посоветуйте, пожалуйста, толковую литературу по дейтрейдингу на американском рынке акций. спасибо

Представляю вам результаты рассчета коэффициента Сортино для основных российских индексов. Как считается и о чем говорит этот коэффициент можете прочесть тут. В качестве бенчмарка брал усредненную эффективную доходность к погашению государственных федеральных облигаций (эти данные предоставила биржа).
Для справки: актив с коэффициентом Сортино ниже 1 считается мусорным, на такой даже смотреть не стоит. Важно понимать, что данный показатель интересен в основном долгосрочным инвесторам.

 

Если кому-то интересно. Данные за 2013 год. Учитывались только цены закрытия дня.

Долларовые индексы
 


( Читать дальше )

Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5         928
1.0         463
1.5         308
2.0         230
2.5         183
3.0         152
3.5         130
4.0         114
4.5         101
5.0         90
5.5         82
6.0         75
6.5         69
7.0         64
7.5         59
8.0         55
8.5         52
9.0         49
9.5         46
10.0       44
10.5       41
11.0       39
11.5       38
12.0       36
12.5       34
13.0       33
13.5       32
14.0       30
14.5       29
15.0       28
15.5       27
16.0       26
16.5       25
17.0       24
17.5       24
18.0       23
18.5       22
19.0       22
19.5       21
20.0       20
20.5       20
21.0       19
21.5       19
22.0       18
22.5       18
23.0       17
23.5       17
24.0       16
24.5       16
25.0       16
25.5       15
26.0       15
26.5       15
27.0       14
27.5       14
28.0       14
28.5       13
29.0       13
29.5       13
30.0       12
30.5       12
31.0       12
31.5       12
32.0       12
32.5       11
33.0       11
33.5       11
34.0       11
34.5       11
35.0       10
35.5       10
36.0       10
36.5       10
37.0       10
37.5       9
38.0       9
38.5       9
39.0       9
39.5       9
40.0       9
40.5       8
41.0       8
41.5       8
42.0       8
42.5       8
43.0       8
43.5       8
44.0       8
44.5       7
45.0       7
45.5       7
46.0       7
46.5       7
47.0       7
47.5       7

( Читать дальше )

Кто может дать объяснение раскорреляции индексов ММВБ и РТС после кризиса?

есть рабочая стратегия, с хорошим матожиданием и бла бла бла. проблема в том, что технически невозможно реализовать так, чтобы робот ловил сигнал из терминала, а торговал в браузере. кто знает конторы, позволяющие этим торговать в терминале? нашел только гранд капитал, но это совсем кухонная хрень. стремно

валютные фьючи не интересуют

за 4 с лишним года торговли постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой, которую не знаю как решить.

некоторое время торгую стабильно прибыльно. ровная эквити. как правило этот период длится от нескольких недель до 2-3 месяцев. после чего в какой то момент открываю несоразмерный сайз и в лучшем случае теряю 20-30%. сливал счета не раз.

не могу понять вследствие чего я так поступаю. постфактум скорее всего могу это объяснить жадностью, желанием быстро сделать денег или излишней самоуверенностью.

думаю, что эта проблема стара, как сам трейдинг и здесь найдутся люди, которые с ней тоже сталкивались. книг на эту тему, естественно, прочел достаточно, но без особого эффекта. кто как с этим борется? 

Первая часть тут.

1. Во второй части для анализа взял котировки евродоллара.
2. Для увеличения выборки выбрал часовой фрейм.
3. Период анализа 03.01.2001-15.10.2013.
4. Источник — Финам.
5. Всего проанализировано 76216 баров (около 3175 дней).
6. Баров, закрывшихся выше открытия — 41455.
7. Баров, закрывшихся ниже открытия — 31324.
8. Баров с равными ценами закрытия и открытия — 3437. 

Под серией я понимаю 1 и более однонаправленных баров идущих подряд. При смене знака серия заканчивается, счетчик обнуляется.

Дисклеймер:
1. Данный пост не претендует на научность.
2. Данный пост может содержать ошибки различного рода.
3. Данный пост не призывает ни к каким активным действиям на рынке.
3. Данный пост содержит исключительно субъективные выводы (которые могут быть ошибочны), а так же данные, которые были обработаны по субъективным критериям. 

( Читать дальше )

Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )