Стратегия на РИ

Думаю, робото-торговцы не раз сталкивались с подобной ситуацией и она не всегда была в пользу робота. По моей статистике, подобное случается с вероятностью 50 на 50.


15 лет назад произошло знаменательное событие, впервые чемпион мира по шахматам и, пожалуй, самый великий шахматист планеты за всю историю, проиграл матч компьютеру. Особенно интересной была вторая партия, в которой переломным моментом стала жертва пешки Каспаровым. Однако Deep Blue продумав над этим ходом аж 15 минут, небывалое для кремневых мозгов время, отклонил эту жертву, приведя чемпиона в замешательство. Ведь это считалось практически невозможным для рационально работающего алгоритма, упустить такую добычу. Гарри ещё пытается играть, но он сломлен и упускает гарантированную ничью, о которой он уже узнал потом после разбора партии. Потом Каспаров заявил, что игра велась нечестно, что такой ход компьютер не мог самостоятельно сделать. Другие гроссмейстеры согласны, непонятно как шахматная программа могла найти такой типично человеческий тонкий позиционный ход. Конечно, это было всего лишь маханием кулаками после драки. Однако в недавно опубликованной книге один из создателей компьютера рассказал о деталях этого странного хода. Оказалось, что в данной позиции компьютер элементарно заклинило, он попросту не мог выбрать ход и в результате пошёл случайным образом. То есть это была обычная программная ошибка. Но ошибка человека, который разрабатывал программу. Таким образом, Каспаров был в некотором смысле прав, ход не был идеально компьютерным.

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )

Читал когда-то исследования такого типа, но сам никогда не пробовал. В виду жаркой дискуссии про уровни решил попробовать. Итак, вопрос, на самом деле весьма интересный – о том, как оценивать качество работы трейдера. Исходное предположение заключается в том, что среди множества абсолютно случайных стратегий на достаточно длительном интервале времени, найдутся такие, которые совершенно случайно обыграют индекс. Вопрос в том, какова вероятность этого события.
 
            Возьмем индекс ММВБ за год с 27 мая 2010 по 27 мая 2011 года. И смоделируем два класса случайных стратегий (условно быстрые и медленные). Быстрая стратегия заключается в том, что мы ежедневно кидаем монетку и если предыдущая позиция нулевая, то при выпадении орла мы покупаем индекс, а при выпадении решки ничего не делаем. Если предыдущая позиция длинная, то при выпадении орла мы продаем длинную позицию, если решка – ничего не делаем (продолжаем удерживать лонг). Короткие позиции не открываем.
 


( Читать дальше )

Наличие трейдеров, организаций, которые в течение длительного времени имеют позитивный результат – не является доказательством существования устойчивого преимущества трейдера на рынке.


Торговля на бирже: это игра или бизнес? Сначала нужно разобраться с рядом определений. Что такое, прежде всего, игра? С моей точки зрения, в ключевой момент игре – это наличие элемента удачи, случайности. Отсюда мое негативное отношение к терминам как «игрок на бирже», «игра на бирже», поскольку эта терминология неявно подталкивает людей к большему риску, к игре на удачу, к некому фатализму. В противовес этому доходы от бизнеса должны носить закономерный характер. В бизнесе должен существовать технологический процесс получения прибыли. Таким образом, игра и бизнес – это в некотором роде антагонисты. В одном случае – больше доля удачи, везения, в другом – результат должен быть закономерен.
 
Считается признанным, что цены на бирже предсказываются очень плохо. Есть, правда, люди, которые утверждают, что им удается строить  стратегии непосредственно на прогнозе самих цен, но отношусь к такого рода утверждениям достаточно скептично, хотя, может, я и не прав — в мире всегда есть место чуду.
 


( Читать дальше )

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому. 

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день. 

риск 1% на сделку







риск 3% на сделку







P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.

UPD: судя по количеству «желающих» в коментариях, стратегия никому не интересна. Тема закрыта.

Решил тут взглянуть на стратегии, которые делал в первые пол года увлечения системным трейдингом, во времена когда еще верил в живительную силу индикаторов и попалась мне на глаза одна из них, которая на РИ вроде неплохо работает. Промелькнула мысль, а может взять и выложить код в общий доступ, может кому пригодиться или такие вещи денег стоят? 

Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )