ru/a/Y1pR1wUA_QBQhgp5

dzen.ru/a/ZvCUy2is3nDJNXq3

Нужно понимать, что это масс маркет продукт ориентированный на среднего инвестора из Т-инвестиций. Чтобы было понятно: у среднего россиянина по паре пузырей «Русской валюты» в каждой руке и по паре кредитов на стеклянные бусы в каждом банке. Считаю, что в среднем под управлением не более 100 000 ₽ на подписчика на одну стратегию.

Комиссия и издержки не важны, если выполняется цель. Текущие комиссии усложняют выполнение цели. 

Сравнение с паями на индекс самое простое и адекватное. Изначально свои стратегии сравнивал с индексом и публикую результаты еженедельно. Позднее добавил сравнение с LQDT и TGLD. 

 Авторы идут по пути маркетинга рассказывая про результаты без издержек, так цифры красивее. По моему мнению такой маркетинг многих достал и пошел по пути антимаркетинга или маркетинга правды. 

Чтобы понимали суммы издержек. На текущий момент, за все время.

1 стратегия:  Без комиссий -  181,5%, с ними — 120,31% 
2 стратегия:  157,9%  и  104,96% 

1 стратегия — Изначальная сумма 100 000 ₽  выросла до 281 500, с комиссиями 220 310. В итоге издержки подписчика — 61 190 ₽ из которых меньшая часть достается автору. 

Если сравнивать одинаковый промежуток времени с паем на индекс, то он вырос на 102,24%. Учитывая издержки разница — 18,07% или теоретически 18 070 ₽ по сравнению с индексным инвестированием. 

P.s с издержками в конце каждого года учитывал расходы на налог на прибыль с 13% ставкой. Учет по стоимости покупки и продажи в стратегии. Это не посчитал автор поста, т.к нет данных и все индивидуально. 

Если мы берем индивидуальный продукт и такую разницу, на что в итоге может рассчитывать автор или управляющий? Все индивидуально, но в моем понимании в районе 50% от разницы между бенчмарком и результатом. 

Есть эффект масштабирования с определенными нюансами. по 1000 ₽ с 10 человек и по 100 ₽ со 100 человек одинаковая сумма. В определенной ситуации масштабировать без потери доходности можно. 

Парадокс в том что за последние 2.5 года личный портфель с доходностью больше стратегий без комиссий. Мог брать определенные риски ( переезд Яндекса  и тд), в стратегиях не брал.

Прикладываю график кому интересно посмотреть доходность паев. 




Надо учитывать что некоторые подписываются на стратегию не понимая  суть продукта и стратегии автора, применяют недельный трейдинг :) и другое. Стоит почитать комментарии на ветке стратегий, чтобы понять всю суть.

Fёdor, комса за обслуживание равномерно «въедается» в стоимость пая в течение года, так же как и у всех остальных БПИФов (по идее), так что да, за вычетом комсы.

Борис, Если стоимость пая указывается на их сайте за вычетом комсы, должно быть так но подтверждения я не нашел, то этот фонд Альфы делает чистой Альфы за кстати 4 года целых 14,5% годовых.

Вполне себе. Когда топовые стратеги доживут до 4 лет, можно будет сравнить с этим фондом Альфы, думаю фонд будет достаточно высоко в топе. Наверняка топ 10

Но надо уточнить про комсу

Rostislav Kudryashov, порядка 17% годовых в рублях к текущим ценам золота, но мы меряем получается ото дна золота, до пика, это не то чтобы супер объективно. Дальше в следующие 5 лет может и иначе сложиться, все таки инвестируя в бизнес получаешь долю в его прибыли и активах, если понимать как этим пользоваться, то можно достаточно неплохо наращивать капитал. В среднегодовых темпах инвестиция в рос рынок дает 14-15% в год, золото получается сопоставимо на вскидку.
Для ленивого инвестора золото в очень долгую — вполне неплохо сохраняет деньги да

А кто-нибудь из этих авторов стратегии обогнал тот же AKME? Лень самому сравнивать )

Поскольку не может быть идеального бенчмарка, на самый долгосрок есть смысл посмотреть курс золота ЦБ РФ с 1997 года
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
На 02.06.1997
Покупка 62.870 руб/грамм
Продажа 65.436 руб/грамм
На 20.02.2025 курс 8509.92 руб/грамм

Fёdor, увидел, вот теперь красиво! 

Fёdor, в комоне гораздо ниже комса. И самого брокера чуть ли не в 10 раз ниже комиссия. Сравните.

Да, это очень большие комиссии. В «Тинькофф» вообще комиссии такие, что я даже не начинал там торговать, потому что на этапе расчёта за прошлую историю понимаешь, что с такой комиссией невозможно работать. В «Финаме» всё же лучше. И то мои автоследователи жалуются, хотя у меня среднегодовая доходность 90 процентов и комиссию покрывает.

Fёdor, по моей цифры соответствуют уровням 23 декабря

Влад | Про деньги, можете как то оценить с какой даты не обновлялась? Я поправлю расчет. нашел, на сайте указано у них — дата обновления 18 ноября в этой стратегии. Кхм

Нет в автоследе
Успешней на рынке,
Чем в стильной папахе
Прекраснейший Pinkin 🏴‍☠️

Федор, классный пост! С методологией двумя руками согласен. 

Один нюанс, на ST.Stat доходность стратегий не обновлялась с декабря. 

То есть те цифры, которые там есть, не учитывают рост рынка последних 2 месяцев (а MCFTRR вы брали, который вырос за тот же период).

Вот на примере — скрин с STSTAT по моей стратегии и реальная доходность, разница 27%. Дельта к MCFTRR за 11 месяцев +19 пп., у подписчиков + 11 пп. 

Pinkin бесподобен 🏴‍☠️
Pinkin восхитителен 🏴‍☠️
Pinkin великолепен 🏴‍☠️

Makstrade, а есть где то нормальный источник данных по комону? И если комса там примерно такая же, то результат будет такой же, тут нет магии, рынок достаточно эффективная штука, делать альфу к нему это сложно, и если тебе цепляют на ноги гири в виде конских комиссий, то ты точно утонешь с ними. Комон ни комон, без разницы

А по по comon нет желания такой анализ сделать? ) Всех на чистую воду вывести )

Кайф, спасибо!

Fёdor, на конкурсе мемов? Да!

Тут расценки))
smart-lab.ru/blog/1118767.php

Natalia St*****a, а чо там денег дают? )